Il mercato ha bisogno di previsioni con più del 50% di probabilità? - pagina 4
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Non sei stanco? Un anno intero di promesse, stiamo tutti aspettando.
Alcune foto del tester e altre cose.
Dov'è il segnale?
Non sono stanco. Avremo il segnale che ci serve. Aspetta.
In molti thread si vede l'affermazione che per lavorare sul mercato la probabilità di una previsione corretta deve essere, beh, necessariamente maggiore di 0,5 o >50%. Ho sempre detto in questi casi che questo è un mito, e ho citato l'esempio del poker, dove la probabilità di vincere è ~1/9 -1/6 e i buoni giocatori, invece, sono sempre in attivo. E mi è sempre stato detto, beh... Il poker è diverso.
Ed ecco l'occasione per sfatare queste leggende e miti consolidati della nostra città)). C'è la conferma che in questi proverbiali 50% assolutamente nessun bisogno.
Attualmente sto lavorando su una nuova strategia, i primi test sono stati superati. Non ho eseguito alcuna ottimizzazione, adattamento dei parametri o altro - funziona direttamente dalla pagina, con i parametri iniziali. Nessun apprendimento automatico, reti neurali ecc. usato nella strategia. Se lo porterò nella realtà - non lo farò: non ne ho la minima idea, ma i risultati dei test sono molto interessanti.
Prima di tutto, per questo post ho scaricato nuovi dati da Internet e ho fatto un test su di essi. In secondo luogo, la strategia ha già preso in considerazione tutti gli spread, gli slippage e così via. Sul conto reale mostrerà risultati migliori che nel test.
Quindi, i risultati dei test:
Lunghi:
Contratti -407, redditizio - 186, non redditizio - 221, rapporto profitto/perdita - 0.4570025.
Profitto totale nei lunghi - 5649, perdita totale - 2223, rapporto profitto/perdita - 2.5411606.
Pantaloncini:
Offerte - 419. , redditizio -182, non redditizio - 237, profitto/perdita - 0.4343675,
Profitto totale negli short - 4938, perdita totale - 2419, profitto/perdita - 2.0413394
Totale lunghi - corti:
Contratti - 826, redditizio - 368. , perdite - 458, rapporto profitti/perdite - 0.4455206 ,
Profitto totale - 10291, perdita totale - 4642, rapporto profitto/perdita - 2.2169324.
Ora per il grafico dei profitti preferito da tutti. Il trading viene eseguito con un lotto fisso, e il profitto viene semplicemente mostrato sul grafico in punti, senza relazione con il volume di scambio.
A X - numero di trade, a Y - profitto accumulato in pip.
Posso fornire un file CSV con i risultati di tutte le offerte a coloro che vogliono ricalcolare e controllare da soli. Le informazioni sullo strumento negoziato saranno naturalmente cancellate). Non essere dispiaciuto).
Come possiamo vedere, in questo test, non c'è assolutamente bisogno nella probabilità di una voce corretta più di 0,5. 0,44 è abbastanza, e anche con un eccesso).
È esasperante! Che stronzata! Non ti mettere in imbarazzo!
Quando dicono che la probabilità dovrebbe essere >50%, intendono "a condizione che il take profit sia uguale allo stop loss". penso che questo dovrebbe essere chiaro!
E' esasperante! Che sciocchezza! Non ti mettere in imbarazzo!
Quando si dice che la probabilità dovrebbe essere >50%, si intende che "Take Profit dovrebbe essere uguale a Stop Loss".
Penso che dovrebbe essere chiaro!
Non sono infastidito dai tuoi sproloqui - sproloqui e farneticazioni e lascia perdere. Forse i nervi non vanno da nessuna parte. Succede.
Qualcuno in un sistema normale ha mai visto che lo stop è uguale al profitto? Non è un lancio della moneta). Tuttavia quasi tutti tendono a previsioni che giustificano più del 50% degli eventi, e più del 50% dei trade redditizi. Ci sono molti argomenti di questo tipo, alcuni di loro sono in cima ora - non puntiamo il dito.
Il sistema mostrato nel primo post sarà nel piccolo profitto, anche con ~30% di previsioni giustificate.
In alcuni post di questo tipo, il 60% delle previsioni giustificate sono già state fatte. Sembrerebbe che il denaro possa essere spalato. Ma no, non ci sono né soldi né sistemi funzionanti.
Non rompo mai nulla. Lo chiudo e vado avanti con il mio gioco. Non ho bisogno di questa conoscenza.
Non ci arrivo). È il modo più sicuro per rompere).
C'è qualcosa di sbagliato nel segnale...
Credo di averne bisogno di più di 50.
C'è qualcosa di sbagliato nel segnale...
Penso che abbia bisogno di più del 50
C'è qualcosa di sbagliato nel segnale...
Probabilmente ha bisogno di più di 50
Lui,Ibragim Dzhanaev? Credo di s). Questo è esattamente da questo punto.
Non sono infastidito dai tuoi sproloqui - sproloqui e farneticazioni e lascia perdere. Forse i nervi non vanno da nessuna parte. Succede.
Qualcuno in un sistema normale ha mai visto che lo stop è uguale al profitto? Non è un lancio della moneta). Tuttavia quasi tutti tendono a previsioni che giustificano più del 50% degli eventi, e più del 50% dei trade redditizi. Ci sono molti argomenti di questo tipo, alcuni di loro sono in cima ora - non puntiamo il dito.
Il sistema mostrato nel primo post sarà nel piccolo profitto, anche con ~30% di previsioni giustificate.
In alcuni post di questo thread, il 60% delle previsioni si è già avverato. Sembrerebbe che il denaro possa essere spalato. Ma no, non ci sono né soldi né sistemi funzionanti.
Uno strano approccio.
Chiaramente, la percentuale di vincita è legata al rapporto TP/SL. Se il TP è tre volte superiore allo SL, allora siamo ad un profitto se indoviniamo solo il 30% delle operazioni. E se, al contrario, il TP è tre volte inferiore allo SL, abbiamo bisogno dell'80% dei trade per ottenere lo stesso rendimento.
Ecco perché non è sufficiente parlare di "probabilità di previsione", dobbiamo specificare il rapporto medio di profitto/perdita di un singolo trade.
Una specie di strano approccio.
Chiaramente, la percentuale di vincita è legata al rapporto TP/SL. Se il TP è il triplo dello SL, allora saremo in profitto se stiamo indovinando solo il 30% dei trade. Se al contrario, se abbiamo TP è tre volte inferiore a SL, abbiamo bisogno che l'80% dei trade siano giusti per lo stesso profitto.
Quindi non è sufficiente parlare di "probabilità di previsione", dobbiamo necessariamente indicare il rapporto medio di profitto/perdita in un singolo trade.
1. Spiegarlo ai nostri concittadini)).
2. Infatti, la probabilità di un'entrata corretta non ha nulla a che fare con SL e TP. Sono diversi parametri non correlati. Anche se certamente se vinciamo uno dei tre trade, abbiamo bisogno di un profitto nel trade di almeno 3 perdite.
Avrei dovuto formulare la domanda in modo ancora più delirante, e le risposte sarebbero state ancora più deliranti.
Yuriy Asaulenko:
Ho sempre, in casi simili, detto che è un mito e ho fatto l'esempio del poker, dove la probabilità di vincere è ~1/9 -1/6 e i buoni giocatori, tuttavia, vincono sempre.
Si tratta di prevedere il trading non solo nel piatto, ma anche quelle aree in cui le quotazioni salgono o scendono di 2-3 volte, dove appaiono nuovi top, ecc.
Beh, è inutile spiegare...
Uh-huh.
- All'alba rosa predirò le previsioni per te
- Si avvererà, non si avvererà, sarà dimenticato domani.
Come sempre, solo frasi vuote.