Discussione sull’articolo "Grafico liquido" - pagina 4
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Se ho capito bene, la barra fantasma appare quando la sessione di trading termina alle 23:00 di venerdì. E se la sessione di trading termina alle 23:59, da dove può apparire la barra. Vi prego di descrivere, con un esempio concreto, quale intervallo di tempo comprende le due candele apparse lunedì. Non capisco questo punto, il prezzo di apertura delle candele giornaliere sull'indicatore al passaggio a qualsiasi numero di ore rimane invariato, anche se dovrebbe prendere il prezzo di apertura della candela oraria, che è la prima a questo passaggio?
Esempio.
Grafico giornaliero, periodo di base H1. Posizione iniziale - spostamento 0. L'indicatore ripete il grafico iniziale. La barra N apre alle 00:00:00 del 2015.08.03, la barra N+1 alle 00:00:00 del 2015.08.04, la barra N+2 aprirà alle 00:00:00 del 2015.08.05 e così via.
Aggiungiamo uno spostamento di 1 unità del periodo di base. In questo caso, si tratta di 1 ora. Ora tutte le barre del grafico risultante saranno riorganizzate. Il giorno non inizierà più alle 00:00:00, ma alle 01:00:00. Quindi la barra N aprirà alle 01:00:00:00 2015.08.03, la barra N+1 alle 01:00:00:00 2015.08.04, la barra N+2 aprirà alle 01:00:00 2015.08.05, e così via. Ma abbiamo dati per il tempo che va dalle 00:00:00:00 all'01:00:00. Non possiamo buttarli via, quindi la barra per la domenica è formata da questi dati.
Tutto è logico: se, tenendo conto dello spostamento, il nostro "giorno" sintetico inizia ora alle 01:00:00, dovrebbe terminare tra 24 ore, cioè alle 00:59:59 del giorno solare successivo. I dati della domenica non possono essere aggiunti alla barra del venerdì, perché lo scarto tra gli orari di apertura delle barre del periodo di base è superiore a un giorno.
Perché ne ho bisogno? Voglio vedere cosa vedono gli americani, gli australiani, i giapponesi, ecc. sui grafici giornalieri. Poiché l'ora del terminale è diversa per tutti, l'ora di formazione di una candela giornaliera è diversa per tutti, e quindi l'immagine sui grafici giornalieri è diversa per tutti. Avendo la possibilità di osservare la situazione in diversi fusi orari, ci sono più opportunità di non perdere il momento giusto per entrare. E se non cercassimo di sottrarre il tempo del tick necessario sottraendo il tempo del cambio dal tempo di una barra prestabilita. Prendiamo come punto di riferimento il tempo GTM, sottraiamo il tempo di spostamento da questo tempo e il primo tick che viene dopo questo tempo andrà a formare una nuova candela e di conseguenza il tick che viene prima di questo tempo sarà l'ultimo tick della candela precedente. È lo stesso principio di un grafico normale: se l'ora del terminale è 00:00, non importa quando arriva il primo tick, sarà comunque il primo tick di una nuova candela.
In questo caso, è sufficiente un indicatore che riordini il grafico da un GMT all'altro. Probabilmente ne esistono di simili in kodobase o tra quelli gratuiti presenti sul mercato.
È davvero scomodo utilizzare il mio esempio nel vostro caso. A meno che non si voglia modificare il codice per eliminare le barre extra, se non si è preoccupati della perdita di dati.
La tecnica descritta nell'articolo è pensata per un altro scopo. In modalità offset dinamico e con un periodo base veloce, la probabilità di trovare formazioni aumenta per chi utilizza l'analisi candlestick.
In secondo luogo, l'orario di chiusura dovrebbe essere determinato non in base alla quantità - quante barre di base si inseriscono teoricamente nel periodo corrente rispetto all'apertura, ma singolarmente per ogni barra del periodo corrente prendere il suo orario di apertura, prendere l'orario di apertura della barra successiva, per la seconda cercare una barra del periodo di base e leggere la barra precedente nel periodo di base - questa sarà la fine della barra liquida.
La quantità è definita solo per verificare che lo spostamento specificato rientri nei limiti consentiti.
Le barre vengono generate come segue. Innanzitutto, si definisce l'arco temporale della barra da sintetizzare. Quindi, si copia l'array di barre del periodo base, che è incluso in questi frame. Utilizzando i dati dell'array, si ottiene l'OHLC della barra da sintetizzare. Il numero di barre del periodo base può essere diverso. Se non si riesce a copiare una barra del periodo base, la si salta e si procede alla formazione della barra successiva.
Esempio.
I dati della domenica non possono essere aggiunti alla barra del venerdì, perché lo scarto tra gli orari di apertura delle barre del periodo di base è superiore a un giorno.
E perché non possiamo aggiungere una condizione per cui se oggi è venerdì e poi arrivano i dati di domenica, questi dati vengono aggiunti alla barra di venerdì, in modo da non cancellare candele fantasma, perché i risultati non sarebbero corretti?
Perché le barre non si formano in questo modo. Una barra giornaliera non può avere quotazioni interne con una differenza di più di un giorno. Tecnicamente si può fare di tutto, anche infilare una settimana in una barra dei minuti, ma avrà senso?
Inoltre, spesso ci sono dei vuoti all'intersezione delle settimane. Se si aggiungono i dati dalla barra della domenica a quella del venerdì , si otterrà una barra lunga, che sarà fuorviante - sia che si tratti di un potente movimento del venerdì che di un gap.
Ecco un esempio in cui la barra giornaliera della domenica è costituita da una sola barra oraria. Nessun movimento, il grafico originale:
Apriamo ora il grafico orario e troviamo proprio la barra che ha formato la barra giornaliera di domenica :
Perché, secondo il vostro suggerimento, il broker non dovrebbe eseguire un merge di questa barra con quella di venerdì? Perché questo non è previsto dalle regole. Le barre non si formano in questo modo.
Ecco un esempio in cui la barra giornaliera della domenica è costituita da una sola barra oraria. Nessun dettaglio, grafico originale:
Apriamo ora il grafico orario e troviamo la stessa barra che si è formata domenica sul grafico giornaliero:
Si aggiunge uno spostamento di 1 unità del periodo base. In questo caso, si tratta di 1 ora. Ora tutte le barre del grafico risultante saranno riorganizzate. Il giorno non inizierà alle 00:00:00:00, ma alle 01:00:00. Quindi la barra N aprirà alle 01:00:00:00 2015.08.03, la barra N+1 alle 01:00:00:00 2015.08.04, la barra N+2 aprirà alle 01:00:00 2015.08.05, e così via. Ma abbiamo dati per il tempo che va dalle 00:00:00:00 all'01:00:00. Non possiamo buttarli via, quindi la barra per la domenica è formata da questi dati.
Tutto è logico: se, tenendo conto dello spostamento, il nostro "giorno" sintetico inizia ora alle 01:00:00, dovrebbe terminare tra 24 ore, cioè alle 00:59:59 del giorno solare successivo. Non possiamo aggiungere i dati della domenica alla barra del venerdì perché lo scarto tra gli orari di apertura delle barre del periodo base è superiore a un giorno.
Si tratta di una questione filosofica: o tagliamo la sincronizzazione delle barre con i fantasmi, o dobbiamo pompare le barre di base da un giorno all'altro senza tener conto dello scarto temporale. Chi preferisce cosa preferisce.
Ho contato con l'algoritmo descritto sopra (contando lo spostamento dall'inizio di una barra del tf corrente a quella successiva), cioè, se continuiamo lo stesso esempio e abbiamo bisogno di uno spostamento di 1 ora, allora la barra del venerdì comprenderà tutto ciò che va dall'1:00 di venerdì all'1:00 di lunedì. Il ragionamento è semplice: venerdì e lunedì sono barre vicine nel periodo corrente, non ci sono domeniche e quindi non possono essere presenti nell'indicatore.
Ma non sembra essere questo il caso: qui la barra della domenica è presente nelle quotazioni del broker, sia sul giornaliero che sull'H1, quindi non si tratta di una barra "fantasma" creata nell'indicatore, ma di una barra reale.
Stanislav Korotky:
Il ragionamento è semplice: venerdì e lunedì sono barre vicine nel periodo corrente, non ci sono domeniche e quindi non possono essere presenti nell'indicatore.
In che modo una barra domenicale creata nell'indicatore è peggiore di una barra domenicale nelle quotazioni del broker? Se otteniamo un sintetico spostando l'orario di apertura, si applicano le stesse regole. Se ci sono dati per un'ora prima del lunedì, allora la domenica viene formata da essi, e non in altro modo. È normale che il grafico risultante si allontani dalle barre corrispondenti del grafico iniziale.
Le quotazioni sono dati iniziali, quindi la presenza della domenica o del sabato in esse non viene discussa e non può essere cambiata - il broker ce la fornisce dall'alto.
L'iniziatore è legato alle quotazioni e deve essere sincronizzato con esse. La presenza di fantasmi rompe questo vincolo. È quantomeno sconveniente.
Ma lasciamo che ognuno decida da solo cosa è meglio.