Discussione sull’articolo "Ottimizzazione. Alcune semplici idee"
Mio Dio, che traduzione da incubo!
Mi chiedo se le traduzioni in spagnolo siano le stesse.
Bisogna fare qualcosa al riguardo.
La sua proposta si applica anche per un' ottimizzazione dei tempi di ingresso ? Se ho capito bene l' articolo. È che io sono un relativo novizio nella programmazione elettronica.
Un saluto e grazie
È un piacere leggere un articolo in uno sviluppatore spagnolo.
La sua proposta si applica anche per un' ottimizzazione dei tempi di ingresso ? Se ho capito bene l' articolo. È che io sono un relativo novizio nella programmazione elettronica.
Un saluto e grazie
Se sei spagnolo... parliamo spagnolo.
Ho capito che mi stai chiedendo se ottimizzo i periodi di ingresso.
Il problema è che tutte le funzioni del codice devono avere un parametro che informi del periodo in cui l'EA lavora. Non basta lasciare PERIOD_CURRENT di default, bisogna passare a tutte le funzioni che utilizzano il periodo una variabile globale (marcoTF, per esempio) che memorizzi il time frame in cui lavora l'EA.
Per il mio codice non importa in quale grafico si carica l'EA. Funziona sempre nel frame che indico nel parametro di input che riporta poi a "marcoTF".
Se sei spagnolo ... parla in spagnolo.
Capisco che le domande se ottimizzare i periodi di input.
Così è e perché la questione è; il problema è che tutte le funzioni del codice devono avere un parametro per riferire al timeframe in cui l'EA lavora. Non è possibile utilizzare PERIOD_CURRENT di default, passare tutte le funzioni che utilizzano il tempo una variabile globale (marcoTF, per esempio) che memorizza il time frame in cui l'EA lavora.
Per il mio codice è indifferente sotto quale grafico caricare l'EA. Lavoro sempre all'interno del quadro che indica il parametro di ingresso informa successivamente "marcoTF".
Effettivamente interessante... Ma non è molto diverso dalla solita ottimizzazione in base ai parametri scelti dal trader sulla sua esperienza....
Sono molto più interessato alla questione se sia possibile trasferire automaticamente i parametri ottimizzati nelle impostazioni dell 'EA...
Cioè, è possibile ottimizzare e ri-ottimizzare automaticamente l'Expert Advisor dopo un periodo di tempo definito dal trader?
Se siete spagnoli... parliamo spagnolo.
Ho capito che mi sta chiedendo se ottimizzo i periodi di ingresso.
Il problema è che tutte le funzioni del codice devono avere un parametro che informi dell'intervallo di tempo in cui lavora l'EA. Non basta lasciare PERIOD_CURRENT di default, bisogna passare a tutte le funzioni che utilizzano il periodo una variabile globale (marcoTF, per esempio) che memorizzi il time frame in cui lavora l'EA.
Per il mio codice non importa in quale grafico si carica l'EA. Funziona sempre nel frame che indico nel parametro di input che riporta poi a "marcoTF".
Se sei spagnolo ... parla in spagnolo.
Capisco che le domande se ottimizzare i periodi di input.
Così è e perché la questione è; il problema è che tutte le funzioni del codice devono avere un parametro per riferire al timeframe in cui l'EA lavora. Non è possibile utilizzare PERIOD_CURRENT di default, passare tutte le funzioni che utilizzano il tempo una variabile globale (marcoTF, per esempio) che memorizza il time frame in cui l'EA lavora.
Per il mio codice è indifferente sotto quale grafico caricare l'EA. Lavoro sempre all'interno del quadro che indica il parametro di ingresso informa successivamente "marcoTF".
Se sei interessato, ho un suggerimento che potrebbe esserti utile. Sarebbe interessante ottimizzare in questo modo?
Parametri esterni da ottimizzare:
Numero di asset: 1
Asset: EURUSD
Oppure
Numero di asset: 2
Asset: EURUSD; USDJPY
oppure
Asset1: EURUSD
Asset2: USDJPY
Ecc.
Ottimizzando così il numero di Asset e Asset. Nel vostro caso, l'ottimizzazione viene effettuata singolarmente per ogni asset o in un setup per tutti gli asset allo stesso tempo?
Un altro modo sarebbe quello di automatizzare l'ottimizzazione non appena si esegue l'EA su un grafico. Per gli EA che funzionano solo in base alla chiusura delle candele (come nel mio caso, ad esempio), sarebbe possibile ottimizzare in base alle candele sul grafico, senza utilizzare Strategy Tester?
Un buon articolo. Trovo curioso che anch'io abbia affrontato questo problema con soluzioni molto simili alle vostre. Un'altra linea interessante è l'ottimizzazione "virtuale" presentata in questo articolo:
https://www.mql5.com/en/articles/143
In ogni caso, grazie per combattere la solitudine del programmatore :)
- 2010.09.14
- MetaQuotes Software Corp.
- www.mql5.com
Un buon articolo. Trovo curioso che anch'io abbia affrontato questo problema con soluzioni molto simili alle vostre. Un'altra linea interessante è l'ottimizzazione "virtuale" presentata in questo articolo:
https://www.mql5.com/en/articles/143
In ogni caso, grazie per combattere la solitudine del programmatore :)
Io faccio programmazione strutturata e non "leggo" bene la programmazione orientata agli oggetti.
Non capisco la strategia in sé perché non vedo come faccia a prendere il risultato virtuale di tutte le strategie sulla candela 1 per scegliere cosa fare all'apertura della candela 0. Sulla candela 100 (numerazione dal presente al passato), ad esempio, se posso stimare il risultato sulla candela 98 "spostandomi" nel futuro con la storia conosciuta e il priceBID che il sistema MT5 tester mi darà.... ma sulla candela 1 come faccio a stimare il risultato virtuale?
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Il nuovo articolo Ottimizzazione. Alcune semplici idee è stato pubblicato:
Il processo di ottimizzazione può richiedere risorse significative del computer o anche degli agenti di test MQL5 Cloud Network. Questo articolo comprende alcune semplici idee che uso per facilitare il lavoro e migliorare il MetaTrader 5 Strategy Tester. Ho preso queste idee dalla documentazione, dal forum e dagli articoli.
MQL5 fornisce un set completo di intervalli di tempo: da M1, M2, M3, M4,... H1, H2,... ai grafici mensili. In totale, ci sono 21 intervalli di tempo. Nel processo di ottimizzazione, tuttavia, vogliamo sapere quali tempi si adattano al meglio alla nostra strategia - quelli brevi come М1 e М5, quelli medi - come H2 e H4 o quelli lunghi - D1 e W1.
Inizialmente non abbiamo bisogno di tutte queste opzioni. In ogni caso, se possiamo vedere che la strategia si dimostra efficace sul periodo di tempo М5, allora nella fase successiva di ottimizzazione possiamo verificare se funzionerà su М3 o М6.
Se usiamo una variabile del tipo ENUM_TIMEFRAMES come parametro di input:
allora l'Optimizer offrirà 21 varianti di ottimizzazione. Abbiamo davvero bisogno di questo importo?
Inizialmente no. Come possiamo semplificare l'ottimizzazione? All'inizio possiamo definire l'enumerazione:
Autore: Jose Miguel Soriano