Discussione sull’articolo "Test rapidi delle idee di trading sul grafico"

[MetaQuotes]

Il nuovo articolo Test rapidi delle idee di trading sul grafico è stato pubblicato:

L'articolo descrive un metodo di test visivo veloce delle idee di trading. Il metodo si basa sulla combinazione di un grafico dei prezzi, un indicatore di segnale e un indicatore di calcolo del saldo. Vorrei condividere il mio metodo di ricerca di idee di trading, così come il metodo che uso per testare rapidamente queste idee.

Sviluppiamo un semplice indicatore di segnale per capire come funziona e valutare la praticità del metodo. Ho sentito parlare a lungo dei modelli di candele giapponesi. Quindi, perché non controllare il loro lavoro in pratica? Ho selezionato i modelli inversi "martello" e "stella cadente" come segnali di acquisto e vendita, rispettivamente. Le immagini qui sotto mostrano il loro aspetto schematico:

Figura 1. Modelli di candele giapponesi "Hammer" e "shooting star"

Ora, definiamo le regole di ingresso nel mercato quando appare il modello "martello".

1. Il valore più basso della candela dovrebbe essere inferiore a quello delle cinque candele precedenti;
2. Il corpo della candela non deve superare il 50% della sua altezza totale;
3. L'ombra superiore della candela non deve superare lo 0% della sua altezza totale;
4. L'altezza della candela non deve essere inferiore al 100% dell'altezza media delle cinque candele prima di essa;
5. Il prezzo di chiusura del modello dovrebbe essere inferiore alla media mobile a 10periodi.

Autore: Vladimir Kustikov

[Georgiy Merts]

Ottimo articolo, approccio molto sensato.

Non ho ancora testato l'indicatore, ma l'idea mi piace.

Un plauso particolare all'autore per l'approccio OOP.

Dovremmo creare una classe di commercio virtuale completa (o quasi) sulla base della classe della calcolatrice di bilancio.

[Sergey Pavlov]

Articolo davvero interessante - soprattutto l'idea!

[Denis Lazarev]

impressionante, quasi l'equivalente di un tester di strategia, sarebbe interessante confrontare il tasso di ridisegno del grafico e l'EA eseguito nel tester, così come l'accuratezza dei due metodi.

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DC2008:

Articolo davvero interessante - soprattutto l'idea!

l'idea è stata realizzata molto tempo fa, il 4 . https://www.mql5.com/ru/forum/118272/page2#178627.

nel 2009 per l'articolo è stato realizzato un indicatore di questo tipo https://www.mql5.com/ru/forum

svantaggi
- analogo del tester di strategia con i prezzi di apertura
- è ancora necessario programmare l'indicatore per le entrate.
- adatto a strategie semplici senza analisi dello stato degli ordini.
- nessun MM.

vantaggi
- un solo esperto per molti indici-segnalatori
- auto-testatore

[Andrey Khatimlianskii]

sergeev:

svantaggi

- analogo del tester di strategia per prezzi di apertura
- deve ancora programmare l'indicatore per gli ingressi.
- adatto a strategie semplici senza analisi dello stato degli ordini.
- nessun MM.

Ho creato degli indicatori analoghi per me stesso, e c'erano MM, e riempimenti/chiusure parziali, e molte altre cose. In altre parole, l'idea deve essere sviluppata.

Solo che non ero vincolato a un certo formato di indicatore di segnale e mettevo la logica direttamente nel codice (la base era la stessa).

È davvero un approccio molto comodo, grazie all'autore per averlo reso pubblico.

[Vladimir Kustikov]

Grazie a tutti per il feedback positivo!

Purtroppo (o per fortuna) ho trovato una pubblicazione simile sul sito di foursquare quando l'articolo era già stato inviato per la revisione.

Posso aggiungere che questo metodo dovrebbe essere utilizzato così com'è. L'implementazione di diversi tipi di MM potrebbe essere aggiunta all'indicatore, completata da nuovi segnali con possibilità di impostare ordini pendenti, ecc. Inoltre, inizialmente l'ho fatto, ma ho deciso di non complicare l'articolo, poiché il suo scopo è quello di realizzare la velocità e la chiarezza del test dell'idea, non di spremere il massimo profitto da questa idea. Se qualcuno ne ha bisogno, posso pubblicare un indicatore di calcolo del saldo che, quando appare un segnale ripetuto di apertura di una posizione, non ignora questo segnale, ma calcola la media della posizione esistente.

sergeev:

svantaggi

vantaggi

C'è un altro vantaggio non ovvio di questo approccio: se i segnali di apertura e di chiusura sono chiaramente distinti, l'indicatore di bilancio può essere sostituito da un modulo di trading che reagisce a questi segnali piazzando ordini reali. È sufficiente scrivere un modulo di questo tipo una volta sola, proprio come l'indicatore di equilibrio. Un'idea simile è stata presentata da Nikolay Kositsyn.

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Vladix:

Un'idea simile è stata presentata da Nikolai Kositsyn.

È un peccato attribuire l'idea a Kositsyn.

[Mykola Demko]

Vladix:

...

Un'idea simile è stata presentata da Nikolay Kositsyn.

Ricordo queste cose da Surgeon, ma molto tempo fa, circa nel 2006-7.

Ha persino creato indicatori di equilibrio e ricalcolo della redditività al volo nel tacchino stesso.

Qualcosa di simile a un ottimizzatore manuale sulla base del tacchino.

A proposito, da maggio ho una bozza di un articolo con un tema simile (non riesco a finirlo), ma c'è un approccio diverso, descrive una classe che scrive tutti i dati sui trade come log, e poi con questo array fare quello che si vuole, analizzare e creare qualsiasi statistica.

A proposito, il fatto che l'idea non sia nuova non sminuisce i meriti dell'articolo, perché il forum non è solo per i più esperti, ma anche per insegnare ai principianti. In generale, l'articolo è intelligente.

[Vladimir Gomonov]

sergeev:
è un peccato attribuire idee a Kositsin.

Patztalom. :) Non ho nulla contro Kositsin, il compagno è laborioso e utile (imha), ma comunque divertente.

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Per quanto riguarda l'argomento: utilizzo l'idea dal marzo 2010, quando ho scritto il mio indicatore-tester. Ho reso tutto molto più semplice, un semplice indicatore da un indicatore.

Emette equity in un file, che viene letto da un altro indicatore (FilePlotter) e scalato quando viene visualizzato (impostato nelle impostazioni del plotter). Si tratta di uno schema semplice e universale.

L'equity è calcolata in pip normalizzati (Lot*ProfitVPips/price), con o senza spread. Il Lot è proporzionale all'ampiezza del segnale dell'indicatore di ingresso, se è necessario normalizzare il segnale di ingresso, renderlo rettangolare e/o trasformarlo in qualche altro modo - al gap viene aggiunto un indicatore supplementare che fa tutto questo.

Non mi sono preoccupato di MM, perché l'expectation-mat la fa da padrone. L'indicatore è stato creato per una valutazione preliminare delle prestazioni degli indicatori e svolge egregiamente la sua funzione.

[secret]

Ti sostengo con forza. Uso lo stesso metodo da molto tempo, faccio funzionare il tester molto raramente, non uso affatto l'ottimizzatore.

Inoltre, non disegno nemmeno più i punti di equilibrio e di entrata/uscita. Mi limito a calcolare e visualizzare l'errore di previsione nell'indicatore.