Discussione sull’articolo "Random Walk e l'indicatore di tendenza" - pagina 3
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Supponiamo di essere in grado di modellare un sintetico che abbia una distribuzione di incrementi, la forma dell'ACF, la forma dell'ACF dei quadrati degli incrementi e il comportamento della varianza nel tempo del tutto simili a quanto effettivamente osservato. Come può questo aiutarci a modellare il prezzo?
Resta ora da trovare un modello mat, che abbia la stessa forma di ACF e lo stesso comportamento della varianza. Determinare i parametri di questo modello. E in base ai risultati del lavoro del modello, verificarne l'accuratezza di previsione e l'orizzonte temporale, sull'area di previsione.
Perciò dovreste iniziare con questo: senza un modello, tutte le argomentazioni di cui sopra sono solo agitazione dell'aria e nulla più. Sono generalmente sorpreso che un articolo quasi vuoto abbia portato a due pagine e mezzo di discussione.... (o mi sbaglio e l'autore ha programmato una serie di conferenze qui?).
Trolls:
теперь осталось чуть )), найти мат мадель, которая имеет такую же форму АКФ и имеет такоеже поведение дисперсии. Определить параметры этой модели. И по результатам работы модели проверить её точность прогнозирования и временной горизонт, на форвардном участке
Il modello c'è, ma il matematico che conosco non è sufficiente per identificare sia i parametri che una delle funzioni importanti.
strano con la tua conoscenza dell'algebra delle matrici ((. Potete anche comunicare via Skype, a volte è più facile spiegarsi a voce che pulendo la tastiera. lasciatemi le vostre coordinate in un messaggio privato e vi contatterò.
Supponiamo di essere in grado di modellare un sintetico che abbia una distribuzione di incrementi, la forma della ACF, la forma della ACF dei quadrati degli incrementi e il comportamento della varianza nel tempo del tutto simili a quanto effettivamente osservato. Come può questo aiutarci a modellare i prezzi?
Ad essere onesti, sono completamente "fuori tema".
Cosa si intende per "sintetico", "ACF"? Perché non possiamo calcolare il prezzo se abbiamo un modello di vetro? Ho provato a leggere gli articoli, ma non ho trovato nulla di più chiaro.
La cosa principale è che tutto può essere modellato. Ma cosa vogliamo dal modello: prevedere il tasso, il comportamento del vetro, disegnare curve simili al tasso?
Dove volete che vada il cavallo?
Perché si cerca di modellare il vetro e non direttamente il tasso e i volumi? Forse sarebbe meglio non modellare un bicchiere, ma modellare il comportamento degli agenti come in econofisica?
In breve, non c'è una chiara esposizione del problema.
Ad essere sincero, sono andato completamente "fuori tema".
Con "sintetico" intendevo dire che so come generare serie temporali che hanno alcune proprietà simili a quelle osservate nelle serie temporali delle quotazioni. Non modello le puntate.
Il punto è che le proprietà che ho citato non sono sufficienti per la previsione dei prezzi. È necessario qualcosa di più. Lo stesso vale per i volumi casuali e per i modelli a pila.
strano con la tua conoscenza dell'algebra matriciale ((. Potete comunicare anche via skype, a volte è più facile spiegarsi a voce che con la tastiera. lasciatemi le vostre coordinate in un messaggio privato, vi contatterò di sicuro.
Grazie per l'offerta, ma per ora ho altre direzioni di ricerca.
Quindi è necessario partire da esso, senza il modello tutte le argomentazioni di cui sopra sono solo un agitare l'aria e nulla più. Sono generalmente sorpreso che un articolo essenzialmente quasi vuoto abbia portato a due pagine di discussione... (o ho ragione e l'autore ha pianificato una serie di conferenze qui? (oppure mi sbaglio e l'autore ha programmato una serie di conferenze qui?).
Grazie per la valutazione positiva del mio modesto lavoro ("quasi vuoto" è comunque più di zero).
Un ringraziamento speciale per l'idea della "serie di conferenze". La scriverò.
Cosa vorresti leggere nelle prossime conferenze?
Articolo interessante. Senza inutili calcoli matematici, carichi di formule strabilianti per i nerd (che sono pochi, ma che credono piamente che gli articoli siano scritti per la loro edizione leggera), tutto è chiaro e comprensibile. Non sono del tutto d'accordo, ma non voglio discutere, ognuno ha la sua visione. Tuttavia, ho imparato alcuni punti dall'articolo....
All'autore: ci sono pochi nerd, che si strofinano le dita nel sangue, seduti sul forum e lasciando mucchi di messaggi inutili. Non si può accontentare tutti. L'articolo è stato scritto per noi - semplici mortali adeguati, privi di posture pseudo-intellettuali, di cui il 99%. Da parte mia, ringrazio per l'articolo.
L'argomento è molto interessante, ci sono domande
1- Il mercato (a breve termine) ha una memoria?
2. Come si ottengono i valori dell'indicatore di trendiness - ci sono alcuni valori, come si ottengono? Non ho visto la formula.
3. Quando scrive di trendiness - il nuovo tick per il forex dipende dal tick precedente? O da due tick o da quanti altri? Ma in generale si può scrivere in. E in generale non ha senso parlare di trendiness, dicendo che la vostra moneta è senza trend - ma è vero.
4. Ma dal punto 3 possiamo trarre una conclusione molto importante.
- è possibile cercare di trovare una tendenza se si elimina l'assenza di tendenza dal quadro reale.
cioè z(x)=x(x)-y(x)
Perché proprio una moneta? Ha due facce: cosa riflettono? Solo un ideale vagare casuale su una linea retta (analogamente - su, giù), cioè monodimensionale. Il prezzo può avere un altro stato - piatto, cioè è già una moneta con tre lati, cioè abbiamo una camminata casuale bidimensionale. I grafici di cui sopra mostrano che questo stato del mercato non è praticamente modellato - un piatto duro non viene visto nemmeno una volta.
Se consideriamo il grafico del mercato in base ai tick e non al tempo, non c'è nessun piatto, ci sono solo meno tick per unità di tempo.