Discussione sull’articolo "Random Walk e l'indicatore di tendenza" - pagina 5
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
вот про это я и говорю выкенте учебники эконометрики, если они проверяют "значимость линейной регрессии", можно проверить значимость только коэффициентов в уравнении.
N.S. Kremer. Teoria della probabilità e statistica matematica. Paragrafo 13.3. Si chiama: "Verifica della significatività dell'equazione di regressione". Probabilmente anche questo libro dovrebbe essere buttato via, anche se non è econometrico, e si dovrebbe far notare all'autore che si può credere solo al coefficiente che esiste da solo?
.
L'argomento non riguarda nulla. Non mi interessa. Mi dispiace, cercherò di non rispondere più.
L'argomento è molto interessante, ci sono domande
1. il mercato (a breve termine) ha una memoria?
2. Come si ottengono i valori dell'indicatore di trendiness - ci sono alcuni valori, come si ottengono? Non ho visto la formula.
3. Quando scrive di trendiness - il nuovo tick del forex dipende da quello precedente? O da due tick o da quanti altri? Ma in generale si può scrivere in. E in generale non ha senso parlare di trendiness, dicendo che la vostra moneta non è in trend, ma è vero.
4. Ma dal punto 3. possiamo trarre una conclusione molto importante
- si può cercare di trovare una tendenza se si elimina l'assenza di tendenza dal quadro reale.
cioè z(x)=x(x)-y(x).
Il mercato (a breve termine) ha una memoria? L'articolo non contiene una risposta generale a questa domanda. C'è solo questa risposta: se il mercato è in trend o in controtendenza, ha memoria. Se non è in trend, forse no.
Come si ottengono i valori dell'indicatore di trendiness? Cito l'articolo "Prendiamo il valore di "++" + "--" - "-+" - "+-" come indicatore".
nuovo per il tick del forex dipende dal tick precedente? Se c'è tendenza, dipende. Quando c'è una tendenza, l'indicatore la mostra.
Il mercato (a breve termine) ha una memoria? L'articolo non contiene una risposta generale a questa domanda. C'è solo una risposta: se il mercato è trendy o anti-trendy, ha memoria. Se non è di tendenza, forse no.
Come si ottengono i valori dell'indicatore di tendenza? Cito l'articolo "Prendiamo come indicatore il valore "++" + "--" - "-+" - "+-".
nuovo per il tick del forex dipende dal tick precedente? Se c'è tendenza, dipende. Quando c'è una tendenza, l'indicatore la mostra.
1. Se il mercato non ha memoria, questo articolo dovrebbe essere vietato in quanto spaventa i giocatori d'azzardo (i principali consumatori del prodotto).
2. Sull'indicatore - suggerimento - aggiungere la lunghezza del movimento, ad esempio +7pips = "+++++++".
3.=1.
1. Se il mercato non ha memoria, allora questo articolo dovrebbe essere vietato in quanto spaventa i giocatori d'azzardo (i principali consumatori del prodotto).
2. Sull'indicatore - suggerimento - aggiungere la lunghezza del movimento, ad esempio +7pips = "+++++++".
3.=1.
1. Se il mercato non ha memoria - allora questo articolo dovrebbe essere vietato in quanto spaventa i giocatori d'azzardo (i principali consumatori del prodotto).
L'articolo è dedicato alla ricerca "Il mercato ha memoria". L'indicatore di trendiness è stato creato appositamente per questo scopo. Mi sono dissanguato per convincere che l'indicatore mostra la tendenza (leggi "memoria") su lunghi periodi di tempo.
2. Sull'indicatore - suggerimento - aggiungere la lunghezza del movimento, ad esempio +7pips = "+++++++".
L'articolo parla della misurazione della tendenza su catene lunghe. Posso ripeterlo. Per misurare le catene lunghe è necessario avere molti membri in fila (da 30, o meglio 300 o 1000). E chi avrebbe bisogno di un indicatore con un ritardo di 1000 barre?
1=3
Risparmiare
Grazie mille all'autore, attendo con ansia i suoi nuovi articoli.
Suggerisco all'autore di scrivere un articolo sul tema La sposa perspicace. Su un forum, molti anni fa, si tentò di costruire un sistema di trading sulla base di questo problema.
Задача о разборчивой невесте, или проблема остановки выбора может быть сформулирована следующим образом:[1]
Una sposa cerca uno sposo (c'è un solo posto vacante).
Esiste un numero noto di candidati - n.
La sposa comunica con i candidati in ordine casuale, con ciascuno di essi non più di una volta.
Di ogni candidato attuale si sa se è migliore o peggiore di quelli precedenti.
In seguito alla comunicazione con il candidato attuale, la sposa deve rifiutarlo o accettare la sua proposta.
Se la proposta viene accettata, il processo si ferma.
L'obiettivo è selezionare il miglior pretendente.
Si è prestata molta attenzione a questo problema soprattutto perché la strategia ottimale ha una caratteristica interessante: se il numero di candidati è sufficientemente grande (dell'ordine di un centinaio), la strategia ottimale sarà quella di rifiutare tutti i primi n/e (dove e=2{,}718\,281\ldots è la base del logaritmo naturale) candidati e poi scegliere il primo che è migliore di tutti i precedenti[2]. All'aumentare di n, la probabilità di selezionare il candidato migliore tende a 1/e, cioè a circa il 37%.La sposa è un consulente
Gli sposi sono coppie di valute
Valutazione secondo i criteri del TS per il massimo rispetto dei parametri dati.
In questo caso, possiamo spostare significativamente verso l'alto il postulato del trading stabile sul numero di parametri del sistema, perché
Con un numero ridotto di filtri/indicatori, dato un numero elevato di candidati, molti di essi si troveranno sulla stessa faccia.... e il confronto diventa privo di significato.
Con un numero enorme di filtri, - non ci saranno affatto segnali.....
Tuttavia, il numero possibile di indicatori con tale approccio, imho, può andare oltre una dozzina e oltre....
..... con la scelta degli indicatori come criteri è un argomento a parte....
Quando si valuta il primo n/e è necessario tamponare il risultato della valutazione
Smettere l'overshooting non appena si trova un candidato con un punteggio superiore a uno qualsiasi dei primi n/e.
La fonte primaria assicura più del 50% di probabilità di scegliere lo sposo ideale cercando il 37% dei candidati.
http://w ww.mccme.ru/mmmf-lectures/books/books/book.25.pdf
Quindi, in questo caso, le probabilità che la principessa compia una scelta di successo
(con una strategia ottimale) sono superiori al 50%.