Discussione sull’articolo "Random Walk e l'indicatore di tendenza"
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Il nuovo articolo Random Walk e l'indicatore di tendenza è stato pubblicato:
Random Walk sembra molto simile ai dati di mercato reali, ma ha alcune caratteristiche significative. In questo articolo considereremo le proprietà di Random Walk, simulato utilizzando il gioco del lancio della moneta. Per studiare le proprietà dei dati, viene sviluppato l'indicatore di tendenza.
Per cominciare, simuliamo il risultato del gioco del lancio della moneta utilizzando un generatore di numeri casuali. Quindi, facciamo che le teste siano un +,1 e le croci siano -1. Il risultato dell'i-esimo lancio della moneta è x (i) = p (1/2), dove p (1/2) è una funzione che prende i valori +1 con la probabilità di 1/2 e il valore -1 con la stessa probabilità 1/2.
Quindi la Random Walk sarà semplicemente la somma di x(i). Per semplicità, partiamo da zero.
Figura 1. Random Walk: (asse verticale - posizione corrente sulla linea, dall'asse orizzontale - passaggi temporali)
Autore: Гребенев Вячеслав