ITL-001 Turnaround Tuesday \ EURUSD, XAUUSD, SP500 — i risultati sono diversi, non c'è alcun effetto universale
Test dell'effetto Turnaround Tuesday: se la candela giornaliera del lunedì chiude al rialzo, viene aperta una posizione short il martedì. Se il lunedì chiude al ribasso, viene aperta una posizione long. La versione base entra in posizione all'apertura del martedì ed esce alla chiusura della giornata, senza Stop Loss né Take Profit.
Questa ipotesi è piuttosto popolare tra i trader di indici azionari statunitensi, quindi ho voluto verificare se funziona anche sui mercati Forex e Oro.
Condizioni del test
- Strumenti: EURUSD, XAUUSD, SP500
- Periodo di test: 2016–2026
- Entrata: apertura del martedì, in direzione opposta rispetto al movimento del lunedì
- Uscita base: chiusura del martedì
- Varianti aggiuntive testate:
- Filtro ATR
- Stop Loss come frazione dell'ATR
- Take Profit basato sul rapporto Risk/Reward
Il codice dell'esperimento è disponibile pubblicamente.
Se desideri riprodurre i test, modificare i parametri o provare l'idea su altri strumenti, l'EA è disponibile nel CodeBase: 001 - Turnaround Tuesday
Oppure scarica direttamente la versione compilata: 001_Turnaround_Tuesday.ex5
Risultati
| Strumento | Versione | Operazioni | Rendimento | PF | Max DD | Recovery |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | Versione base | 518 | -1.34% | 0.87 | 1.55% | -0.84 |
| Con filtri | 470 | -8.23% | 0.92 | 12.00% | -0.66 | |
| XAUUSD | Versione base | 496 | -2.31% | 0.93 | 7.32% | -0.29 |
| Con filtri | 470 | +38.03% | 1.08 | 26.44% | 1.11 | |
| SP500 | Versione base | 413 | +0.03% | 1.06 | 0.05% | 0.55 |
| Con filtri | 413 | +40.39% | 1.38 | 11.02% | 2.11 |
Osservazioni
Senza filtri aggiuntivi, l'effetto è praticamente assente su tutti gli strumenti analizzati.
EURUSD rimane negativo sia nella versione base sia dopo l'ottimizzazione dei parametri. L'aggiunta del filtro ATR, dello Stop Loss e del Take Profit non ha prodotto un'aspettativa matematica positiva.
XAUUSD è anch'esso non redditizio nella versione base. Tuttavia, dopo l'aggiunta di filtri sulla volatilità e regole di gestione della posizione, i risultati diventano positivi. Va comunque sottolineato che il drawdown supera il 26%, pertanto la robustezza di questo vantaggio deve essere verificata ulteriormente.
SP500 ha mostrato il risultato più interessante. La versione base è rimasta sostanzialmente piatta, mentre la versione filtrata ha generato un rendimento del +40,39% con un drawdown massimo dell'11,02%. Tuttavia, il risultato non può essere considerato stabile, poiché la maggior parte dei profitti è stata ottenuta nella prima metà del periodo di test, mentre la seconda metà è rimasta quasi completamente laterale.
Un'osservazione interessante è che la versione base non mostra alcun vantaggio significativo su nessuno dei tre strumenti. I risultati positivi compaiono solo dopo l'introduzione di filtri aggiuntivi e regole di gestione del rischio.
Conclusioni
L'ipotesi originale del Turnaround Tuesday non si conferma come un effetto di mercato universale.
EURUSD rimane non redditizio sia nella versione base sia dopo l'ottimizzazione.
XAUUSD e SP500 diventano profittevoli solo dopo l'aggiunta di filtri sulla volatilità e regole di gestione della posizione.
In questa fase, la questione principale non è la redditività, bensì la robustezza dei parametri ottimizzati.
I risultati positivi sono stati ottenuti dopo aver selezionato i parametri sui dati storici. Il passo successivo obbligatorio è un test out-of-sample su un periodo indipendente. Senza questa verifica, non è possibile distinguere in modo affidabile un reale vantaggio statistico da un semplice adattamento ai dati storici (curve fitting).
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