Tulip ultra MT5
- Experts
- Version: 1.0
TulipUltra est un expert advisor de type portefeuille. Une seule instance, sur un seul graphique, gère 48 sous-stratégies réparties sur 12 instruments et trois unités de temps intrajournalières (M15 / M30 / H1). L'or est l'instrument de référence du portefeuille.
L'or au cœur du portefeuille
XAUUSD est négocié à taille pleine et n'est jamais réduit par les règles de pondération du portefeuille. Les onze autres instruments — XAGUSD, BTCUSD, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, EURJPY, GBPJPY, CHFJPY, AUDJPY, AUDUSD, GBPAUD — sont négociés par défaut à 50% du poids de l'or. Ce coefficient est un paramètre d'entrée ajustable (0–100%), et chaque instrument dispose de son propre interrupteur.
Chaque instrument se voit attribuer quatre sous-stratégies. Cet ensemble a été sélectionné en amont par une sélection gloutonne tenant compte des corrélations, afin de réduire l'exposition redondante dans le même sens. Les pondérations sont réparties selon le principe de parité de risque, de sorte que les sous-stratégies les moins volatiles reçoivent un poids plus élevé.
Il est recommandé de l'attacher à un graphique de l'or, en H1. Comme l'EA gère plusieurs instruments depuis un seul graphique, ce graphique doit continuer à recevoir des ticks ; évitez toute mise en veille du terminal.
Neuf niveaux de risque
Un seul paramètre d'entrée, InpRiskLevel, sélectionne le niveau, de L1 (le plus prudent) à L9 (portefeuille complet). Le niveau détermine la part du portefeuille autorisée à trader : les niveaux bas n'activent que les sous-stratégies les mieux classées, les autres étant désactivées ou fonctionnant à demi-poids. La valeur d'usine est L1.
L1 Micro — 16 sous-stratégies — risque par transaction 0,30% — exposition maximale 10%
L2 Low — 24 — 0,50% — 15%
L3 Gentle — 31 — 0,75% — 22%
L4 Steady — 38 — 1,00% — 30%
L5 Balanced — 43 — 1,50% — 42%
L6 Firm — 46 — 2,00% — 55%
L7 High — 48 — 2,75% — 70%
L8 Aggressive — 48 — 3,50% — 85%
L9 Centurion — 48 — 4,50% — 100%
En cas de doute sur le niveau à choisir, commencez par L1. Augmenter le niveau accroît à la fois la taille de chaque position et le nombre de sous-stratégies autorisées à détenir une position ; les deux effets se cumulent.
Moteur de signaux
27 variantes de stratégie issues de 13 familles. Suivi de tendance : croisement d'EMA, MACD, canal de Donchian, ADX/DI, SuperTrend et pente de moyenne mobile. Retour à la moyenne : RSI, bandes de Bollinger, canal de Keltner, stochastique, CCI, Z-score et VWAP. Cassure : cassure de range et de Donchian, cassure de volatilité, marche sur bandes de Bollinger, pin bar et engulfing. Momentum : ROC. Tous les indicateurs sont calculés à l'intérieur de l'EA par sa bibliothèque interne : aucun indicateur externe à installer, aucun fichier supplémentaire à copier.
Gestion du risque
La taille de position est calculée selon une fraction fixe. Elle découle de la distance jusqu'au stop et de la valeur du tick de l'instrument, lue en temps réel depuis le terminal via SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE et SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE. Aucune spécification de contrat de courtier n'est codée en dur.
Un plafond d'exposition totale s'applique à l'ensemble du portefeuille. Un maximum de 4 positions simultanées est autorisé par instrument. Une sous-stratégie ne peut pas ouvrir une position en doublon sur le même instrument.
Un filtre de coûts est appliqué. Lorsque le rapport entre l'ATR et le spread descend sous le seuil configuré, l'opportunité est écartée. Lorsqu'il se situe entre ce seuil et le niveau de taille pleine, la taille de position est réduite proportionnellement.
Une fenêtre d'interdiction de trading est configurable, par défaut de 17h00 à 22h00 heure du serveur, afin d'éviter la plage la moins liquide de la journée. Le week-end, la taille est réduite pour les cryptomonnaies.
Chaque ordre passe par quatre contrôles avant envoi : le niveau de stops de l'instrument, la marge libre disponible via OrderCalcMargin(), le respect du volume minimum, maximum et du pas, ainsi que la limite de volume par instrument.
L'EA n'utilise ni martingale, ni grille, ni doublement du volume après une perte. La taille de chaque position dépend uniquement du capital du compte et de la distance de stop propre à la stratégie.
Compatibilité
Type de compte : indifférent. Les comptes en cents comme les comptes standard fonctionnent ; tous les calculs de taille sont effectués dans la devise du compte.
Noms de symboles : indifférents. Au démarrage, l'EA associe ses noms internes à ceux réellement utilisés par votre courtier, par exemple XAUUSD, XAUUSDm ou XAUUSDc. Les instruments non proposés par votre courtier sont automatiquement désactivés et listés dans le journal.
Courtier : indifférent. Une vérification des spécifications de contrat est effectuée au démarrage et un avertissement est écrit dans le journal en cas d'écart notable.
Le programme ne contient aucun appel DLL, aucune directive #import, ne lit et n'écrit aucun fichier externe et n'accède pas au réseau.
Il n'y a ni période d'essai, ni date d'expiration, ni verrouillage lié au compte ou à la version.
Installation et utilisation
Copiez TulipUltra.ex5 dans le dossier MQL5/Experts/.
Attachez l'EA à un graphique de l'or (unité de temps indifférente, H1 recommandé) et activez le trading automatique.
Choisissez un niveau de risque. Commencez par un niveau bas et vérifiez les résultats sur un compte de démonstration.
Au démarrage, l'EA écrit trois informations dans le journal : quels symboles ont été résolus, combien de sous-stratégies sont actives et si la vérification des spécifications de contrat est validée. Consultez ce journal avant de passer sur un compte réel.
Backtest multi-symboles
Une seule instance de l'EA négocie les 12 instruments. Le testeur de stratégie de MetaTrader 5 prend en charge ce mode multi-symboles, et l'EA a été développé et validé de cette manière : une seule instance négociant l'ensemble complet des instruments sur la période de test. Comme pour tout backtest, ces chiffres sont des simulations et les résultats réels ou de démonstration seront différents.
Avertissement sur les risques
Le trading d'instruments à effet de levier comporte un risque élevé de perte de capital et ne convient pas à tous les investisseurs. Tout résultat historique ou de test présenté pour ce produit est une simulation fondée sur des données passées et ne constitue ni une promesse ni une indication de résultats futurs. Les conditions de marché évoluent et un avantage statistique peut cesser de fonctionner. Testez d'abord sur un compte de démonstration, ne risquez jamais un capital dont la perte vous serait insupportable et utilisez le produit entièrement à vos propres risques. L'auteur n'assume aucune responsabilité pour quelque perte de trading que ce soit.
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