Y a-t-il un modèle dans ce chaos ? Essayons de le trouver ! Apprentissage automatique sur l'exemple d'un échantillon spécifique. - page 10
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Voici à quoi ressemble le modèle sur l'échantillon d'entraînement - vous pouvez voir une bonne marge delta entre la courbe verte et la courbe rouge - c'est le profit.
Mais ci-dessous, nous pouvons voir comment le delta s'est rétréci sur l'échantillon d'examen
Par rapport au testeur, l'équilibre calculé s'est avéré un peu plus optimiste, mais la structure est identique - je pense que je vais continuer à l'utiliser pour l'évaluation initiale.
Voici à quoi ressemble le modèle dans l'échantillon d'apprentissage - vous pouvez voir une bonne marge de delta entre la courbe verte et la courbe rouge - c'est le bénéfice.
Mais ci-dessous, nous pouvons voir comment le delta s'est réduit dans l'échantillon d'examen.
Par rapport au testeur, l'équilibre calculé s'est avéré un peu plus optimiste, mais la structure est identique - je pense que je vais continuer à l'utiliser pour l'évaluation initiale.
0,01050 est la meilleure solution. C'est à peu près la même chose que la vôtre. Mais la ligne d'équilibre est différente. Et l'erreur est d'environ 0,5. C'est risqué, cela va se détériorer un peu et peut commencer à s'épuiser. 4200 trades et gagner seulement 0.01050 /4200 ~= 0.00002 par trade. Très risqué. Le spread, le slippage, etc. absorberont tous les gains.
Grâce au modèle, le pourcentage de transactions rentables a augmenté de 4 %, et MM donnera le même montant - et vous pouvez maintenant penser à l'exploitation.
Mais je pense que cette majoration n'est pas correcte, parce qu'elle n'est pas basée sur la structure du marché - il n'y a aucune tentative de comparer des conditions de marché similaires pour la formation, donc le modèle doit tout faire par lui-même.
Je pense également que l'équilibre devrait être déterminé à la fin par deux modèles (achat et vente) - parce qu'ils peuvent s'auto-compenser.
Aussi, je pense que l'équilibre devrait être déterminé à la fin par deux modèles (achat et vente) - parce qu'ils peuvent s'auto-compenser.
Train sur les 2 premières colonnes) Sur le dernier échantillon sur H1.
Le schéma temporel s'améliore-t-il ?
Reçoit-il un modèle temporel ?
Je le fais. Voyez ce que vous obtenez
Je m'amuse un peu avec une approche différente en ce moment - je n'ai pas encore eu l'occasion de la tester. Mais je pense qu'il le trouvera aussi, s'il est évident.
Je m'amuse un peu avec une approche différente pour l'instant - je n'ai pas encore eu l'occasion de le vérifier. Mais je pense qu'il le trouvera aussi, si tout est évident.
Le fait est qu'il est deux fois meilleur qu'avec plus de 5000 caractéristiques.
Il s'avère que toutes les autres caractéristiques 5000+ ne font qu'empirer le résultat. Bien que si vous les sélectionnez, vous en trouverez sûrement qui améliorent le résultat.
Il est intéressant de comparer ce que votre modèle montrera sur ces deux points.