Indicateurs d'élite :) - page 429
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MrTools, super, merci beaucoup pour votre travail et votre réponse très rapide pendant le week-end.
Mladen est-il possible de rendre le canal atr adaptatif MTF ? Et peut-être être prêt pour les symboles et les alertes sur le toucher bandu/bandd ?
Simba, quelle version de Tick Data Indi utilisez-vous ?
THX beaucoup
NodTick data v.1.03. et GenerateTickData_final... J'utilise principalement le premier. Il semble qu'il donne de bons signaux avec les statistiques du marché, le problème est que je ne peux (ne sais) pas les utiliser pour générer l'historique.
Je remercie Mladen pour ses conseils et Mr Tools pour son indicateur modifié, mais nous sommes loin de reproduire J-Charts.
...
Simba
Ils sont destinés à enregistrer les tiques. Ils ne peuvent pas générer d'historique par manque de données (si nous avions un historique des tics, ce serait magnifique, mais comme nous n'en avons pas, nous sommes obligés de combler les lacunes). Ils doivent donc s'installer dans n'importe quel graphique que vous choisissez (vous pouvez placer autant d'indicateurs de données tick sur un même graphique pour différents nombres de ticks que votre ordinateur peut supporter) et ils vont écrire un fichier metatrader hst qui peut être ouvert comme n'importe quel graphique hors ligne. Ils ne font que combler le manque de données en ticks dans Metatrader (je préfère les données en ticks pour la simple raison qu'elles résolvent des problèmes qui ne sont pas résolus par des indicateurs ou des scripts similaires, et qu'elles sont plus légères sur votre ordinateur que les autres).
Je ne suis pas très familier avec J-Charts mais d'après ce que je vois, ils sont spécialisés dans ce domaine et je ne peux que deviner la quantité de connaissances qu'ils ont accumulées, donc ... Je suis d'accord avec vous sur ce point
Tick data v.1.03. et GenerateTickData_final... J'utilise principalement le premier. Il semble qu'il donne de bons signaux avec les statistiques du marché, le problème est que je ne peux (ne sais) pas les utiliser pour générer un historique. Je remercie Mladen pour ses conseils et Mr Tools pour son indicateur modifié, mais nous sommes loin de reproduire J-Charts.
Simba
Ils sont destinés à enregistrer les tiques. Ils ne peuvent pas générer d'historique en raison du manque de données (si nous avions un historique des tics, ce serait magnifique, mais comme nous n'en avons pas, nous sommes obligés de combler les lacunes). Ils doivent donc s'installer dans n'importe quel graphique que vous choisissez (vous pouvez placer autant d'indicateurs de données tick sur un même graphique pour différents nombres de ticks que votre ordinateur peut supporter) et ils vont écrire un fichier metatrader hst qui peut être ouvert comme n'importe quel graphique hors ligne. Ils ne font que combler le manque de données en tic-tac dans Metatrader (je préfère les données en tic-tac pour la simple raison qu'elles ont résolu des problèmes qui n'étaient pas résolus par des indicateurs ou des scripts similaires, et qu'elles sont plus légères pour votre ordinateur).
Je ne suis pas très familier avec J-Charts mais d'après ce que je vois, ils sont spécialisés dans ce domaine et je ne peux qu'imaginer la quantité de connaissances qu'ils ont accumulées, alors ... Je suis d'accord avec vous sur ce pointQuestion....Lorsque nous utilisons le testeur de stratégie, l'une des options est "every tick" et si vous le vérifiez visuellement, vous pouvez voir que certaines barres ont beaucoup de ticks, d'autres ont moins de ticks, il semble donc qu'un historique des tics soit sauvegardé. Je suis conscient de ses limites mais y a-t-il un moyen d'appliquer Tick Data v1.0.3 en mode test sur le testeur afin de générer un graphique de données tick à partir de l'historique du testeur M1 ?
S
...
Nagh ... pas d'historique
Ils appellent cela un "algorithme génétique" - il génère un nombre pseudo-aléatoire de ticks par barre dans les limites des contraintes ouverture-haut-bas-clôture. Et même cette génération aléatoire peut échouer (j'ai posté une photo où j'ai utilisé des données en ticks pour enregistrer ce que fait le backtesting et la façon dont l'algorithme de backtesting a généré les ticks m'a paru plutôt étrange).
Question....Lorsque nous utilisons le testeur de stratégie, l'une des options est "every tick" et si vous le vérifiez visuellement, vous pouvez voir que certaines barres ont beaucoup de ticks, d'autres en ont moins, il semble donc qu'un historique de tics soit sauvegardé. Je suis conscient de ses limites mais y a-t-il un moyen d'appliquer Tick Data v1.0.3 en mode test sur le testeur afin de générer un graphique de données en tics à partir de l'historique du testeur M1 ? S
Nagh ... pas d'histoire Ils l'appellent un "algorithme génétique" - il génère un nombre pseudo-aléatoire de ticks par barre dans des contraintes d'ouverture-haute-basse-clôture. Et même cette génération aléatoire peut échouer (j'ai posté une photo où j'ai utilisé des données tick pour enregistrer ce que fait le backtesting et la façon dont l'algorithme de backtesting a généré les ticks était plutôt étrange).
Dommage, j'étais heureux de générer une barre de 5 ticks en utilisant le mode test sur le testeur.
De plus, je pense que la méthode J-Chart qui utilise 5 ticks comme base peut fonctionner pour les échanges centralisés, mais elle n'a pas beaucoup de sens théorique pour le Forex.
Si vous générez un graphique de 5 ticks sur Dukas ou FXCM, vous obtiendrez un résultat très différent de celui que vous obtiendrez sur un autre courtier moins actif.
Je vais vérifier avec Tradestation ou Ninja Trader.
Dans tous les cas, merci pour ces informations.
S
Ajout de divergence à...
Bonjour Mladen,
J'espère que vous avez passé un bon week-end.
Pourriez-vous s'il vous plaît transférer cet indicateur (#DTosc & flèches) tel qu'il est ici, dans un indicateur qui montre les divergences ?
Merci d'avance.
Meilleures salutations.
...
ValeoFX
Vous êtes ici
Bonjour Mladen,
J'espère que vous avez passé un bon week-end.
Pourriez-vous s'il vous plaît transférer cet indicateur (#DTosc & flèches) tel qu'il est ici, dans un indicateur qui montre les divergences ?
Merci d'avance.
Meilleures salutations.Transformation inverse de Fisher sur l'oscillateur de Spearman
Dans le numéro de février de TASC, ils traitent et utilisent la corrélation de rang de Spearman (ici : The Spearman Indicator For Technical Analysis - Dan Valcu, CFTe et ici : TRADERS' TIPS - February 2011 ).
__________________________
Nous l'avons déjà dans ce fil (à ce post : https://www.mql5.com/en/forum/general ) mais ils l'utilisent un peu différemment : leur version varie entre 100 et -100 et a une "aide" supplémentaire - une moyenne de la corrélation du rang de Spearman qui est utilisée comme une ligne de signal (croisement du rang avec une ligne de signal).
Donc celui-ci est adapté pour être comme celui de TASC (comme dans le post original, celui-ci utilise spearman.dll aussi, donc si vous ne l'avez pas déjà, décompressez la dll du fichier zip vers le dossier des bibliothèques afin de permettre un fonctionnement correct de l'indicateur) avec nos extras originaux laissés dedans (mtf, alertes, ... )Bonjour mladen, pourriez-vous implémenter un indicateur de transformation inverse de Fisher basé sur votre indicateur Spearman ? Cela fournirait probablement des signaux d'entrée beaucoup plus clairs.
La transformée inverse de Fisher du rang de Spearman...
Boxter,
voilà
Deux paramètres supplémentaires ont été ajoutés. UseInverseFisherTransformfait simplement cela : activer et désactiver la transformée de Fisher inverse. Deuxièmement, le TranformMultiplier est un peu plus compliqué à expliquer. La corrélation de rang de Spearman se situe naturellement dans une plage de -1 et -1. Mais dans cette plage, la transformée de Fisher inverse est peu performante (vous pouvez l'essayer : mettez le multiplicateur à 1 et vous verrez comment la transformée de Fisher inverse se comporte sur les valeurs "naturelles" du rang de Spearman). Nous avons donc besoin d'un modificateur pour amener les valeurs dans une plage où elles nous seront favorables. C'est ce que fait le multiplicateur. J'ai utilisé une valeur par défaut de 2.5 mais vous pouvez tester d'autres valeurs - cela dépend de ce que vous recherchez exactement : avec des valeurs de multiplicateur plus élevées, vous pouvez en faire une sorte d'indicateur "binaire".
Voici une comparaison du rang transformé avec le multiplicateur fixé à 2.5 (en haut) et le rang "brut" (en bas)
PS : spearman.dll du fichier zip est requis par l'indicateur pour fonctionner correctement.
Bonjour mladen, pourriez-vous implémenter un indicateur de transformation inverse de Fisher basé sur votre indicateur Spearman ? Cela fournirait probablement des signaux d'entrée beaucoup plus clairs.