10points 3.mq4 - page 173
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Je suis tombé sur un fil de discussion dans lequel mrtools se disputait avec un membre qui essayait de vendre le mod 10point3. Et le martha farker prétend que mr.tools fait des tests pendant une période trop longue, et veut faire un backtest sans MM pour prouver qui est la meilleure version. J'ai fait un backtest avec la V12 en mode conservateur, avec un stop loss serré et un pas de pip serré, voici le résultat sans MM. Regardez attentivement le capital de départ et le solde après un an sans MM. Je pense que c'est le but du backtest. Sans aucun doute, pour moi, c'est toujours un échec, mais au moins j'ai des informations importantes dans mon esprit, je saurai quelle est la prochaine étape du développement. Si je modifie mon EA, que dois-je prendre en considération ? J'ai personnellement 4 dossiers différents sur mon bureau pour collecter des EA de différents auteurs et j'ai également acheté quelques EA commerciaux (en pensant que cela fonctionnerait
Catégorie A
Le meilleur EA a obtenu des résultats extraordinaires avec un backtest MQ d'au moins 90% et plus, et a obtenu environ la moitié de la performance sur le marché réel par rapport au backtest.
Catégorie B
Un bon EA a obtenu d'excellents résultats sur un backtest MQ d'au moins 90 % et plus, mais moins de 20 % de la performance de la négociation en direct par rapport au backtest (ce type d'EA serait sur-optimisé, et la reconnaissance des modèles. NFP et FOMC vont les tuer) 10point3 tombe dans cette catégorie.
Catégorie C
Un mauvais EA a obtenu de bons résultats sur au moins 90% du backtest MQ car sans stop loss, utiliser ce type de robot de trading sur un compte réel est un jeu de pari !
Catégorie OMFG (*Oh my farking god)
Un mauvais EA a fait de bons résultats sur le point de contrôle seulement sur le backtest et efface le compte le deuxième jour après que vous ayez financé votre compte réel !
Rappelez-vous toujours, 1 an de backtest MQ 90% ne vous donnera pas votre stop loss ou tp approprié, il vous donne une idée de si votre EA est codé correctement, si le stop loss est en place, si votre algorithme de gestion de l'argent fonctionne bien. Et je voudrais dire que, mr.tools a fait un excellent travail sur le mod de volatilité 10point3. C'est le plus fou que j'ai vu jusqu'à présent :D J'espère que cela fonctionnera.
Salutations,
DavidCHER TOUS MES AMIS,
Je me fiche que vous soyez dans mon équipe ou non, je dois quand même vous avertir. Permettez-moi de réafficher ceci. Le backtesting ne vous donne pas vraiment la façon dont l'EA clôture les transactions. Vous trouverez ci-dessous une capture graphique d'un de mes projets en cours. Il montre des résultats fous sur le backtest. Et regardez le deuxième graphique après quelques mois de test en amont.
Salutations,
David
Voici le résultat du test avant, vous pouvez faire une comparaison entre les deux.
Salutations,
David
édité : maintenant je regarde sur mon compte... J'ai l'impression d'être un imbécile...
FutureMillionaire - Max Trades = 4 (pas de protection), Pips = 20, TakeProfit = 10. Multiplicateur = 3.
Je ne pense pas que ces chiffres fonctionneront d'un point de vue purement mathématique :
Prix Lots Total Seuil de rentabilité
1.9500 0.01 0.01 1.9500
-20 1.9480 0.03 0.04 1.9485
-40 1.9460 0.09 0.13 1.9468
-60 1.9440 0.27 0.40 1.9449
-80 1.9420 0.81 1.21 1.9430
-100 1.9400 2.43 3.64 1.9410
Ceux-ci n'incluent pas le spread, donc même au premier niveau, lorsque vous ajoutez 0,03 lot et que vous autorisez un spread de disons 3 pips, vous gagnez 2 pips. Pour tout le reste, vous êtes en territoire négatif, alors à quoi bon ?Je suis désolé, je ne comprends pas ce que vous essayez de dire ici.
Voici le backtest que j'ai fait. (le test en avant, sur un compte de $3000, est déjà à $3124 après un jour)
(le test à terme, sur un compte de 3000 $, est déjà à 3124 $ après un jour).
J'ai parlé trop vite. Il vient juste de monter à $3144
Il suffit de configurer un graphique exactement comme vous le souhaitez, puis de l'enregistrer comme modèle.
Je ne suis pas sûr que cette question ait été répondue correctement, mais au lieu de simplement l'enregistrer comme modèle, si vous voulez avoir la possibilité d'accéder rapidement au même graphique avec tous vos indicateurs en cliquant simplement sur le signe plus vert (en haut à gauche) et en choisissant les nouvelles paires que vous voulez et en les ayant instantanément configurées automatiquement, tout ce que vous devez faire est d'enregistrer en utilisant le nom "default". Ensuite, lorsque vous choisissez une nouvelle paire, cette paire sera instantanément configurée comme le modèle de graphique que vous avez enregistré dans le nom "default"...
C'est vraiment cool, vous allez adorer !
N2
Je ne suis pas sûr qu'on ait déjà répondu correctement à cette question, mais au lieu de l'enregistrer en tant que modèle, si vous voulez avoir la possibilité d'accéder rapidement au même graphique avec tous vos indicateurs en cliquant simplement sur le signe plus vert (en haut à gauche) et en choisissant n'importe quelle nouvelle paire que vous voulez pour qu'elle soit instantanément mise en modèle automatiquement, tout ce que vous devez faire est de l'enregistrer en utilisant le nom "default". Ensuite, lorsque vous choisissez une nouvelle paire, cette paire sera instantanément configurée comme le modèle de graphique que vous avez enregistré dans le nom "default"...
C'est vraiment cool, tu vas aimer !
N2Non, ça n'a pas marché pour moi. Même lorsqu'il est enregistré comme "défaut", tout nouveau graphique ouvert apparaît dans cet horrible vert sur noir ! (Je n'arrive pas à comprendre pourquoi ils ont choisi cette couleur par défaut... est-ce que quelqu'un aime vraiment ça ?)
Je suis assez satisfait de la solution du modèle. Cela ne prend qu'une seconde pour l'appliquer à n'importe quel graphique que je veux.
Ray
J'ai parlé trop vite. Il vient juste de remonter à 314$
3154 $ maintenant.
Avez-vous enregistré votre joli graphique sous le nom de "default" ? Si vous l'avez fait, lorsque vous choisirez une nouvelle paire, il apparaîtra exactement de la même manière. Si ce n'est pas le cas, vous avez un problème avec votre plateforme. En tout cas, je suis content que vous soyez satisfait de vos méthodes, même si elles sont redondantes.
N2
Non, cela n'a pas fonctionné pour moi. Même lorsqu'il est enregistré comme "par défaut", tout nouveau graphique ouvert apparaît dans cet horrible vert sur noir ! (Je n'arrive pas à imaginer pourquoi ils ont défini cette couleur par défaut... est-ce que quelqu'un aime vraiment cela ?)
Je suis tout à fait satisfait de la solution du modèle. Cela ne prend qu'une seconde pour l'appliquer à n'importe quel graphique que je veux.
RayDavid, j'espère que ce n'était pas un compte réel.
On ne peut pas du tout se fier à une qualité de 90%. J'ai découvert cela après avoir effectué des tests en amont et les avoir comparés à des backtests sur la même période. Encore et encore. Même avec des stratégies de rupture, ce n'est pas assez précis.
C'est pourquoi j'ai remis en marche mon ancien serveur pour collecter des données de tickdata et tester différents EA.
Après chaque mois, j'essaierai de comparer le backtest de 99% de qualité avec les transactions réelles.
Je m'attends à une certaine amélioration par rapport aux 90 %, mais je ne m'attends pas à des transactions identiques, car dans la réalité, le spread change pendant les communiqués de presse et le slippage, alors que le backtesting n'en a pas.
Compte combo
Finalement, cela devait arriver. Les deux EAs étaient du mauvais côté des mouvements récents et les deux avaient des progressions perdantes en même temps.
Toujours en profit pour l'exercice mais pas assez pour être heureux.
Mod1e a causé le plus de dégâts en perdant 778,4$ avec une progression de .1 .2 .3 .5 .8 1.2 tandis que GoblinFibo a récupéré un peu avec une progression de .1 .1 .2 .3 avec une clôture en profit de 48$ et les 3 premiers montrant une perte de 72$.
Dans l'ensemble, avant cette dernière perte, Mod1e était en tête des profits réalisés, mais il est maintenant à la traîne et c'est GoblinFibo, plus stable, qui l'a emporté. Bien sûr, tout est dans les paramètres et avec des paramètres différents, le résultat aurait été considérablement différent. Les paramètres utilisés pour ce test se trouvent à la page 145, poste 1447.
Les commentaires seront les bienvenus, nous sommes tous à la recherche des meilleurs paramètres pour un EA qui surpasse les autres.
John