Excellent EA en backtest ! - page 117
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j'ai testé (ok pour une courte période) la version 2.0 et la version euro 2.2. dans la version 2.2 il y a moins de trades que dans la version 2.0 et il semble que les résultats soient meilleurs. où est le problème pourquoi les gens disent que celle-ci est une mauvaise ea ? faites-vous du trade en direct avec une (quelle) version ( ?) aara ?
J'ai des données sur les résultats..
cela représente les valeurs combinées de 1344 trades
WIN LONG
Min 0.00048 0.00063429 0.00132 5 3 4 9 5 5 0.00044 0.00044444 0.00047778 0.00009143 0.00006857 0.0001
Ave 0.002546876 0.002534261 0.00812069 12.33262712 7.773305085 8.216101695 16.72033898 8.872881356 9.406779661 0.001307665 0.00120777 0.001089179 0.000474909 0.000277216 0.000262536
Max 0.01052857 0.00876571 0.02431429 19 13 13 24 13 13 0.00294286 0.0041 0.00296 0.00105714 0.00095714 0.00068857
LOSE LONG
Min 0.00031429 0.00077143 0.00113143 5 3 5 9 5 5 0.00051 0.000325 0.0004875 0.00009143 0.00005429 0.00011428
Ave 0.002850238 0.002860655 0.008342778 12.59375 7.930555556 8.291666667 16.65625 8.965277778 9.378472222 0.001322559 0.00132135 0.001234676 0.000489157 0.000307411 0.000297619
Max 0.00801429 0.00999143 0.02431429 19 13 12 25 13 13 0.00267857 0.003325 0.0031 0.00107714 0.00076 0.00076857
Thus I observe:
To WIN LONGS SellPossibilityMid*SellPossibilityQuality: BuyPossibilityMid*BuyPossibilityQuality: UndefinedPossibilityMid*UndefinedPossibilityQuality: UndefinedSucPossibilityQuality: SellSucPossibilityQuality: BuySucPossibilityQuality: UndefinedPossibilityQuality: SellPossibilityQuality: BuyPossibilityQuality: UndefinedSucPossibilityMid: SellSucPossibilityMid: BuySucPossibilityMid: UndefinedPossibilityMid: SellPossibilityMid: BuyPossibilityMid:
Min not less than .00048 exceptions noted not less than .00132 no contrast no contrast wider range no contrast no contrast no contrast lower not below .000443 lower no contrast not below .0000686 exceptions noted
Ave winners smaller average than losers smaller on average lower on average lower on average lower on average lower on average higher on average lower on average higher on average lower on average lower on average lower on average lower on average lower on average lower on average
Max exceptions noted not above .00876 no contrast no contrast no contrast wider range Not above 24 no contrast no contrast exceptions noted exceptions noted not above .00296 not above .001057 exceptions noted not above .000688
[/PHP]
[PHP]WIN SHORT
Min 0.00028571 0.00039429 0.00154 5 3 3 9 5 4 0.00058 0.0005 0.00044 0.00014 0.00005714 0.00006571
Ave 0.002659267 0.002756386 0.007791549 12.13118812 8.487623762 7.690594059 16.36633663 9.584158416 9.04950495 0.00129987 0.001087373 0.001322631 0.000463423 0.000270092 0.000296301
Max 0.00820286 0.00874286 0.01938857 19 12 12 24 13 13 0.00281818 0.0026 0.0049 0.00107714 0.00074571 0.00072857
LOSE SHORT
Min 0.00075429 0.00037143 0.00179143 6 5 3 8 6 5 0.00058 0.00055714 0.00058 0.00015143 0.00011143 0.00007429
Ave 0.002793779 0.002824976 0.008300714 12.36016949 8.533898305 7.538135593 16.6059322 9.427966102 8.966101695 0.001341504 0.001164867 0.001353249 0.000486768 0.000288983 0.000303535
Max 0.00911429 0.00843429 0.01748571 19 13 12 24 14 13 0.00240714 0.00263636 0.00315 0.00097143 0.00082857 0.00074857
Thus I observe:
To WIN SHORTS SellPossibilityMid*SellPossibilityQuality: BuyPossibilityMid*BuyPossibilityQuality: UndefinedPossibilityMid*UndefinedPossibilityQuality: UndefinedSucPossibilityQuality: SellSucPossibilityQuality: BuySucPossibilityQuality: UndefinedPossibilityQuality: SellPossibilityQuality: BuyPossibilityQuality: UndefinedSucPossibilityMid: SellSucPossibilityMid: BuySucPossibilityMid: UndefinedPossibilityMid: SellPossibilityMid: BuyPossibilityMid:
Min lower the better not below .000394 wider range lower the better lower the better no contrast not below 9 exceptions noted exceptions noted no contrast lower the better wider range wider range lower the better lower the better
Ave lower on average lower on average lower on average lower on average lower on average higher on average higher on average higher on average higher on average lower on average lower on average lower on average lower on average lower on average lower on average
Max not above .0082 exceptions noted wider range no contrast not above 12 no contrast no contrast not above 13 no contrast exceptions noted not above .0026 widr range wider range not above .00075 Not above .000729
cela devrait avoir plus de sens si vous le regardez dans Excel que si vous le collez ici. oh merde, c'était avec un ordre par barre réglé sur vrai... cela va tout gâcher... recommencez sherlock, Oh bien, au moins j'ai les pages d'analyse construites dans Excel maintenant...
C'est ici... https://www.mql5.com/en/forum/174700/page71
quelle valeur dois-je mettre dans Max bars in history et max bars in chart ?
Continuez comme ça Aaragorn !
J'ai suivi vos progrès, et je me retrouve à revenir sur cette EA. J'espère que bientôt, je pourrai rattraper mon retard et avoir un peu plus d'informations.
Merci,
En me basant sur mes découvertes, j'ai créé ce filtre.
Cependant, les résultats sont incroyablement durs. En utilisant ce filtre, il ne fait qu'environ 36 transactions par an et la proportion de drawdown n'est pas beaucoup mieux. Donc, le filtrage de la logique CT peut encore être utile, mais il va falloir beaucoup plus de travail pour qu'il le soit.
J'ai trouvé une erreur dans mon travail précédent "un ordre par barre". L'erreur est que je n'ai jamais réinitialisé le commutateur à false après que l'ordre ait été bloqué, donc le commutateur est resté en mode blocage... cela explique probablement une partie de la dévastation qui a résulté des tests précédents en l'utilisant. Il sera intéressant de voir si (dans quelle mesure) cela change maintenant que j'ai réparé le problème.
{
if(UseCTfilter)
{
if(Decision == DECISION_BUY)
{
if(SellPossibilityMid*SellPossibilityQuality < 0.0048)
{
CTBlockBuy = true;
}
if(BuyPossibilityMid*BuyPossibilityQuality > 0.00876)
{
CTBlockBuy = true;
}
if(UndefinedPossibilityMid*UndefinedPossibilityQuality < 0.00132)
{
CTBlockBuy = true;
}
if(UndefinedPossibilityQuality > 24)
{
CTBlockBuy = true;
}
if(SellSucPossibilityMid < 0.000443)
{
CTBlockBuy = true;
}
if(BuySucPossibilityMid > 0.00296)
{
CTBlockBuy = true;
}
if(SellPossibilityMid < 0.0000686)
{
CTBlockBuy = true;
}
if(BuyPossibilityMid > 0.000688)
{
CTBlockBuy = true;
}
}
else
{
if(Decision == DECISION_SELL)
{
if(SellPossibilityMid*SellPossibilityQuality > 0.0082)
{
CTBlockSell = true;
}
if(UndefinedPossibilityQuality < 9)
{
CTBlockSell = true;
}
if(SellPossibilityQuality > 13)
{
CTBlockSell = true;
}
if(SellPossibilityMid > 0.00075)
{
CTBlockSell = true;
}
if(BuyPossibilityMid > 0.000729)
{
CTBlockSell = true;
}
return(0);
}//if DS
}//DB else
}//if use ct filter
}//ct filterc'est dans ce... https://www.mql5.com/en/forum/174700/page71
Bonjour
c'est bon pas
pls envoyer le fichier de réglage
tnx bye
1,93 Euro - maintenant avec l'option filtre CT
Je vous présente le filtre CT.
Il utilise les résultats de la vidange de données que j'ai effectuée sur 2318 transactions.
WIN LONG
Min 0.00048 0.00021715 0.00132 5 3 2 9 5 4 0.00044 0.00044444 0.00047778 0.00009143 0.00006857 0.00005429
Ave 0.002420114 0.002442273 0.007918565 12.20187793 7.541079812 8.151408451 16.90023474 8.73943662 9.360328638 0.001270039 0.001214834 0.001060205 0.000458102 0.00026831 0.00025383
Max 0.01052857 0.00876571 0.02431429 19 13 13 26 13 13 0.00294286 0.0041 0.00296 0.00113714 0.00095714 0.00068857
LOSE LONG
Min 0.00031429 0.00057143 0.00113143 5 3 5 9 5 5 0.00051 0.000325 0.0004875 0.00009143 0.00005429 0.00009714
Ave 0.002732355 0.002717004 0.007946232 12.51891892 7.813513514 8.310810811 16.68378378 8.927027027 9.389189189 0.001265285 0.001296737 0.001158426 0.00046529 0.000296386 0.000281166
Max 0.00801429 0.00999143 0.02431429 19 13 13 25 13 13 0.00267857 0.003325 0.0031 0.00107714 0.00076 0.00076857
[/PHP]
from these findings I concluded..
To WIN LONGS not less than .00048 not above .00876 not less than .00132 Not above 24 not below .000443 not above .00296 not below .0000686 not above .000688
[/PHP]
and...
[PHP]WIN SHORT SellPossibilityMid*SellPossibilityQuality: BuyPossibilityMid*BuyPossibilityQuality: UndefinedPossibilityMid*UndefinedPossibilityQuality: UndefinedSucPossibilityQuality: SellSucPossibilityQuality: BuySucPossibilityQuality: UndefinedPossibilityQuality: SellPossibilityQuality: BuyPossibilityQuality: UndefinedSucPossibilityMid: SellSucPossibilityMid: BuySucPossibilityMid: UndefinedPossibilityMid: SellPossibilityMid: BuyPossibilityMid:
Min 0.00028571 0.00031429 0.00135143 5 3 2 9 4 4 0.00058 0.0005 0.00044 0.00012286 0.00005714 0.00006286
Ave 0.002465013 0.002474476 0.007647709 12.03196931 8.193094629 7.460358056 16.87212276 9.361892583 8.765984655 0.001246447 0.001062041 0.001254263 0.000442934 0.000255228 0.000272806
Max 0.00820286 0.00874286 0.02388 20 13 12 26 13 13 0.00281818 0.00285714 0.0049 0.00113714 0.00074571 0.00072857
LOSE SHORT
Min 0.00056571 0.00037143 0.00135143 6 4 2 8 6 5 0.00058 0.0005375 0.00054286 0.00012286 0.00009429 0.00007429
Ave 0.002724241 0.002690219 0.007808735 12.02229299 8.445859873 7.52866242 16.56369427 9.461783439 8.974522293 0.001289283 0.001138241 0.00130382 0.000458153 0.000280255 0.000288626
Max 0.00911429 0.00843429 0.01748571 19 13 12 24 14 13 0.00253 0.00263636 0.003275 0.00097143 0.00082857 0.00074857
from these findings I concluded...
[PHP]concluded SellPossibilityMid*SellPossibilityQuality: BuyPossibilityMid*BuyPossibilityQuality: UndefinedPossibilityMid*UndefinedPossibilityQuality: UndefinedSucPossibilityQuality: SellSucPossibilityQuality: BuySucPossibilityQuality: UndefinedPossibilityQuality: SellPossibilityQuality: BuyPossibilityQuality: UndefinedSucPossibilityMid: SellSucPossibilityMid: BuySucPossibilityMid: UndefinedPossibilityMid: SellPossibilityMid: BuyPossibilityMid:
To WIN SHORTS not above .0082 not below 9 not above 13 not above .00075 Not above .000729
Le résultat est moins de profit mais aussi moins de drawdown. Je pense que ce serait plus sûr pour les petits comptes comme le mien. Peut-être que cela pourrait même faire des profits réels dans un test en direct ? Telle est la question. Tous ces superbes backtests ne veulent rien dire s'ils ne sont pas performants en live forward. Avec un peu de chance, ce sera une amélioration ? Au moins, cela donne quelques paramètres supplémentaires à modifier pour voir comment cela fonctionne.
Les paramètres que j'ai utilisés sont dans l'EA. Comme toujours, ceci est exclusivement pour l'EURUSD sur le graphique d'une heure. (Sauf si vous adaptez ses paramètres pour autre chose).
Je commence à avoir le sentiment que j'ai appris tout ce que je pouvais de cette EA (peut-être pas tout ce que je peux apprendre de Dave sur la façon de mieux l'utiliser, je n'obtiens pas d'aussi bons résultats que les siens en direct), que j'ai fait tout ce que je pouvais faire avec elle, et qu'il est temps de passer à autre chose. J'ai un autre EA sur lequel je commence à me concentrer maintenant. En passant à ce projet, j'emporte avec moi l'arrêt de traling dynamique que le CT utilise, j'aime bien cette fonctionnalité. J'ai toujours envie de développer un système qui utilise une probabilité de transaction plus élevée et un effet de levier plus important.
Merci Aaragorn, je vais tester celui-ci pendant une semaine et je vais essayer de poster quelque chose.
Nanoc,
Il suffit de télécharger le fichier et d'utiliser les paramètres par défaut.
Il n'y a pas de fichier de paramètres pour le moment.
Aussi, n'hésitez pas à lire le fil de discussion en entier. Je sais que je l'ai fait.
* EDIT *
J'ai également remarqué qu'avec le filtre, il n'y a pas de trades longs, ou du moins non rentables. Je dois vérifier à nouveau, je ne peux pas le croire.
Merci Aaragorn, je vais tester celui-ci pendant une semaine et je vais essayer de poster quelque chose.
Nanoc,
Téléchargez simplement le fichier et utilisez les paramètres par défaut.
Il n'y a pas de fichier de paramètres pour le moment.
Aussi, n'hésitez pas à lire le fil de discussion en entier. Je sais que je l'ai fait.
* EDIT *
J'ai aussi remarqué qu'avec le filtre, il n'y a pas de trades longs, ou du moins non rentables. Je dois revérifier, je ne peux pas le croire.super scott tu as raison ! ça ne peut pas être bon.... je ne peux pas croire que c'est exact. Je vais devoir regarder ce qu'il fait.