SIMPLE-MACD-EA : Un EA extrêmement simple basé sur 2 canaux de MACD. Essayez-le !

[Supprimé]  

Rebonjour les amis.

Après avoir travaillé dur sur l'EA pivotmagic (qui devient de plus en plus populaire chaque jour), j'ai découvert que des mécanismes plus simples sont probablement meilleurs pour le profit à long terme. J'ai donc développé un système extrêmement simple basé sur 2 MACDs :

MACD1 sert à identifier le point d'entrée : Lorsque le MACD passe de - à + faire un achat et s'il passe de + à - faire une vente. Les MAs rapide et lente sont séparées d'un point et devraient être assez élevées (250+).

MACD2 sert à obtenir le point de sortie : sa MA rapide est toujours 100 mais la lente est celle utilisée pour MACD1. Une fois que la valeur atteint le pic du premier cycle s'il s'agit d'un achat ou le creux du premier cycle s'il s'agit d'une vente, alors fermez l'affaire avec profit. Si l'état n'est pas rentable, laissez-le simplement.

Dans le cas où MACD2 n'a pas produit de profit, attendez une période spécifique (wait_time_b4_SL) et ensuite sortez avec la plus petite perte possible.

Vérifiez le code et vous comprendrez comment celui-ci fonctionne. Les paramenters sont bons par défaut pour les graphiques EURUSD M5. Mais vous pouvez toujours vérifier d'autres valeurs, notamment les valeurs MACD.

Vous trouverez ci-joint un résultat de test pour EURUSD pendant (4/7-6/26 2005). Vraiment impressionnant !

Bon test pour vous tous... et s'il vous plaît, tenez-moi au courant de vos progrès !

Ci-joint le code source. Veuillez poster des commentaires/résultats si possible !

i_me

rarango  

bons résultats sur le compte de démonstration

J'ai essayé cette ea avec de bons résultats sur mon compte de démonstration.

les paires sont EUROUSD et USDCHF M5 et M15

Le niveau MACD est de 300 pour EUROUSD et 500 pour USDCHF et le trailing stop de 15 pour les deux.

voir les relevés du 2006-06-27 jusqu'à aujourd'hui

Je souhaite que plus de personnes testent cette ea et l'améliorent.

Continuez à faire du bon travail Investor_me

Dossiers :
forextrades  

Cet EA ne négocie-t-il pas à certaines heures de la journée ? Je teste sur IBFX qui est à GMT+0.

kelvintan  
investor_me:
Rebonjour les amis.

Après avoir travaillé dur sur l'EA pivotmagic (qui devient de plus en plus populaire chaque jour), j'ai constaté que des mécanismes plus simples sont probablement meilleurs pour le profit à long terme. J'ai donc développé un système extrêmement simple basé sur 2 MACDs :

MACD1 sert à identifier le point d'entrée : Lorsque le MACD passe de - à + faire un achat et s'il passe de + à - faire une vente. Les MAs rapide et lente sont séparées d'un point et devraient être assez élevées (250+).

MACD2 sert à obtenir le point de sortie : sa MA rapide est toujours 100 mais la lente est celle utilisée pour MACD1. Une fois que la valeur atteint le pic du premier cycle s'il s'agit d'un achat ou le creux du premier cycle s'il s'agit d'une vente, alors fermez l'affaire avec profit. Si l'état n'est pas rentable, laissez-le simplement.

Dans le cas où MACD2 n'a pas produit de profit, attendez une période spécifique (wait_time_b4_SL) et ensuite sortez avec la plus petite perte possible.

Vérifiez le code et vous comprendrez comment celui-ci fonctionne. Les paramenters sont bons par défaut pour les graphiques EURUSD M5. Mais vous pouvez toujours vérifier d'autres valeurs, notamment les valeurs MACD.

Vous trouverez ci-joint un résultat de test pour EURUSD pendant (4/7-6/26 2005). Vraiment impressionnant !

Bon test pour vous tous... et s'il vous plaît, tenez-moi au courant de vos progrès !

Ci-joint le code source. Merci de poster des commentaires/résultats si possible !

Je suis

Le rapport semble vraiment très impressionnant mais comme je l'ai téléchargé et testé sur une période de 12 mois avec les données historiques d'alpari-idc, le résultat est le suivant

Barres dans le test 149066

Ticks modélisés 1334564

Qualité de la modélisation 90.00%.

Dépôt initial 10000.00

Bénéfice net total 10739.92

Bénéfice brut 49189.92

Perte brute -38450.00

Facteur de profit 1.28

Gain attendu 45.70

Pertes absolues 1440.03

Pertes maximales 5290.00 (31.01%)

Pertes relatives 31.01% (5290.00)

Total des transactions 235

Positions courtes (% gagnées) 117 (86.32%)

Positions longues (% gagnées) 118 (82.20%)

Transactions gagnantes (% du total) 198 (84.26%)

Transactions perdantes (% du total) 37 (15.74%)

Le plus grand

transaction à profit 1300.00

transaction perdante -2570.00

Moyenne

transaction à profit 248.43

perte de transaction -1039.19

Maximum

gains consécutifs (profit en argent) 26 (8160.00)

pertes consécutives (perte en argent) 4 (-4260.01)

Maximal

gains consécutifs (nombre de gains) 8160.00 (26)

Perte consécutive (nombre de pertes) -4260.01 (4)

Moyenne

gains consécutifs 6

Pertes consécutives 1

Dossiers :
txsundevil  

Cependant, à partir du 7 avril 2006 jusqu'au rapport de test en avant par Rarango, les profits avec StrategyTester semblent extrêmement rentables, je ne sais pas pourquoi les résultats ne sont pas bons avant cela, mais à mon avis, l'EA mérite d'être testé en avant et devrait peut-être être revu par le développeur Investor Me. Il ne semble pas être ajusté aux données antérieures.

foxxx  

bonne idée - merci de partager !

En faisant le backtesting, je me suis rendu compte qu'il y avait de grosses pertes - j'ai vérifié le code - j'ai trouvé que vous n'aviez PAS de STOP LOSS initial - est-ce que vous traderiez un système sans s/l dans la vie réelle ?

J'ai ajouté plusieurs s/l et j'ai trouvé que cela mangeait toute performance :-/

forextrades  
txsundevil:
Ok, maintenant je suis confus ! Si cet EA n'a aucun stop loss, pourquoi le rapport de l'EA montre-t-il un S/L sur la plupart des positions sur le relevé affiché ? Êtes-vous en train de dire qu'il n'y a pas de Stop Loss avec cette méthode et que les Stops ont été placés manuellement sur ce rapport ?

Il semble y avoir un temps d'attente avant que le stop loss soit activé. Par défaut, il est fixé à 10000. Je ne sais pas si c'est en secondes, en minutes, en ticks ou autre. Quelque chose comme cela va certainement se comporter différemment sur le backtest. Vous pouvez voir sur les backtests que l'investisseur_me a fourni, cet EA n'a pas eu de transaction perdante.

Raison: