Backtesting/Optimisation - page 81

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MT4 EA Backtesting et question de période

Bonjour,

J'ai finalement commencé à backtester un EA dans MT4 et maintenant quelque chose me laisse perplexe..... Paramètre de période du graphique sur l'écran de backtesting.

Mon EA est basé sur un graphique horaire (60m). Donc, quand j'ai vu que vous deviez choisir la période du graphique, j'ai supposé qu'il appellerait ma fonction "Start" une fois par heure. Cependant, il semble qu'elle appelle chaque tick.

Si ma compréhension est incorrecte et que la fonction "start" sera appelée à chaque tick, c'est bien et je peux m'en accommoder, mais alors à quoi sert le paramètre Chart Period ?

Si quelqu'un peut m'aider sur ce point, je lui en serais très reconnaissant.

Pour info, j'ai suivi les guides pour obtenir une qualité de modélisation de 90%, en téléchargeant les données M1 et en exécutant le script de conversion de période sur le graphique hors ligne. J'ai également sélectionné le modèle "Every Tick", que tous les guides recommandent d'utiliser.

Merci d'avance,

Paul

 

Bonjour,

Merci beaucoup, si vous avez le code pour détecter une nouvelle barre, ce serait génial. Merci d'avoir clarifié que start() se déclenche à chaque tick... au moins je ne deviens pas fou ! Mais que fait le paramètre Chart Period alors, car je pensais que cela affecterait le moment où la fonction start est appelée, ou est-ce pour contrôler quand la prochaine barre est disponible ?

Merci,

Paul

 

Merci beaucoup pour cet extrait de code. Je pense que je comprends maintenant le paramètre de la période graphique, grâce à votre code.

Merci encore,

Paul

 
psmithgold:
Salut,

J'ai finalement commencé à backtester un EA dans MT4 et maintenant quelque chose me laisse perplexe.... Paramètre de période du graphique sur l'écran de backtesting.

Mon EA est basé sur un graphique horaire (60m). Donc, quand j'ai vu que vous deviez choisir la période du graphique, j'ai supposé qu'il appellerait ma fonction "Start" une fois par heure. Cependant, il semble qu'elle appelle chaque tick.

Si ma compréhension est incorrecte et que la fonction "start" sera appelée à chaque tick, c'est bien et je peux m'en accommoder, mais alors à quoi sert le paramètre Chart Period ?

Si quelqu'un peut m'aider sur ce point, je lui en serais très reconnaissant.

Pour info, j'ai suivi les guides pour obtenir une qualité de modélisation de 90%, en téléchargeant les données M1 et en exécutant le script de conversion de période sur le graphique hors ligne. J'ai également sélectionné le modèle "Every Tick", que tous les guides recommandent d'utiliser.

Merci d'avance,

Paul

Bonjour,

Oui, strat() est appelé à chaque tick. Si vous voulez faire l'instruction EA seulement une fois sur la barre horaire vous devez

bool qui n'est vrai que lorsque la nouvelle barre s'élève. Si vous voulez, je peux vous donner le code.

A propos des données, je vous recommande les données tick de Dukascopy pour les tests, ce sont les meilleures données gratuites je pense.

Pour plus de détails, consultez cette page Tick Data | Birt's EA review.

Vous maintenant, vous traidez sur le graphique 1h mais si vous avez SL ou TP il est essentiel d'avoir une bonne qualité de données.

Merci,

grzesiek

 
psmithgold:
Salut,

Merci beaucoup, si vous avez le code pour détecter une nouvelle barre, ce serait génial. Merci d'avoir clarifié que start() se déclenche à chaque tick... au moins je ne deviens pas fou ! Mais que fait le paramètre Chart Period alors, car je pensais que cela affecterait le moment où la fonction start est appelée, ou est-ce pour contrôler quand la prochaine barre est disponible ?

Merci,

Paul

Bonjour Paul, voici une formule simple :

bool isNewBar() {

static int prevTime ;

bool newBar=false ;

if(Time[0]!=prevTime) {

newBar=true ;

prevTime=Time[0] ;

}

return(newBar) ;

}

Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris votre question sur la période. Si vous appelez par exemple un indicateur ou utilisez une fonction comme iOpen. Vous avez besoin d'un cadre temporel parce que

vous devez indiquer quelle barre vous voulez compter ou à partir de quelle barre vous avez besoin de Open Close, etc.

Je sais que cela ne répond peut-être pas à votre question, mais comme je l'ai dit, je ne comprends pas votre problème de période.

J'espère que je pourrai vous aider.

Merci,

Grzesiek

 

Scanner technique forex

Quelqu'un peut-il m'indiquer un bon scanner forex ?

J'ai regardé ceux que je peux trouver sur le net, et je les ai tous trouvés trop chers (à mon avis) et trop compliqués à utiliser.

Je cherche un scanner simple qui scanne les Macd et les Stochastics, et qui permette de définir mes propres paramètres pour les deux.

 
xsuchyx:
Bonjour,

Je vais partager avec vous mon choix de backtesting et d'optimisation d'EA.

La première étape consiste à obtenir des données sur 10 ans pour les devises, par exemple auprès de dukascopy ou fxdd, et de les installer sur votre MT4.

Si vous avez un EA avec plusieurs indicateurs et paramètres, vous pouvez les optimiser, la clé pour ne pas le sur-optimiser est de faire l'optimisation de 2000 à 2008 et ensuite de vérifier comment les meilleurs paramètres de l'optimisation fonctionnent en 2008-2011 si les résultats des 2 dernières années sont encore très bons, vous pouvez dire que vous avez un bon EA. Ce n'est pas tout, pour avoir un EA parfait vous devrez faire au moins 6 mois de test à terme sur des microlots de compte réel et s'il fonctionne toujours vous pourrez dire " j'ai fait un très bon travail " sinon revenez à la première étape. Le meilleur moyen est d'utiliser des vps pour les tests à terme et d'utiliser plusieurs EA.

J'espère que c'est une information très précieuse à avoir, elle fonctionne pour moi. J'ai fait des millions de tests d'EA et quelques-uns d'entre eux sont devenus des diamants et fonctionnent maintenant et fonctionneront à l'avenir.

Je pense que votre méthode de Backtesting/optimisation semble raisonnable où obtenez-vous 10 ans de données tick ? Dukas ne propose que jusqu'en 2007, n'est-ce pas ? J'utilise 90% de données tick... est-ce que cela a un impact sérieux sur mes résultats ?

J'apprécierais d'avoir une source de données tick de bonne qualité n'hésitez pas à m'envoyer un message.

 

Indicateurs et backtesting sur MT4

Pourquoi tout le monde utilise-t-il le backtesting et les indicateurs, qui sont basés sur des données historiques (souvent inexactes) pour prédire le mouvement futur du prix ?

Il n'y a aucune garantie que le prix fera à nouveau le même mouvement.

Serait-ce la raison pour laquelle 90 % des traders perdent de l'argent ?

J'aimerais entendre vos commentaires.

 

EA et backtesting

Je suis toujours étonné de voir l'importance accordée aux backtests.

Il peut être utilisé pour déterminer comment un EA pourrait se comporter sur un ensemble spécifique de données historiques. N'oubliez pas que ces données sont historiques.

Cela signifie qu'elles datent du passé.

Mais j'aimerais savoir en quoi cela vous aide à l'avenir.

Je soupçonne que cela ne vous aide pas du tout.

 
N0talent:
Je pense que ta méthode de Backtesting/optimisation semble raisonnable où trouves-tu les données tick sur 10 ans ? Dukas offre seulement jusqu'à 07, n'est-ce pas ? J'utilise 90% de données tick... est-ce que cela a un impact sérieux sur mes résultats ? J'apprécierais d'avoir une source pour de bonnes données tick n'hésitez pas à m'envoyer un PM

Certaines données décentes que j'ai utilisées viennent d'ici :

Http://www.histdata.com

A la vôtre !

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