Backtesting/Optimisation - page 68
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Besoin d'aide,,4 BackTesting de mon EA
Bonjour à tous,
Je suis un nouveau venu dans le monde de la finance,
Il y a quelques jours, j'ai terminé mon EA qui s'appelle Ti63r_fx EA.
Cette EA est VEry SImple... :)
La règle de mon EA :
1.attacher en EUR/USD
2.Setting TP 10 SL 0
3.juste le commerce dans le temps de marché d'OPen
Mais je ne sais pas comment le tester...
alors
Pouvez-vous Backtesting mon EA pour voir combien le PROFit peut faire ?
Et j'attache mon EA ...
J'ai besoin de plus de conseils
Merci avant ...
Optimisation (et non ajustement de la courbe) d'un EA rentable
Quelqu'un a-t-il de l'expérience dans l'optimisation d'EA rentables afin de les adapter au marché des changes en constante évolution ? Je ne parle pas de l'adaptation d'un EA pour qu'il ait l'air bien dans un backtest.
J'ai un EA que j'ai conçu pour refléter mon style de trading. Il utilise quelques indicateurs MT4 de base et l'action du prix pour calculer dynamiquement les niveaux SL et TP et filtrer les marchés agités pour réduire le nombre de mauvaises transactions. L'EA fonctionne bien, mais parfois il prend des positions que je ne prendrais pas parce que le marché est agité.
J'utilise les indicateurs ATR et CCI comme filtre et ce sont les paramètres que j'aimerais optimiser sur une base régulière - c'est là que mes questions commencent :
1. A quelle fréquence un EA doit-il être optimisé pour offrir les meilleures performances ?
2. Quelle quantité de données doit être analysée par l'optimiseur ?
3. Quels résultats de l'optimiseur doivent être choisis ?
4. Tous les paramètres (il y en a 3) doivent-ils être optimisés en une seule fois ou
serait-il préférable de les optimiser par paire ou un par un ?
BTW : J'ai optimisé l'EA il y a environ 1 mois et le mois dernier a été profitable. Je me demande si je dois le réoptimiser avec les données du mois dernier ou le laisser tel quel, mais pour combien de temps ?
Quelle est votre période de référence ?
Pour moi, j'utilise H1 et j'ai optimisé avec 13 semaines de données.
Cela dépend en fait du style de trading d'optimiser tous les paramètres ou un seul à la fois.
Pour moi, j'optimise un paramètre à la fois
Quel est votre horizon temporel ?
J'utilise 5M. À quelle fréquence optimisez-vous votre EA ?
J'utilise 5M. À quelle fréquence optimisez-vous votre EA ?
tous les week-ends
Backtesting
Beaucoup de gens font des backtests sur des années mais je pense que cela ne va pas nous aider. Parce que la situation du marché n'était pas la même que maintenant et que la fin de l'année et le début de l'année ne sont pas bons pour les tests ou le trading.
Par conséquent, j'aimerais backtester et optimiser les EAs sur 1-3 mois seulement.
Le backtest de l'EA fonctionne mais l'EA sur le compte de démonstration ne ...
Bonjour traderz,
J'ai un EA qui fonctionne parfaitement sur Backtest, mais après l'avoir attaché au graphique du compte démo (même client) rien ne se passe.
Tout est OK. Aucun journal ou message d'expert.
Silence.
A part le message, l'expert a été chargé avec succès.
Les arrêts sont OK.
Il y a de l'argent papier sur le compte.
Autotrade activé, etc.
Que du silence. Je deviens fou.
Une idée ? Thx 4 u r aide
Mon avis :
Je suppose que le courtier (FXCM) a désactivé les EA pour le symbole AUDNZD.
J'optimise également mon EA avec environ 2 à 3 mois de données. Cela me donne généralement de bons paramètres pour la semaine suivante. J'ai également remarqué que le trading en direct ressemble presque parfaitement à un back test - malheureusement, le slippage et les changements de spread ne sont pas pris en compte. Le slippage ne me dérange pas, mais MT4 devrait enregistrer les changements de spreads en même temps que les données tick.
Il y a aussi une autre chose qui craint : l'alimentation du compte de démonstration est différente de celle du compte réel (du moins pour mon courtier), ce qui fait que je suis obligé de "payer" pour mes tests en direct.
Alimentation en direct :
Flux démo :
Aide sur l'EA après les transactions ouvertes
Bonjour à tous.
Je voudrais une aide pour un programme de script à insérer après le début et l'ouverture des transactions discrétionnaires.
Après avoir ouvert un ordre au marché de VENTE ou d'ACHAT,
Je veux activer un programme de script pour
CAS A - APRÈS AVOIR VENDU :
a1) quand le prix arrive à -14 du ask :
J'insère le stop à -6 de l'OpenPrice.
J'insère le take profit à -40 du prix ouvert.
a2) quand le prix arrive à +8 de l'ask :
J'insère le stop loss à +250 de l'OpenPrice
J'insère le take profit à -5 de l'OpenPrice.
CAS B - APRÈS AVOIR ACHETÉ :
b1) quand le prix arrive à +14 du bid :
J'insère le stop à +6 de l'OpenPrice
J'insère le take profit à +40 de l'OpenPrice
b2) quand le prix arrive à -8 du bid :
J'insère le stop loss à -250 de l'OpenPrice
J'insère le take profit à +5 de l'OpenPrice.
Cet EA, ne fonctionne pas.
Pourquoi ?
Merci d'avance
#property link "winken@inwind.it"
extern bool Scalper_mode = TRUE ;
extern int digitPips = 0 ;
extern int DistanceUp_Buy=14 ;
extern int SL_Up_Buy=6 ;
extern int TP_Up_Buy=40 ;
extern int DistanceDown_SELL=14 ;
extern int SL_Down_SELL=6 ;
extern int TP_Down_SELL=40 ;
extern int DistanceDown_Buy=-9 ;
extern int SL_Down_Buy=250 ;
extern int TP_Down_Buy=5 ;
extern int DistanceUp_SELL=-9 ;
extern int SL_Up_SELL=250 ;
extern int TP_Up_SELL=5 ;
extern
int init() {
Retourne (0) ;
}
int deinit() {
Retourne (0) ;
}
int start() {
int digitPips = MarketInfo(OrderSymbol(),MODE_DIGITS) ;
double point = MarketInfo(OrderSymbol(),MODE_POINT) ;
double PointRatio = 1 ;
si (digitPips==3 || digitPips==5) PointRatio = 10 ;
int ordine ;
if (Scalper_mode) {
for (int q = 0 ; q < OrdersTotal() ; q++) {
//OrderSelect(q, SELECT_BY_TICKET, MODE_TRADES) ;
OrderSelect(q, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES) ;
ordine = OrderType() ;
int profit=OrderProfit() ;
if (OrderSymbol() == Symbol()) {
if (ordine == OP_BUY && (Bid-OrderOpenPrice()>Point*DistanceUp_Buy)) {
OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),NormalizeDouble(OrderOpenPrice()+SL_Up_Buy*Point, digitPips),NormalizeDouble(OrderOpenPrice()+TP_Up_Buy*Point, digitPips),0,Blue) ;
retour (0) ;
}
if (ordine == OP_SELL && (OrderOpenPrice()-Ask)>(Point*DistanceDown_SELL)) {
OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),NormalizeDouble(OrderOpenPrice()-SL_Down_SELL*Point, digitPips),NormalizeDouble(OrderOpenPrice()-TP_Down_SELL*Point, digitPips),0,Red) ;
retour (0) ;
}
if (ordine == OP_BUY && (Bid-OrderOpenPrice()<Point*DistanceDown_Buy)) {
OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),NormalizeDouble(OrderOpenPrice()+SL_Down_Buy*Point, digitPips),NormalizeDouble(OrderOpenPrice()+TP_Down_Buy*Point, digitPips),0,Blue) ;
retour (0) ;
}
if (ordine == OP_SELL && (OrderOpenPrice()-Ask)<(Point*DistanceUp_SELL)) {
OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),NormalizeDouble(OrderOpenPrice()-SL_Up_SELL*Point, digitPips),NormalizeDouble(OrderOpenPrice()-TP_Up_SELL*Point, digitPips),0,Red) ;
retour (0) ;
}
//END MODIFY
}
}
}
Comment("nScalper MarknSupport TP & SLnCette EA est GRATUITEnAuthor : Mark") ;
retour (0) ;
}Comment puis-je backtester plusieurs Crosses simultanément ?
Comment puis-je backtester des stratégies dans MetaTrader qui utilisent plusieurs croisements de devises en même temps ?
Le testeur de stratégie ne semble voir que les données du symbole sélectionné.