GridTechinque pourquoi pas ? - page 4
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Bonjour Eric
Cela semble faisable. Veuillez afficher l'indicateur HMA.
J'essaie de terminer un autre EA maintenant - donc je suis au maximum de mon temps pour les prochains jours - mais je pourrais avoir quelques heures pour travailler dessus.
Et la moitié du travail est déjà fait.
MerciMerci d'avoir lu mon long post cardio !
Voici l'indicateur HMA. J'ai utilisé une HMA de 200 périodes sur le graphique H1. C'est ce qui est sur la dernière capture d'écran. L'indicateur est doux et dure assez longtemps pour que vous ne changiez pas de direction tout le temps. Peut-être que la période de la HMA à utiliser devrait être une option pour l'utilisateur ?
Période d'essai
Ce qui est également important, c'est que vous ne testez que la période pour laquelle vous avez obtenu les données importées.
Je ne suis pas sûr de vous comprendre, Eric79.
Si vous faites référence à l'option "utiliser la date" de la fenêtre " Strategy Tester Settings", elle n'a pas été cochée. Pour autant que je sache, le test utilise uniquement les dates qui se trouvent dans les fichiers .hst.
Peser les échanges en fonction de la direction
Pas de problème Eric
Je dirais aussi qu'il faut garder les ordres dans les deux sens de la grille. (Je n'ai jamais joué avec le Grid trading). Juste que dans la direction de la HMA ou d'un autre indicateur - on devrait doubler le poids du trade.
Exemple : Si nous pensons que les prix vont monter, il faut mettre un stop de 2% de la marge libre dans le sens de la hausse et 1% dans le sens de la baisse.
Je ne suis pas sûr de vous comprendre, Eric79. Si vous faites référence à l'option "utiliser la date" de la fenêtre "Strategy Tester Settings", elle n'a pas été cochée. Pour autant que je sache, le test utilise uniquement les dates qui sont dans les fichiers .hst.
Pour obtenir une meilleure précision, vous devez marquer uniquement la plage de dates pour laquelle vous avez importé des données 1Min auparavant.
Pas de problème Eric
Je dirais aussi qu'il faut garder les ordres dans les deux sens de la grille. (Je n'ai jamais joué avec le Grid trading). Juste que dans la direction de la HMA ou d'un autre indicateur - on devrait doubler le poids du trade.
Exemple : Si nous pensons que les prix vont augmenter, nous mettons un stop de 2% de la marge libre dans le sens de la hausse et de 1% dans le sens de la baisse.C'est une réflexion intéressante, cardio. J'aime l'idée de pondérer dans le sens de la tendance, mais je me demande ce qui se passera après quelques semaines lorsque la direction aura changé plusieurs fois et que vous aurez déjà des positions longues et courtes ouvertes. Je suppose que cela nécessitera une certaine réflexion. La grille pèsera en quelque sorte dans le sens de la tendance de toute façon en n'entrant que de nouvelles positions dans cette direction, mais je vois ce que vous voulez dire.
Peut-être que l'utilisateur devrait pouvoir décider si les grilles vont dans les deux directions (pondérées dans un sens) ou si elles ne vont que dans une direction (pente HMA) ?
Pour obtenir une meilleure précision, vous devez marquer uniquement la plage de dates pour laquelle vous avez importé des données 1Min auparavant.
Oui, c'est ce que je voulais dire. Vérifiez la "date d'utilisation" et testez uniquement la période pour laquelle vous avez obtenu les données importées. Cela devrait vous permettre d'obtenir une meilleure qualité.
Cela ne fait aucune différence
Oui, c'est ce que je voulais dire. Vérifiez la "date d'utilisation" et testez uniquement la période pour laquelle vous avez obtenu les données importées. Cela devrait vous permettre d'obtenir une meilleure qualité.
J'ai essayé votre suggestion.
Le rapport de test original (avec "date d'utilisation" non cochée) montre :
-----------------------------------------------------------------------
Symbole : GBPUSD (Livre sterling contre Dollar US)
Période : Quotidien (D1) 2004.12.08 00:00 - 2006.04.14 00:00
Modèle : Chaque tick (basé sur tous les délais les plus courts disponibles avec interpolation fractale de chaque tick)
Barres dans le test : 518
Ticks modélisés : 7195243
Qualité de la modélisation : 41,84%.
Dépôt initial : 5000.00
Bénéfice net total : 129088.50
Bénéfice brut : 137287.60
Perte brute : -8199.10
-----------------------------------------------------------------------
Le rapport de test utilisant votre suggestion (avec "date d'utilisation" cochée et date spécifiée de:2004.12.08 à:2006.04.14) montre :
-----------------------------------------------------------------------
Symbole : GBPUSD (Livre sterling contre Dollar US)
Période : Quotidien (D1) 2004.12.08 00:00 - 2006.04.14 00:00 (2004.12.08 - 2006.04.14)
Modèle : Chaque tick (basé sur tous les délais les plus courts disponibles avec interpolation fractale de chaque tick)
Barres dans le test : 518
Ticks modélisés : 7195243
Qualité de la modélisation : 41,84%.
Dépôt initial : 5000.00
Bénéfice net total : 129096.50
Bénéfice brut : 137284.80
Perte brute : -8188.30
-----------------------------------------------------------------------
Espérons que les améliorations du Strategy Tester dans la build 192 feront la différence.
Je suis toujours en train de tester les méthodes de la grille.
Comme je l'ai décrit précédemment dans ce fil de discussion, j'expérimente la fermeture de la grille entière (toutes les positions ouvertes dans toutes les grilles) lorsque l'équité de mon compte a augmenté jusqu'à un certain montant. Ensuite, je redémarre les grilles à ce moment-là. Par exemple, regardez le relevé que j'ai joint. Il s'agit de l'EA Grid Trader. Nous pourrons éventuellement modifier cet EA pour que cette fonction soit automatique.
Je l'ai fait fonctionner sur deux paires, dans une direction (direction de la pente HMA). Lorsque le bénéfice net (équité) atteint un certain niveau, je ferme tout. Cela semble être un bon moyen de réinitialiser les grilles périodiquement avant qu'elles ne deviennent incontrôlables et n'ouvrent trop de positions, n'aient trop de pertes flottantes importantes, etc.
Dans cette déclaration, j'ai réinitialisé la grille lorsqu'un net de 1000$ a été atteint (j'ai commencé avec une démo de 25K, j'ai réinitialisé deux fois cette semaine).
Je suis encore en train d'expérimenter la taille de lot appropriée, etc. Il est évident que cela doit être très conservateur puisque vous aurez beaucoup d'ordres ouverts.
L'autre question est de savoir ce qu'il faut faire lorsque la pente de la HMA se retourne - fermer toutes les positions ouvertes et commencer dans une nouvelle direction - ou laisser les positions ouvertes et commencer les ordres en attente dans une nouvelle direction. Je penche également pour la fermeture de toutes les positions à ce stade, mais je pense toujours que si cet EA est modifié pour avoir ces fonctionnalités, cela devrait être une option pour l'utilisateur.
Eric
Eric, dans Grid Trader, je vois que Griddirection est par défaut à 1. Est-ce que 1 est long et 2 court ? Ou comment faire pour passer de long à court ? Je vais faire quelques tests sur votre EA, y a-t-il d'autres paramètres que vous me recommanderiez de modifier pour tenter de l'optimiser ? Merci.
Eric, dans Grid Trader, je vois que Griddirection est par défaut à 1. Est-ce que 1 est long et 2 court ? Ou comment changer de long à court ? Je vais faire quelques tests sur votre EA, y a-t-il d'autres paramètres que vous me recommanderiez de modifier pour tenter de l'optimiser ? Merci.
1 est long. -1 est court. Vous devez donc le régler pour la direction que vous voulez. Je n'ai pas écrit cet EA, je pense qu'il a été écrit pour quelqu'un de Strategybuilerfx, je ne suis pas sûr. Je viens de le trouver - il y a plusieurs EA de grille qui flottent autour.
Essayez de trouver un espacement de grille et des niveaux de TP qui vous plaisent, mais la véritable clé est la façon dont vous enregistrez vos bénéfices, fermez les transactions perdantes, éliminez les perdants flottants, etc. C'est pourquoi j'expérimente la prise de bénéfices et la réinitialisation des grilles à mesure que l'équité augmente.