Stratégies de trading basées sur les filtres numériques - page 69

 

wannabe pathetique

fajst_k:
Simba,

J'ai posté le lien vers la prédiction M1 sur TRADE2WIN. J'ai également posté des liens vers les résultats d'une stratégie que j'utilise. Jusqu'à présent, vous n'avez rien posté de concret ici, à part un graphique entièrement repeint ! !!

J'ai l'impression que vous n'avez rien à poster et que vous n'avez tout simplement pas compris

que la SSA trafiquait tes résultats

De toute façon, ta philosophie du trading est différente de la mienne, j'étais juste curieux de tes résultats de Goertzel pour comparer avec les miens.

de comparer vos résultats de Goertzel avec mes résultats de Goertzel auxquels j'ai ajouté quelques fonctions supplémentaires.... si vous ne voulez pas poster je peux vivre avec ça

Krzysztof

Ma philosophie du trading est différente de la tienne car tu n'es pas un trader, tu n'es qu'un wannabe pathétique qui a acheté tous les systèmes commerciaux disponibles, incapable de créer le sien...

Pour être un clown qui utilise l'hyperfitting CSSA, vous parlez de grands mots de petite substance...

 

obsédé

fajst_k:
Comme je l'ai dit, je peux vivre sans vos résultats. Je ne vais pas discuter avec vous

plus parce que tu perds ton sang-froid trop facilement pour certaines raisons.

En ce qui concerne le concours. Je n'ai pas le temps pour ce genre de conneries, je n'ai rien à prouver à personne.

J'ai juste conclu les faits que vous ne postez rien de concret ici,

Si vous ne voulez pas, c'est votre affaire, mais n'essayez pas de manipuler les gens pour soutirer des informations aux autres, car c'est ce que vous faites.

Krzysztof

P.S. Dans quelle université enseigne-t-on cette langue et donne-t-on un MBA en même temps ?

Celui de Barcelone ... Je suppose que vous savez lequel c'est, ou du moins dans quel pays se trouve Barcelone...

A laquelle es-tu allé ? A l'école de nuit de Cracovie pour les Nerdies aigris ?

 
fajst_k:
le lien de la prédiction M1 du post 663 est là. Je suis vraiment désolé de vous dire que vous n'êtes plus un partenaire de conversation avec moi..... à moins que vous ne postiez des copies d'écran de votre diplôme de MBA ici Krzysztof

Edited by Simba,Information non pertinente pour le fil de discussion

 
fajst_k:
Faites juste attention à ne pas vous faire repeindre le spectre ou peut-être que vous voulez faire du SSA/HP casulal ? ?

Krzysztof,

vous semblez être obsédé par la question de la peinture. Je suppose que vous avez dû perdre beaucoup d'argent avec une interprétation erronée de ce que vous disait un filtre non causal.

Chaque fois que vous analysez des données, comme vous avez l'arrivée d'un nouveau tick, toute l'analyse change. Et cela peut être un changement important. Si vous faites une analyse spectrale, quelle que soit la méthode que vous utilisez, que ce soit mesa, fft, goertzel ou autre, chaque nouveau tick change l'analyse elle-même. Je veux dire, le monde entier se repeint chaque milliseconde, connaissez-vous le philosophe grec Heraclitus ? Il dit "panta rei", tout change.

Et c'est ce qu'est le marché : le changement.

Donc le vrai problème pour un trader est de savoir comment faire de l'argent avec le changement de prix au fil du temps. Et je crois que la première chose importante est de mettre le bon cadre à l'horizon temporel, car ce qui est probable dans les 2 prochaines secondes est différent de ce qui est probable dans les 2 prochains jours. C'est la raison pour laquelle SIMBA a raison de souligner votre "confusion temporelle".

Ensuite,

si les filtres non causaux SSA ou Hodrick-Prescott, qui ne vous disent pas d'acheter ou de vendre, bien que votre logiciel NN puisse le comprendre, aident à obtenir une analyse de pic plus nette avec mesa ou goertzel, comme ils le font (voir les photos : à gauche 'prix bruts', à droite 'débruitage avec ssa'), je n'ai pas peur de les utiliser.

Dossiers :
 

Panta rei

richcap:
Krzysztof,

Vous semblez être obsédé par la question de la peinture. Je suppose que vous avez dû perdre beaucoup d'argent en interprétant de manière erronée ce que vous disait un filtre non causal.

Chaque fois que vous analysez des données, comme vous avez l'arrivée d'un nouveau tick, toute l'analyse change. Et cela peut être un changement important. Si vous faites une analyse spectrale, quelle que soit la méthode que vous utilisez, que ce soit mesa, fft, goertzel ou autre, chaque nouveau tick change l'analyse elle-même. Je veux dire, le monde entier se repeint chaque milliseconde, connaissez-vous le philosophe grec Heraclitus ? Il dit "panta rei", tout change.

Et c'est ce qu'est le marché : le changement.

Donc le vrai problème pour un trader est de savoir comment faire de l'argent avec le changement de prix au fil du temps. Et je crois que la première chose importante est de mettre le bon cadre à l'horizon temporel, car ce qui est probable dans les 2 prochaines secondes est différent de ce qui est probable dans les 2 prochains jours. C'est la raison pour laquelle SIMBA a raison de souligner votre "confusion temporelle".

Ensuite,

si les filtres non causaux SSA ou Hodrick-Prescott, qui ne vous disent pas d'acheter ou de vendre, bien que votre logiciel NN puisse le comprendre, aident à obtenir une analyse de pic plus nette avec mesa ou goertzel, comme ils le font (voir les photos : à gauche 'prix bruts', à droite 'débruitage avec ssa'), je n'ai pas peur de les utiliser.

Rich,

Félicitations pour votre analyse très détaillée

En regardant vos graphiques, nous pouvons voir qu'il y a 3 ou 4 cycles quasi constants, chacun d'entre eux semblant avoir de petites variations autour de l'axe individuel "période nominale"/"fréquence nominale"... Est-ce bien le cas ?

Salutations

Simba

 
richcap:
Krzysztof,

vous semblez être obsédé par la question de la peinture. Je suppose que vous avez dû perdre beaucoup d'argent avec une interprétation erronée de ce que vous disait un filtre non causal.

Chaque fois que vous analysez des données, comme vous avez l'arrivée d'une nouvelle tique, toute l'analyse change. Et cela peut être un changement important. Si vous faites une analyse spectrale, quelle que soit la méthode que vous utilisez, que ce soit mesa, fft, goertzel ou autre, chaque nouveau tick change l'analyse elle-même. Je veux dire, le monde entier se repeint chaque milliseconde, connaissez-vous le philosophe grec Heraclitus ? Il dit "panta rei", tout change.

Et c'est ce qu'est le marché : le changement.

Donc le vrai problème pour un trader est de savoir comment faire de l'argent avec le changement de prix au fil du temps. Et je crois que la première chose importante est de mettre le bon cadre à l'horizon temporel, car ce qui est probable dans les 2 prochaines secondes est différent de ce qui est probable dans les 2 prochains jours. C'est la raison pour laquelle SIMBA a raison de souligner votre "confusion temporelle".

Ensuite,

si les filtres non causaux SSA ou Hodrick-Prescott, qui ne vous disent pas d'acheter ou de vendre, bien que votre logiciel NN puisse le comprendre, aident à obtenir une analyse de pic plus nette avec mesa ou goertzel, comme ils le font (voir les photos : à gauche 'prix bruts', à droite 'débruitage avec ssa'), je n'ai pas peur de les utiliser.

De superbes photos. Non, je ne suis pas obsédé par la peinture, si vous savez ce que vous faites, c'est bien, mais vous devez être prudent comme je l'ai écrit. De plus, poster de telles photos sans explication est très trompeur.

En ce qui concerne le désordre. Il n'y a pas de désordre du tout ici. J'ai donné une prédiction en utilisant H1/H4 pour s'aligner sur les méthodes de Simba et j'ai également posté le lien qui prouve que les cycles stables sur M1 existent. Deux choses indépendantes.

Krzysztof

 

repeindre

Chaque fois que vous analysez des données, lorsque vous avez une nouvelle arrivée de tick, toute l'analyse change. Et cela peut être un changement important. Si vous faites une analyse spectrale, quelle que soit la méthode que vous utilisez, que ce soit mesa, fft, goertzel ou autre, chaque nouveau tick change l'analyse elle-même. Je veux dire, le monde entier se repeint chaque milliseconde, connaissez-vous le philosophe grec Heraclitus ? Il dit "panta rei", tout change.

Je crois que vous devriez être plus précis. Chaque nouveau tick va changer l'analyse

liée aux données FUTURES et ACTUELLES mais dans le cas de SSA/HP, cela changera les données HISTORIQUES dans votre système. Comment votre système réagira à cela, c'est une autre histoire. Ou bien je me trompe ?

Krzysztof

 
SIMBA:
Rich,

Félicitations pour votre analyse très détaillée

En regardant vos graphiques, nous pouvons voir qu'il y a 3 ou 4 cycles quasi constants, chacun d'entre eux semblant avoir de petites variations autour de l'axe individuel "période nominale"/"fréquence nominale"... Est-ce le cas ?

Cordialement,

Simba

Vous avez raison. La première rangée de pics à partir de la gauche commence à 54 et se déplace lentement vers 65, comme vous pouvez également le voir sur la photo sans l'élévation 3D. Le deuxième pic est vraiment très stable près de 39-40 pour toutes les observations. Gardez à l'esprit que j'utilise une fenêtre relativement courte de 300 barres et que de la première observation (rangée inférieure de l'image 2d) à la dernière (rangée supérieure) il y a un décalage de 200 barres, ce qui signifie que le pic reste stable pour un laps de temps du même ordre que la fenêtre d'observation des barres passées.

Je joins également un fichier texte avec tous les pics/vallées du début à la fin de la simulation.

 

Merci Simba.

Bien le bonjour à toi, et je m'en vais avec mon nouveau couteau. (Veuillez réserver ma place de parking au club des milliardaires, car je reviendrai bientôt avec des richesses incalculables.

Je vais passer de à .

/s'en va à cheval

 
richcap:
Je pense que vous n'avez pas compris le point. Il est évident que les données passées ne peuvent pas être modifiées par de nouvelles données.

Quel que soit le nom que vous lui donnez, "perspective" ou "données historiques", le résultat est le même sur certaines plates-formes de trading - repeindre comme dans le post 633, y compris la falsification des résultats des stratégies de trading en raison de fuites futures.

Les avantages de l'utilisation de SSA et HP sont bien connus mais des versions spéciales sont construites pour être utilisées dans le trading en temps réel.

Krzysztof