Stratégies de trading basées sur les filtres numériques - page 67
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Prévision des cycles
Bonjour,
En ce qui concerne les prédictions M1, voir ceci
T2W Day Trading & Forex Forums
post 211
Cycle stable pour 12h PF 2.33 donc pour 720 barres. Pendant combien de temps vos cycles H4 sont-ils stables ? 720 barres en H4 soit 120 jours de trading....
Concernant les MTF en général. Mon opinion est qu'il n'y a qu'un seul prix qui monte ou descend, donc dire que le cycle monte sur H1 et descend sur H4 etc. est très trompeur car cette montée/descente dépend du réglage de l'indicateur.
La déclaration ci-dessus s'applique à cette situation. Il n'y a qu'un seul signal - la direction du prix et différentes fenêtres d'observation/fréquence d'échantillonnage - les cadres temporels. Ainsi le bruit de H4 peut être un cycle sur H1 que ce bruit de H4 est réel
. En analysant simplement les données 1m, nous avons plus d'informations qu'avec les données H4. En augmentant la fenêtre d'observation, nous pouvons affiner la vue, mais nous augmentons également l'erreur en raison du nombre inférieur d'échantillons.
Je crois que votre système Goertzel n'a pas assez de résolution et de précision pour trader les TFs inférieurs, quand vous allez vers les TFs supérieurs l'image commence à ressembler de plus en plus à une grande oscillation donc le PF de votre système augmente.
C'est vrai, il doit être ajusté à votre système et c'est tout.
Je connais cette approche MTF classique mais pour moi elle n'est pas assez précise donc j'essaie de trouver des méthodes plus précises, en fait quand je trade je trade 10s/1m/5m
car chaque mouvement de prix peut être divisé en petites sous-mouvements et c'est beaucoup plus sûr. Même dans Fxbootcamp ils entrent sur 1m sur stoch/macd cross dans la direction des TFs plus élevés bien sûr.
Krzysztof
Eh bien, je ne l'ai pas encore fait. Ce que j'envisage, c'est de faire travailler ensemble Goertzel et Mesa pour obtenir le meilleur spectre dans un sens métrique (LSE ou autre). Mais avant cela, je dois maîtriser le comportement des deux en ce qui concerne la déstratification et le débruitage, c'est mon travail actuel.
Le spectre goertzel que vous avez apprécié provient de la V1, moins une petite erreur ;-) plus une petite réorganisation.
Il y a un detrending linéaire, mais j'ai l'intention de le mettre sur le banc d'essai avec le detrending/denoising SSA/HP comme je le fais maintenant avec MESA.Faites juste attention à ne pas vous retrouver avec un spectre repeint
ou peut-être que vous voulez
faire SSA/HP casulal ? ??
Lyapunov
Bonjour,
Concernant les prédictions M1, voir ceci
Forums T2W Day Trading & Forex
post 211
Cycle stable pour 12h PF 2.33 donc pour 720 barres. Pendant combien de temps vos cycles H4 sont-ils stables ? 720 barres en H4 soit 120 jours de trading....
Concernant les MTF en général. Mon opinion est qu'il n'y a qu'un seul prix qui monte ou descend, donc dire que le cycle monte sur H1 et descend sur H4 etc. est très trompeur car cette montée/descente dépend du réglage de l'indicateur.
La déclaration ci-dessus s'applique à cela. Il n'y a qu'un seul signal - la direction du prix et différentes fenêtres d'observation/fréquences d'échantillonnage - les cadres temporels. Ainsi, le bruit de H4 peut être un cycle sur H1, alors que ce bruit de H4 est réel
. En analysant simplement les données 1m, nous avons plus d'informations qu'avec les données H4. En augmentant la fenêtre d'observation, nous pouvons affiner la vue, mais nous augmentons également l'erreur en raison du nombre inférieur d'échantillons.
Je crois que votre système Goertzel n'a pas assez de résolution et de précision pour trader les TFs inférieurs, quand vous allez vers les TFs supérieurs l'image commence à ressembler de plus en plus à une grande oscillation donc le PF de votre système augmente.
C'est vrai, il faut l'ajuster à votre système et c'est tout.
Je connais cette approche MTF classique mais pour moi elle n'est pas assez précise donc j'essaie de trouver des méthodes plus précises, en fait quand je trade je trade 10s/1m/5m
car chaque mouvement de prix peut être divisé en petites sous-mouvements et c'est beaucoup plus sûr. Même dans Fxbootcamp ils entrent sur 1m sur stoch/macd cross dans la direction des TFs plus élevés bien sûr.
KrzysztofK,
1-Je ne me soucie pas de prédire les 720 prochaines barres en H4, ni en M1... ;). franchement, je suppose qu'un gars bien lu comme vous peut connaître l'exposant de Lyapunov et ce qu'il implique pour les prédictions non à court terme ... la fuite de points futurs est généralement un facteur dans ce genre de prédictions "peu claires".
2-Votre opinion sur la MTF est qu'un seul cycle stable...MAIS...Vous utilisez la MTF dans vos prédictions, à la fois le H4+H1 que vous avez montré et les 10 secondes, peu importe, peu importe que vous avez mentionné...et, vos Mastahs au bootcamp font le truc de la MTF aussi
3-Oui, notre système Goertzel est de très basse résolution et très mauvais pour le trading à haute fréquence...Pouvez-vous me prêter un centime, Sistahhh ?...alors, s'il vous plaît soyez gentil d'utiliser votre magnifique quoi que ce soit et montrez-nous quelques belles prédictions sur m1...C'est extrêmement intéressant de comparer ce que nous avons fait tous les deux (prédictions réussies avec H4 comme base)...avec ce que vous dites...Pourquoi pensez-vous que J.Ehlers trade sur D1 ?
Comprenez-moi, si vous le pouvez, j`aimerais apprendre que la prédiction M1 est faisable, donc, j`ai juste besoin qu`on me le montre...et je ne comprends pas pourquoi vous ne le montrez pas...après tout, comme je l`ai dit avant, je suis juste un empiriste...alors, s'il vous plaît, donnez à cet empiriste une leçon théorique qui puisse résister à l'épreuve du temps... Les mots sont encore moins nutritifs que les spaghettis... et j'aime la viande crue, alors, montrez-nous des prédictions crues et dures en M1, et je commencerai à croire... en attendant, notre système Goertzel apporte de la viande sur la table...
Trading 10s,m1,m5...ne fait que confirmer mon opinion initiale sur vous...vous n'êtes pas un trader,vous êtes possédé par la peur et le besoin de contrôler l'incontrôlable..... La peur et les mouvements aléatoires aux hautes fréquences vous font beaucoup de mal...Maintenant,soyez sérieux et essayez juste de répondre avec la vérité...Quel est votre TP,SL,Slippage subi et %Gains à 10 secondes?en live,pas en démo.
Comme je vous l'ai déjà dit, si vous l'avez réalisé... Si vous voulez prédire les 720 prochaines barres en M1... utilisez simplement H4, ce sera juste 3 barres
... L'exposant de Lyapunov le garantit... ou pas ?
Salutations
Simba
K,
1-Je ne me soucie pas de prédire les 720 prochaines barres en H4, ni en M1... ;)... franchement, je suppose qu'un type bien lu comme vous peut connaître l'exposant de Lyapunov et ce qu'il implique pour les prédictions non à court terme... les fuites de points futurs sont généralement un facteur dans ce type de prédictions "peu claires".
2-Votre opinion sur la MTF est qu'un seul cycle stable...MAIS...Vous utilisez la MTF dans vos prédictions, à la fois le H4+H1 que vous avez montré et les 10 secondes, peu importe, peu importe que vous avez mentionné...et, vos Mastahs au bootcamp font le truc de la MTF aussi
3-Oui, notre système Goertzel est de très basse résolution et très mauvais pour le trading à haute fréquence...Pouvez-vous me prêter un centime, Sistahhh ?...alors, s'il vous plaît soyez gentil d'utiliser votre magnifique quoi que ce soit et montrez-nous quelques belles prédictions sur m1...C'est extrêmement intéressant de comparer ce que nous avons fait tous les deux (prédictions réussies avec H4 comme base)...avec ce que vous dites...Pourquoi pensez-vous que J.Ehlers trade sur D1 ?
Comprenez-moi, si vous le pouvez, j`aimerais apprendre que la prédiction M1 est faisable, donc, j`ai juste besoin qu`on me le montre...et je ne comprends pas pourquoi vous ne le montrez pas...après tout, comme je l`ai dit avant, je suis juste un empiriste...alors, s'il vous plaît, donnez à cet empiriste une leçon théorique qui puisse résister à l'épreuve du temps... Les mots sont encore moins nutritifs que les spaghettis... et j'aime la viande crue, alors, montrez-nous des prédictions crues et dures en M1, et je commencerai à croire... en attendant, notre système Goertzel apporte de la viande sur la table...
Trading 10s,m1,m5...ne fait que confirmer mon opinion initiale sur vous...vous n'êtes pas un trader,vous êtes possédé par la peur et le besoin de contrôler l'incontrôlable..... La peur et les mouvements aléatoires à haute fréquence vous font beaucoup de mal...Maintenant,soyez sérieux et essayez juste de répondre avec la vérité...Quel est votre TP,SL,Slippage subi et %Gains à 10 secondes?en live,pas en démo.
Comme je vous l'ai déjà dit, si vous l'avez réalisé... Si vous voulez prédire les 720 prochaines barres en M1... utilisez simplement H4, ce sera juste 3 barres
... L'exposant de Lyapunov le garantit... ou pas ?
Salutations
SimbaCe n'était pas une prédiction pour 720 barres, j'ai dit que le cycle était stable pour 720 barres sur m1.
hors échantillon. Il suffit de voir ce lien. Il prouve que les cycles sur M1 existent et qu'ils sont prévisibles.
J'utilise les 10s juste pour ajuster une entrée précise --- en direct.
Comme je l'ai dit, les H1/H4 sont faciles à prédire avec une grande erreur possible=drawndown, beaucoup plus difficile de prédire les TF inférieurs et de faire de l'argent sur les TF inférieurs. Je n'aime pas les TFs élevés car ils donnent très peu d'opportunités de trade, je préfère les TFs plus bas et avoir par exemple 30 opportunités dans les 24h.
Jusqu'à présent, vous n'avez montré aucune statistique du système Goertzel, car les EA ne comptent pas.
Je pense que c'est dû à l'utilisation de SSA. Vous avez dit que vous les utilisez pour trouver des cycles de toute façon.
Krzysztof
Ce n'était pas une prédiction pour 720 barres, j'ai dit que le cycle était stable pour 720 barres sur m1.
en dehors de l'échantillon. Il suffit de voir ce lien. Il prouve que les cycles sur M1 existent et qu'ils sont prévisibles.
J'utilise les 10s juste pour ajuster une entrée précise --- en direct.
Comme je l'ai dit, H1/H4 sont faciles à prédire avec une grande erreur possible=drawndown, beaucoup plus difficile de prédire les TFs inférieurs et de faire de l'argent sur les TFs inférieurs. Je n'aime pas les TFs élevés car ils donnent très peu d'opportunités de trade, je préfère les TFs plus bas et avoir par exemple 30 opportunités dans les 24h.
Jusqu'à présent, vous n'avez montré aucune statistique du système Goertzel, car les EA ne comptent pas.
Je pense que c'est dû à l'utilisation de SSA. Vous avez dit que vous les utilisez pour trouver des cycles de toute façon.
KrzysztofQui vous a dit que nous allions vous montrer les statistiques G ?... Elles sont comme le point G... certaines personnes le trouvent, d'autres pas... Il faut un peu d'art
... vous devriez passer plus de temps en Italie... pour votre bien. 
Ciao
Qui vous a dit que nous allions vous montrer les statistiques G ?... Elles sont comme le point G... certaines personnes le trouvent, d'autres non... Il faut de l'art
à cause de cela
Alors, où est la viande ?
K,
Je vais laisser Rich vous répondre concernant ses belles photos
,qui,d'ailleurs,semblent confirmer qu'à H4 il y a de la structure,mais seulement pour ceux qui savent la chercher..tandis que je vais essayer de répondre à vos commentaires concernant H4,et la recherche de valeurs optimales....
1-Vous avez fait 3 bonnes prédictions, je ne vais pas prendre en compte le fait que gbpusd n`a pas monté, ni que eurusd s`est arrêté net et a inversé, puisque vous l`avez déjà expliqué comme une possibilité, donc, comme je l`ai écrit avant, vos 3 "prédictions" étaient bonnes... Vous avez fait ces prédictions en utilisant h4+h1... Maintenant dites-moi, pouvez-vous faire une prédiction intéressante en utilisant m1 ?
2-Oui, plus il y a de barres échantillonnées, moins il y a d'erreur... BIEN SEULEMENT SI LES 2 BANDES DE DONNEES ONT DES RATIOS SIGNAL SUR BRUIT EGAUX PAR BARRE... H4 est principalement du signal, m1 est principalement du bruit, vous comparez des poires avec des pommes... ET, vous avez juste assez de pommes à h4, alors, utilisez-les... Dans tous les cas, je ne me soucie pas de vous convaincre, je veux juste que les lecteurs de ce fil de discussion fassent attention, les cycles en dessous de H1 ont un avantage négatif, vous perdrez de l'argent en les négociant.
3-Réalité est la réalité, et la théorie est bonne en théorie, mais dans la pratique, la pratique fonctionne mieux ;)...plus de spaghetti pour vous (vous avez vécu 15 mois en Italie, donc vous devez les aimer).Il y a quelques semaines, vous étiez obsédé par le délai optimal, la lecture du fil CB, etc
....Maintenant tu es l'apôtre de m1...mais tu utilises H4+H1 pour faire tes prédictions...qui te comprend ? Je t'ai dit que basé sur le temps l'horizon optimal est h4, tous nos tests avec les EAs le montrent...très simple...supposons que les meilleurs paramètres en h4 sont une pente de 1 cycle de 30 à 60 périodes....si nous passons à h1, une pente de 1 cycle de 120 à 240 périodes...cela devrait être la même chose, ou du moins similaire, n`est-ce pas ? ce n`est pas le cas...ou si nous passons à m15, cela devrait être une pente de 1 cycle de 480 à 960 périodes...encore une fois, cela devrait être le cas, mais ce ne l`est pas...et, si vous passez à D1...de 5 à 10 jours...encore une fois, cela devrait être, mais ce n`est pas le cas...ce que vous aurez est quelque chose comme ceci(pour la même période analysée, supposons le 1er janvier à ce jour)et en utilisant le même cycle adapté à chaque timeframe...
H4=PF 5.10...H1=PF 2.30...M15=PF(0.80 à 1.61)...M5=PF (0.4 à 1.21)..D1=3.80
Donc, quel est le tf optimal pour trader ?..Celui qui obtient le meilleur PF, Profit et %Drawdown dans vos tests, et ,au moins avec MESA et les EAs basés sur Goertzel, nos tests montrent que le meilleur tf est H4...Toujours, et le deuxième meilleur est soit D1 ou H1...TOUJOURS.
Est-ce que cela se produit pour toutes les méthodes (Fibonacci, action de prix, etc) ? NON...J'utilise un programme israélien de datamining, WizWhy, il trouve TOUS les modèles dans les données, et j'ai travaillé sur des modèles d'action de prix pure il y a plus d'un an, vous savez extraire des modèles comme SI (C1>C2 & L1<L2<L3)Alors ACHETER (Wizwhy vous dit la probabilité de la règle et la probabilité d'erreur
.C'est une bête)...et bien, je peux vous dire que pour les modèles de pure action de prix, le meilleur tf est D1, suivi de W1.
Donc, la meilleure période pour votre méthode de trading est celle où vos tests montrent les meilleurs résultats.
Vous savez, je suis un empiriste dans l'âme...
Votre deuxième question... concernant la recherche de paramètres, eh bien, je pense que la réponse est implicite dans mes mots précédents... Les tests sont nécessaires, mais pas suffisants, parce que les optimaux n'existent pas dans le trading réel, donc, vous avez besoin d'une "base conceptuelle" qui vous permet d'encadrer adéquatement les résultats de vos tests pour qu'ils soient utiles à l'avenir.Dans le cas de Rich, cela peut être, comme le montrent ses photos, de trouver une autre façon de regarder le problème pour trouver la structure... Dans mon cas, j'ai utilisé MESA+SSA pour trouver les cycles stables, puis les tester avec des EA et confirmer qu'ils étaient effectivement utiles dans la pratique.
Conclusion : Cadre conceptuel + tests approfondis = la voie à suivre.
Salutations
SimbaBonjour Simba ,
Vous avez dit que vous utilisez le logiciel WizWhy pour le Fibo, l'action de prix (bougies et tout cela) pouvez-vous donner plus d'explications, comment est-il bon, comment utilisez-vous ce logiciel avec Metatrader ?
Je pensais aller vers la logique floue pour le fibo et le price action.
A cause de cela, où est la viande ?
Oui, où est votre viande ? viande M1 ?
..BTW, vous semblez toujours penser que le monde vous doit quelque chose...il ne le fait pas, à part quelques rires, alors, montrez-nous vos prédictions M1, vous êtes le seul à en parler...Alors, où sont-elles ?
affichage
Oui, où est ta viande ? viande M1 ?
Simba,
J'ai posté le lien vers la prédiction M1 sur TRADE2WIN. J'ai aussi posté des liens vers les résultats d'une stratégie que j'utilise. Jusqu'à présent, tu n'as rien posté de concret ici, à part un graphique entièrement repeint ! !!
J'ai l'impression que vous n'avez rien à poster et que vous n'avez tout simplement pas compris
que la SSA trafiquait tes résultats
De toute façon, ta philosophie du trading est différente de la mienne, j'étais juste curieux de tes résultats de Goertzel pour comparer avec les miens.
de comparer tes résultats de Goertzel avec mes résultats de Goertzel auxquels j'ai ajouté quelques fonctions supplémentaires.... si tu ne veux pas poster, je peux vivre avec.
Krzysztof