Stratégies de trading basées sur les filtres numériques - page 13
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Salut Daniel, ma réponse est ci-dessus, pourquoi ne pas simplement faire le SATL et le PCCI et les poster ici afin que nous puissions y jeter un coup d'oeil et voir s'ils ont besoin de quelques modifications ? Je vous ai expliqué l'une des façons de faire ce que vous avez demandé, généralement c'est le plus utile, mais il ya des alternatives dans le cas où le résultat final ne modèle pas le prix comme il le devrait.
Salutations
SimbaBonjour Simba,
Merci beaucoup pour votre réponse ! Je vais créer un indicateur SATL et un indicateur PCCI et les poster pour que vous puissiez vérifier s'ils sont bons.
Si je veux créer les indicateurs SATL et FATL, je pense que je dois utiliser les périodes courtes pour FATL et les périodes longues pour SATL. Est-ce que j'ai raison ? Est-il possible par exemple de prendre P1=73 et D1=30 pour le SATL et P1=12 et D1=21 pour le FATL ?
Et dans ce cas, je ne dois pas diviser les valeurs par 2, comme pour un indicateur stochastique ou RSI normal ?
A propos des jeux de filtres, comment combiner les filtres si je veux créer un indicateur STLM - FTLM par exemple ?
Salutations,
Daniel
filtres
Bonjour Simba,
Merci beaucoup pour votre réponse ! Je vais créer un indicateur SATL et un indicateur PCCI et les poster pour que vous puissiez vérifier s'ils sont bons.OK, voyons ce que nous pouvons combiner
Si je veux créer les indicateurs SATL et FATL, je pense que je dois utiliser les périodes courtes pour FATL et les périodes longues pour SATL. Est-ce que j'ai raison ? Est-il possible par exemple de prendre P1=73 et D1=30 pour le SATL et P1=12 et D1=21 pour le FATL ?Oui, c'est correct, c'est le bon concept.
Et dans ce cas, je ne dois pas diviser les valeurs par 2, comme pour un indicateur stochastique ou RSI normal ?Non, absolument pas. Vous ne divisez les valeurs par 2 que lorsque vous les utilisez dans des oscillateurs traditionnels, en fait, par exemple, si le cycle est de 50, le demi-cycle est de 25, si vous utilisez un oscillateur à intervalle de % de Williams, par exemple, vous voulez l'adapter à 25 périodes, le demi-cycle, de sorte qu'il vous donnera les lectures en pourcentage les plus élevées en haut du cycle (le haut de la moitié haute), et les valeurs les plus basses en bas du cycle (le bas de la moitié basse).Lorsque vous utilisez des dispositifs de filtrage du bruit (SATL, FATL, même un sma traditionnel) vous voulez filtrer le bruit en dehors des cycles dominants, donc vous utilisez la ou les périodes du cycle complet, jamais les demi-cycles... faites un contrôle visuel... utilisez un sma de 73 périodes retardé de 36 périodes...et un sma de 30 périodes retardé de 14 périodes... et vérifiez s'ils représentent l'historique des prix avec précision ou non... probablement qu'ils le feront, le seul problème sera que vous aurez un décalage, puisque les smas se termineront 36 et 14 points plus tôt.... c'est pourquoi les filtres numériques sont très utiles... leur décalage est minimal.
A propos des jeux de filtres, comment combiner les filtres si je veux créer un indicateur STLM - FTLM par exemple ?C'est plus avancé, stlm2&ftlm utilisent le double buffering pour obtenir une douceur supplémentaire, restons d'abord sur les bases, une fois que vous savez comment faire un satl personnalisé ou un fatl, nous pouvons continuer, et puis ce sera juste une question de copier et coller, une fois que vous comprenez le concept et la mécanique des filtres, cela devient facile.
Salutations,
DanielBonjour Daniel, comme d'habitude, la réponse est au-dessus de
... En ce qui concerne STLM2 et FTLM, je vous expliquerai une fois que vous saurez gérer SATL et FATL... de toute façon, je dois vous dire que STLM2 et FTLM sont déjà des indicateurs très robustes (encore plus que SATL), et il est très difficile de trouver une paire et une période où cela vaut la peine de construire un STLM2/FTLM personnalisé, de toute façon, nous le ferons si vous le voulez... comme une prochaine étape, une fois que vous saurez gérer SATL et FATL comme une seconde nature.
Salutations
Simba
Bonjour, maintenant la partie la plus intéressante... s'il vous plaît, lisez mes commentaires ci-dessus et ayez la gentillesse de poster quelques graphiques où vous mettez les différents filtres numériques sur la paire et le timeframe que vous avez sélectionné pour l'analyse... Rien de tel que de voir les résultats sur un graphique réel
Salut Simba,
Voici le graphique avec SATL, FATL et PCCI.
J'ai essayé avec les valeurs que vous m'avez données et c'était correct pour FATL et PCCI. Je n'avais aucune raison de prendre 31 au lieu de 29.
J'ai également remarqué que selon la valeur que j'utilise pour D1, la courbe peut être décalée par rapport au prix. S'agit-il d'un bug dans l'outil DFM ?
J'ai envie d'en savoir plus sur les autres indicateurs plus complexes que nous pouvons créer.
D1
Salut Simba,
Voici le graphique avec SATL, FATL et PCCI. OK...il semble que vous avez un moyen MAINTENANT de définir la tendance pour EURUSD H4... par exemple PCCI au-dessus de 0 plusFATL au-dessus de SATL et la pente de SATL est positive... cela ressemble à une bonne tendance haussière h4 que vous pouvez trader avec des oscillateurs,RBCI,STLM2,etc en h1,m30 ou m15
J'ai essayé avec les valeurs que vous m'avez données et c'était ok pour FATL et PCCI. Je n'avais aucune raison de prendre 31 au lieu de 29
OK
J'ai aussi remarqué que selon la valeur que j'utilise pour D1, la courbe peut être décalée par rapport au prix. Est-ce un bug dans l'outil DFM ?NON...c'est juste le fait que vous changez la période de coupure...essayez de faire un SATL alternatif avec p1=63..d1=29 et comparez avec votre SATL actuel, il sera probablement plus rapide mais moins lisse...mais probablement utile aussi...essayez de le faire et postez une photo pour comparer.
J'ai envie d'en savoir plus sur les autres indicateurs plus complexes que nous pouvons créer.Oui, c'est compréhensible... et vous vous rendrez compte que la plupart d'entre eux sont basés sur SATL et FATL.Bonjour Daniel,
Comme d'habitude, mes commentaires se trouvent ci-dessus... Essaie de décider laquelle des SATL et FATL convient le mieux à ton style de trading, puis nous passerons à la STLM2 et à la FTLM... mais d'abord, nous devrons nous arrêter à la RSTL et à la RFTL. Pour comprendre les concepts derrière la RFTL et la RSTL, il est important que tu lises mon explication sur les moyennes mobiles centrées sur le fil de discussion SimbaConMan, ou, encore mieux, que tu lises le livre de J.M Hurst.
pour une raison quelconque, je n'arrive pas à charger dans l'analyseur spectral les données que j'exporte de metatrader (csv)... j'obtiens une erreur..... Quelqu'un peut-il m'aider dans cette procédure ?
Merci,
cl
edit- j'ai trouvé, c'est pas grave.
Bonjour Daniel, Comme d'habitude, mes commentaires sont situés ci-dessus... essayez de décider laquelle des SATLs et FATLs convient le mieux à votre style de trading, et ensuite nous passerons à STLM2 et FTLM... mais d'abord, nous devrons nous arrêter à RSTL et RFTL. Pour comprendre les concepts derrière RFTL & RSTL, il est important que vous lisiez mon explication sur les moyennes mobiles centrées sur le fil de discussion SimbaConMan, ou, encore mieux, lire le livre de J.M Hurst.
Salut Simba,
J'ai lu l'ensemble du fil de SimbaConMan. J'ai vu la méthode des moyennes mobiles centrées. Elle semble vraiment intéressante. Quelle est la relation entre cette méthode et RSTL et RFTL ?
Bonjour Simba, j'ai lu l'ensemble du fil de SimbaConMan. J'ai vu la méthode des moyennes mobiles centrées. Elle semble vraiment intéressante. Quelle est la relation entre cette méthode et les RSTL et RFTL ?
Si vous lisez le livre de Hurst, vous vous rendrez compte que la différence entre un cycle et lui-même retardé de la moitié de la période du cycle, dans un monde théorique parfait, permettra de déterminer les sommets et les creux du cycle. Dans la vie réelle, cela permet d'approcher assez bien les sommets et les creux, le problème étant le délai inhérent à l'utilisation de moyennes mobiles centrées (retardées de moitié) et le fait que les cycles ne sont pas stationnaires, à moins que vous ne trouviez un cycle avec un Bartels très élevé.
Pour résoudre le premier problème, nous pouvons utiliser une SATL et une SATL retardée de la moitié de sa période (RSTL) et estimer la différence (c'est ce que fait la STLM2, BTW), nous avons donc une méthode "Hurst conceptuelle" en temps réel... et maintenant la question...vérifier la SATL standard et la RSTL standard... Est-elle retardée de la moitié de la période ?
Si vous lisez le livre de Hurst, vous vous rendrez compte que la différence entre un cycle et lui-même retardé de la moitié de la période du cycle, dans un monde théorique parfait, permettra d'atteindre les sommets et les creux du cycle. Dans la vie réelle, cela permet d'approcher assez bien les sommets et les creux, le problème étant le retard inhérent à l'utilisation de moyennes mobiles centrées (retardées de moitié) et le fait que les cycles ne sont pas stationnaires, à moins que vous ne trouviez un cycle avec des Bartels très élevés. Pour résoudre le premier problème, nous pouvons utiliser une SATL et une SATL retardée de la moitié de sa période (RSTL) et estimer la différence (c'est ce que fait la STLM2, BTW), nous avons donc une méthode "Hurst conceptuelle" en temps réel... et maintenant la question... vérifiez la SATL standard et la RSTL standard... Est-elle retardée de la moitié de la période ?
La définition du RSTL veut-elle qu'il soit retardé de la moitié de la période du SATL ? J'ai essayé de mettre SATL et RSTL sur un graphique, mais le décalage n'est pas exactement la moitié de la période.