Résultat du testeur d'EA

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Les images ci-dessus sont M15 et les images ci-dessous sont H1 :

ce résultat teste l'EA pour 5 ans de 2009 à 2013.

Mais l'EA testé de 2001 à 2007 n'est pas bon ;

en ce qui concerne 2008, c'est très étrange : lorsque je le teste sur les données de 2008, seuls 10 ordres ont été négociés ; lorsque je le teste sur des données continues de 2008 à 2009 ou 2010, ces 10 ordres ont toujours été négociés ; je ne sais pas pourquoi ? peut-être que les données avant 2009 sont fausses ? oui ?

En outre, puis-je obtenir des conseils sur cet EA en fonction de ce résultat ?

Merci.

 
vx0532:

En outre, puis-je obtenir des conseils sur cet EA en fonction de ce résultat ?

Est-ce avec des paramètres optimisés ou non ?
 
RaptorUK:
Est-ce avec des paramètres optimisés ou non ?


optimisé pour sélectionner certains paramètres.
 
vx0532:

optimisé pour sélectionner certains paramètres.
Répétez le test sans optimisation sur 3 ou 4 symboles différents.
 
RaptorUK:
Probablement ajusté à la courbe... répétez le test sans optimisation sur 3 ou 4 symboles différents.


Je l'ai testé sur d'autres symboles, pas trop longtemps, juste plusieurs mois ; le résultat du test d'un seul symbole est bon.
 
Dans cet EA, les ordres sont ouverts automatiquement selon le calcul de l'EA ; pour leur fermeture, deux méthodes : l'une est que, par exemple, maintenant cet EA détient un ordre long, quand l'EA donne le signal qui devrait ouvrir un ordre court, l'ordre long devrait être fermé et l'ordre court devrait être ouvert (l'EA devrait détenir un ordre la plupart du temps en même temps) ; l'autre est que tous les ordres ouverts devraient être fermés en déplaçant le stop loss. quand les résultats des deux méthodes sont très différents, comment pensez-vous ? Le signal de l'EA pour ouvrir des ordres n'est pas assez bon ?
 
Je n'ai pas confiance dans les tests rétroactifs. Exécutez le même test 10 fois et vous n'obtiendrez pas les mêmes résultats 10 fois. On peut accorder trop d'importance aux tests à rebours. Même en fonctionnant en mode démo, vous pouvez obtenir des résultats différents de ceux obtenus en mode réel. J'ai découvert qu'il est préférable d'utiliser une petite somme d'argent, 10 £, d'ouvrir un compte réel avec des micro-lots et d'exécuter un EA de cette façon. Sur le long terme, cela ne m'a pas coûté d'argent et j'ai appris plus rapidement les modifications à apporter à l'EA. Peut-être que les EA que j'ai sont plus adaptés pour être testés de cette façon. J'ai perdu trop d'heures à faire des tests à rebours, j'en suis sûr.
 
properbearkhunt:
Je n'ai pas confiance dans les tests rétroactifs. Faites le même test 10 fois et vous n'obtiendrez pas les mêmes résultats 10 fois.
Bien sûr que si, sauf si vous permettez à des choses de changer comme l'écart, les données historiques, etc. Si tous les paramètres sont les mêmes, tous les tests produiront le même résultat.
 
RaptorUK:
Bien sûr que oui, à moins que vous ne permettiez à des choses de changer comme l'écart, les données historiques, etc. Si tous les paramètres sont les mêmes, toutes les exécutions produiront le même résultat.


Je comprends ce que vous dites à propos des paramètres. J'ai effectué un test sur EUR/USD en utilisant un simple croisement de 3 EMA. J'obtiens 2 résultats différents, avec un écart notable entre les deux. Je vais plus loin et fais la même chose avec un autre courtier pour trouver des divergences. Vous avez dans le passé recommandé dukascopy comme une source fiable de données. Peut-être cela peut-il produire des résultats cohérents.
 
properbearkhunt:

Je comprends ce que vous dites à propos des paramètres. Je fais un test sur EUR/USD en utilisant un simple croisement de 3 EMA. J'obtiens 2 résultats différents, avec un écart notable entre les deux. Je vais plus loin et fais la même chose avec un autre courtier pour trouver des divergences. Vous avez dans le passé recommandé dukascopy comme une source fiable de données. Peut-être cela peut-il produire des résultats cohérents.
Si vous testez avec des données différentes, vous obtiendrez des résultats différents... N'est-ce pas une évidence ? Si le spread change entre 2 séries, vous obtiendrez des résultats différents... Si vous voulez le même résultat, gardez TOUTES les données identiques... c'est aussi simple que cela.
 
RaptorUK:
Si vous testez avec des données différentes, vous obtiendrez des résultats différents... N'est-ce pas une évidence ? Si l'écart change entre 2 séries, vous obtiendrez des résultats différents... Si vous voulez le même résultat, gardez TOUTES les données identiques... C'est aussi simple que cela.


Oui, je comprends que le courtier A aura des résultats différents de ceux du courtier B, car leurs prix et leurs spreads seront toujours différents. Mais, comme j'ai essayé de l'expliquer, les résultats ne sont pas cohérents pour chaque courtier. J'essayais simplement de souligner que les données de certains courtiers pour le back testing ne sont pas appropriées pour fournir des résultats de test précis. Pour rappel... où ai-je dit "Si vous testez avec des données différentes, vous obtiendrez des résultats différents". S'il vous plaît, ne soyez pas si prompt à me sauter dessus dans votre habituel excès de zèle. Vous n'avez aucune conscience de la façon dont vous vous présentez aux autres. Oui, vous êtes un expert, mais ce n'est pas une excuse. Cherchez sur Google la fenêtre de Johari.

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