Suggestions pour EA (de perte à profit) - page 9
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Vous avez raison, et c'est la seule façon de valider le backtesting, est d'exécuter un forward, puis un backtest, puis de comparer. Mais je peux supposer que les résultats ne seront pas identiques.
Si vous avez les données tick et les spreads du courtier, alors les résultats devraient être identiques. À moins, bien sûr, que vous ne redémarriez votre ordinateur et que vous ne manquiez une transaction ou quelque chose de ce genre ;)
> Si vous disposez des données tick du courtier et des spreads, les résultats devraient être identiques.
Sauf problèmes de réseau, perte de paquets, EA occupé sur un tick précédent, etc...
-BB-
Aussi une note sur les résultats jusqu'à présent, alors il a perdu 90 $, puis il l'a récupéré, maintenant il est +62 $, mais comme il l'a récupéré, il va le redonner directement au marché, je serais très surpris s'il ne retourne pas les profits qu'il a gagné, à moins que je l'éteigne.
Hey c0d3,
1.) Peux-tu poster la dernière version du code que tu utilises ? J'ai effectué 685 backtests sur les 8 derniers mois avec la version que je t'ai envoyée. J'ai obtenu d'assez bons résultats sur l'eurusd 1 heure. Le dernier message de diostar renvoie une erreur 404 sur le lien. J'ai un peu de code logique dans une de mes ea que je veux ajouter à la vôtre et voir si cela réduira le drawdown%.
2.) Quelles sont les autres paires sur lesquelles vous avez l'intention de l'exécuter ? ne soyez pas fou, choisissez 1 ou 2 autres paires.
3.) Ce site a quelques problèmes, est-ce que quelqu'un reçoit une notification lorsqu'il s'abonne à un sujet et que quelqu'un publie un nouveau commentaire, je jure que cela fonctionnait pour moi il y a quelques semaines et maintenant rien.
Aussi une note sur les résultats jusqu'à présent, donc il a perdu 90$, puis il l'a récupéré, maintenant il est +62$, mais comme il l'a récupéré, il va le rendre directement au marché, je serais très surpris s'il ne rend pas les profits qu'il a gagné, à moins que je l'éteigne.
Remarquez que lorsque ce gain se produit, vos gains consécutifs passent de 2 à 3. Vos pertes consécutives restent les mêmes, 4.
Le reste du rapport, je ne peux pas dire grand chose.
Donc, si vous voulez que cela fasse des progrès dans ce test fwd, vous devez regarder quelle sorte de condition de marché a "modifié" la probabilité de gains consécutifs, mais les pertes restent les mêmes. Était-ce à cause d'un marché lent, à tendance variable.... ou à tendance rapide, ou était-ce à cause d'un breakout ? Ou est-ce parce que les signaux d'entrée longue () étaient plus fréquents que les signaux courts, et vice versa ? Cherchez les réponses dans les graphiques (en plus des déclarations et du rapport) et prenez des notes stratégiques qui couvrent chaque session, chaque jour, ou même chaque H1, H4, etc.
De plus, vous traitez plusieurs majors, dans un seul test de fuite - ce qui peut rendre le test n fois plus de variables. Avez-vous considéré leurs corrélations, leurs dépendances ? Chacune d'entre elles affecte grandement les autres de nos jours, si vous ne le savez pas encore.
Vous devez faire un peu et beaucoup plus que simplement attendre que ce soit terminé, ou que 1-2 trades fassent des profits. Un test avancé peut être terriblement lent, mais il est très très utile pour rechercher des changements stratégiques en temps réel, etc, ce que ne peut donner un backtest.
De plus, je ne suis pas sûr de la raison pour laquelle vous pensez à "à moins que je ne le désactive" pendant le test ? ?? C'est vraiment fou, cela va juste ruiner TOUS les efforts que vous (et peut-être tout le monde) avez donné dans ce test.
Hey c0d3,
1.) Pouvez-vous poster la dernière version du code que vous utilisez ? J'ai effectué 685 backtests sur les 8 derniers mois avec la version que je vous ai envoyée. J'ai obtenu d'assez bons résultats sur l'eurusd 1 heure. Le dernier message de diostar renvoie une erreur 404 sur le lien. J'ai un peu de code logique dans une de mes ea que je veux ajouter à la vôtre et voir si cela réduit le drawdown%.
2.) Quelles sont les autres paires sur lesquelles vous avez l'intention de l'exécuter ? ne soyez pas fou, choisissez 1 ou 2 autres paires.
3.) Ce site a quelques problèmes, est-ce que quelqu'un reçoit une notification lorsqu'il s'abonne à un sujet et que quelqu'un publie un nouveau commentaire, je jure que cela fonctionnait pour moi il y a quelques semaines et maintenant rien.
Vous avez raison, et c'est la seule façon de valider le backtesting, est d'exécuter un forward, puis un backtest, puis de comparer. Mais je peux supposer que les résultats ne seront pas identiques.
Si vous avez les données tick et les spreads du courtier, alors les résultats devraient être identiques. À moins, bien sûr, que vous ne redémarriez votre ordinateur et que vous ne manquiez une transaction ou quelque chose de ce genre ;)
Quelques réflexions sur les tests. Je suis d'accord pour dire que le backtesting et le forward testing devraient être presque identiques. Cependant, lorsqu'on compare le trading en direct et le forward testing, il est fort probable qu'ils ne soient pas identiques, dans mon cas, ils ne sont même pas proches. Lorsque vous effectuez un forward test, il n'y a pas de volume. Ainsi, lorsque vos ordres sont placés, dans le cas d'ordres en attente, ils s'ouvrent à votre prix. Les ordres au marché devraient s'ouvrir au prix demandé, à l'offre, etc. Dans le cas d'un test en direct, cela n'est même pas proche de la réalité.
Laissez-moi vous expliquer. J'ai un EA qui fonctionne sur plusieurs paires. Il obtient des résultats similaires sur les paires dans le backtesting des deux dernières années, dans le forward testing des deux derniers mois. Les paires sont EURUSD, EURCHF, EURAUD et AUDUSD. Ce ne sont pas exactement des paires exotiques. Cet EA utilise les modèles de bougies et le prix pour trader.
La nuit dernière, j'ai ouvert un compte MT4 live plus petit que mon compte réel habituel pour "tester mes EA en direct" pour la première fois. J'ai un VPS avec mon courtier avec plusieurs installations de MT4 à la fois en direct et en démo. J'ai également plusieurs installations MT4 sur mes ordinateurs portables à la maison. J'ai donc testé mon EA à la fois sur un compte de démonstration sur mon VPS et sur mes ordinateurs portables à la maison au cours des deux derniers mois. Ils sont presque identiques en ce qui concerne les ordres, les notifications, etc. Mon EA m'envoie régulièrement des mises à jour, des statuts et d'autres choses quand il est opérationnel.
Donc la nuit dernière était ma grande nuit. J'ai déposé mes EA sur le petit compte réel sur mon VPS, j'ai également configuré un compte de démonstration sur l'un de mes ordinateurs portables pour refléter la configuration avec mes EA sur le VPS. Je sais maintenant, grâce à mes tests de démo sur un VPS et une démo sur mon installation côté client de MT4 sur un ordinateur portable, qu'il y aura de petites différences. Le VPS est bien meilleur pour ne pas s'accrocher à un tick ou se bloquer pendant quelques secondes, etc. En général, mes tests ont confirmé que le VPS était meilleur que l'exécution des EA réels sur mon ordinateur portable. Les ordres étaient presque identiques en tous points. J'ai peut-être eu quelques secondes de différence ici et là, mais j'ai reçu des notifications doubles et les deux EA fonctionnaient correctement sur plusieurs paires en même temps, etc.
Donc, la nuit dernière, j'ai lancé le petit compte réel sur le VPS et une démo sur mon ordinateur portable. Les deux sont configurés avec les EA et les propriétés sont les mêmes, les mêmes paires, etc. Pourquoi ai-je fait cela ? Avec un VPS, vous configurez tout et vous vous déconnectez. Sur mon ordinateur portable, je peux vérifier rapidement le matin juste pour voir ce qui s'est passé pendant la nuit avant de descendre voir les e-mails sur mon téléphone.
Je vérifie ce matin sur mon ordinateur portable et je vois que j'ai 5 piles de transactions EUR USD qui se sont ouvertes et fermées pour un profit, un gain total d'environ 100 points à peu près. Sur mon VPS, pas de transactions. J'ai également 5 piles de AUDUSD ouvertes et fermées pour une perte totale de 40 points. Sur le VPS, il y a un trade similaire à quelques pips près de la démo. J'ai également un trade EURCHF ouvert sur les deux configurations. Encore une fois, une pile de 5, les deux ordres ont été placés à un point l'un de l'autre. 1 marché et 4 pendants, comme tous les autres trades. J'ouvre le VPS et l'ordre de marché est ouvert de la même manière que sur le compte de démonstration. Cependant, les ordres en attente qui ont été placés au même prix et au même moment que le compte démo sont ouverts à environ 20 points du prix en attente. Ce n'est pas le cas sur le compte démo. Tout est parfait sur le compte démo, tous mes ordres ouverts et le prix en attente. Donc, au lieu de gagner plus de 100 points sur la transaction, je n'en gagne qu'environ 30 au total. Maintenant, dans ce cas, la transaction s'est terminée par une perte. J'ai perdu environ 110 points sur le compte démo VPS et seulement 30 points sur le compte démo à cause de l'endroit où les ordres en attente ont été ouverts sur le compte VPS. Voici un autre cas. Pendant que j'étais assis à mon bureau ce matin, j'ai ouvert les deux configurations parce que je cherche à comprendre pourquoi il y avait une telle différence entre les deux. Je vois un trade EURUSD ouvert sur le compte démo et aucun trade ouvert sur le compte VPS, pourquoi ? Le modèle de bougie était légèrement différent. J'avais une petite bougie descendante sur le compte démo et une petite bougie montante sur le compte VPS, donc le modèle ne correspondait pas.
Quelle est ma conclusion ? En tant qu'ingénieur logiciel depuis plus de 12 ans, tout type de test que vous pouvez faire pour vous assurer que votre code est solide et aussi exempt de bogues que vous pouvez le faire est essentiel à tous les stades du processus de développement. L'optimisation est également un excellent outil, ne serait-ce que pour exécuter autant de cycles que possible dans votre code en un minimum de temps, par exemple pendant que vous dormez. Cela vous donnera également une "idée" ou une "moyenne" de ce à quoi vous devriez fixer vos paramètres. Dans mon cas, je jette généralement les 20% supérieurs et les 20% inférieurs, puis je recherche le plus petit drawdown et le meilleur profit de ce qui reste, s'il y a un bon regroupement de cycles dans une fourchette similaire.
Ainsi, le test avant est excellent, mais il n'y a pas de véritable contrepartie pour prendre votre position, ni de sens du volume. Si un pic se produit, vos ordres seront bien exécutés dans une démo ou bien clôturés, etc. Cependant, vous pourriez vouloir ouvrir le plus petit compte réel possible et "tester en direct", et non pas en démo, votre Ea. Après, bien sûr, avoir reculé, avancé et optimisé votre EA dans des comptes de démonstration. Il se peut que vous ayez besoin d'apporter quelques modifications à votre EA pour vous adapter au monde réel.
Pour info, ma deuxième pile de 5 EURUSD vient de clôturer à 1,3776 dans mon compte de démonstration pour un autre net d'environ 110 points. Donc, dans mon compte de démonstration pour la journée, mes EA se sont fermés jusqu'à demain, 10 gagnants et 10 perdants, j'ai fait environ 1%. Dans mon compte réel, j'ai eu 10 perdants et perdu environ 1+%. Je sais ce que vous pensez. Votre dealer %$$##s en a un nouveau. Je crois que j'ai l'un des meilleurs courtiers des États-Unis, c'est juste mon opinion, je n'ai jamais eu de problème dans le commerce hors EEE. En outre, je pense avoir la configuration optimale pour le trading basé sur EA, un VPS avec tous les avantages que cela vous donne.
J'aurais dû ouvrir un autre fil de discussion pour cela, mais nous discutions beaucoup des tests dans ce fil.
Il y a une chose à laquelle il faut réfléchir et à laquelle il faut s'intéresser en ce qui concerne le compte réel par rapport au compte démo. Je connais un courtier qui a différents niveaux de compte en fonction du solde de votre compte, les soldes de compte inférieurs ont des spreads plus larges... leur compte Démo fonctionne comme leur compte haut de gamme et a des spreads serrés. Donc... si vous testez avec leur compte démo et que vous utilisez ensuite un petit compte en direct, il y a une grande différence dans les spreads... cela pourrait bien être la différence entre les profits et les pertes...
Vous lisez dans les pensées, je pensais à cela la nuit dernière et j'ai sorti mon autre compte et les spreads semblaient être les mêmes.
Je veux ajouter que jusqu'à présent, il sort avec un break even, il est en baisse, il est en hausse, et maintenant il est plat.
Je travaille toujours dessus. J'ai été distrait par mes tests en direct ces deux dernières nuits. J'ai ajouté quelques fonctionnalités comme l'empilage et d'autres choses. Plus de moyens de rechercher les ordres ouverts. J'ai ajouté une fonction de temps de transaction, je ne me souviens pas si cela a aidé ou non. C'est généralement le cas dans mes EA, il n'y a aucune raison de trader toute la journée.
Dans les tests que j'ai effectués, il semble que vos tp et sl soient beaucoup trop petits. Je pense que vous devriez ajuster votre fmultiple et smultiple à environ 5 et 5. IMO.