MODE_SPREAD

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Lorsque j'utilise MODE_SPREAD, compte-t-il l'écart pour ouvrir une position ou compte-t-il l'écart pour ouvrir et fermer la position ?
 

Il vous indique uniquement le spread pour ouvrir une nouvelle position longue et le spread pour fermer une position courte existante.

Vous payez l'écart au moment de l'ouverture de la position pour les positions longues. Pour les positions courtes, vous payez l'écart au moment de la clôture de la position.

Comme le moment de la clôture est un moment futur, vous ne connaissez pas l'écart que vous allez payer sur la position courte jusqu'à ce que vous la fermiez effectivement.

 

Je suis toujours en difficulté, je ne parle pas couramment l'anglais ;-)

Je veux dire, j'ouvre une position et je la ferme,

Je dois compter :

Spread = MarketInfo(sym, MODE_SPREAD) ;

ou

Spread = MarketInfo(sym, MODE_SPREAD) * 2 ;

 

Spread = MarketInfo(sym, MODE_SPREAD) ;

Vous ne payez le spread qu'une seule fois.

Sachez simplement que la valeur du spread calculée avec cette méthode peut ne pas correspondre à la valeur du spread que vous avez payé pour votre position spécifique (car les spreads sont variables, même pour les courtiers dits à spreads fixes parce qu'ils profitent généreusement de ces petits caractères qui disent qu'ils changeront toujours les spreads pendant les périodes de forte volatilité du marché et/ou de faible liquidité)...

 

Merci beaucoup 1005phillip pour votre réponse !

Vous m'avez beaucoup aidé. Merci encore

 
1005phillip:

Spread = MarketInfo(sym, MODE_SPREAD) ;

Vous ne payez le spread qu'une seule fois.

Sachez simplement que la valeur du spread calculée avec cette méthode peut ne pas correspondre à la valeur du spread que vous avez payé pour votre position spécifique (parce que les spreads sont variables, même pour les courtiers dits à spreads fixes parce qu'ils profitent généreusement de ces petits caractères qui disent qu'ils changeront toujours les spreads pendant les périodes de forte volatilité du marché et/ou de faible liquidité)...


Qu'en est-il du slippage ?

Avec un courtier ECN, vous payez pour le spread + le slippage.

 
FXMan77:


Qu'en est-il du slippage ?

Avec un courtier ECN, vous payez pour le spread + le slippage.


Le slippage est un coût supplémentaire, mais ce n'est pas le sujet de l'OP.

Vous voulez savoir comment déterminer le slippage, le cas échéant, payé sur un ordre ?

Si vous voulez commencer à dresser la liste de tout ce que vous pouvez payer avec un ordre, vous devez absolument inclure le slippage ainsi que les frais de rollover, le débit ou le crédit de swap, et toute commission ou frais d'aller-retour payés au courtier ainsi que les frais payés à votre fournisseur de signaux et à votre fournisseur d'EA (le cas échéant), sans oublier les commissions de performance qui peuvent être évaluées périodiquement (disons mensuellement). Et il peut y avoir des crédits si vous avez des bonus de parrainage qui vous redonnent une partie de l'écart et ainsi de suite.
 
1005phillip:

Le slippage est un facteur de coût, mais cela n'a rien à voir avec l'OP.

Vous voulez savoir comment déterminer le slippage, le cas échéant, payé sur un ordre ?

Si vous voulez commencer à dresser la liste de tout ce que vous pouvez payer avec un ordre, vous devez absolument inclure le slippage ainsi que les frais de rollover, le débit ou le crédit de swap, et toute commission ou frais d'aller-retour payés au courtier ainsi que les frais payés à votre fournisseur de signaux et à votre fournisseur d'EA (le cas échéant), sans oublier les commissions de performance qui peuvent être évaluées périodiquement (disons mensuellement). Et il peut y avoir des crédits si vous avez des bonus de parrainage qui vous rendent une partie du spread, etc.


Le spread est le même pour une position longue ou courte, si vous ouvrez une position, je pense.

Les courtiers gagnent de l'argent sur le spread et sur le slippage, ils peuvent vous donner n'importe quel spread et n'importe quel slippage.

Vous pouvez commencer à partir de -200pips par exemple.

Dossiers :
spread_indicator.ex4  4 kb
 
FXMan77:


Le spread est le même pour les positions longues ou courtes, si vous ouvrez une position, par exemple.

Les courtiers gagnent de l'argent sur le spread et sur le slippage, ils peuvent vous donner n'importe quel spread et n'importe quel slippage.

Vous pouvez commencer à partir de -200pips par exemple.


Je ne comprends toujours pas la pertinence du slippage dans ce fil de discussion. Le PO a posé une question sur le spread, et non sur les dépenses totales, qui comprennent le spread et le slippage, ainsi que de nombreuses autres dépenses possibles.

Votre premier commentaire est incorrect. Les positions courtes sont ouvertes au cours acheteur, qui n'inclut pas le spread, et les positions courtes sont fermées au cours vendeur, qui inclut le spread.

Le spread n'est le même pour les positions longues et courtes que si les spreads ne sont pas variables, ce qui n'est jamais le cas, même avec les courtiers à spreads fixes.

 

Comme le dit Phillip, c'est un peu hors sujet, mais comme je pense que l'OP a sa réponse... FXMan, vous avez déjà posé des questions sur le slippage et je ne pense pas que vous le compreniez bien, alors laissez-moi vous expliquer. On vous cite un Bid et un Ask. Vous voulez acheter et vous envoyez un ordre d'achat à l'offre cotée. Mais dans le temps qu'il vous faut pour transmettre et que le courtier place l'ordre, l'ask peut parfois changer. Le prix que vous aviez indiqué n'est donc plus valable. Vous avez eu un slippage. Dans les ordres transmis, le paramètre de slippage donne au courtier la permission d'aller de l'avant et de placer la transaction si le slippage est inférieur à la valeur que vous avez spécifiée. La norme, je crois, est de 3 pips. Si le prix a glissé plus que cela, le courtier ne passera pas l'ordre et vous indiquera une cotation invalide. Le slippage fait partie du jeu et est un coût que vous payez pour être lent dans un marché rapide.

V

 

Sur le thème du film "Pirates des Caraïbes", nos connaissances sur ce qui se passe dans les coulisses en matière de dérapage sont davantage fondées sur des lignes directrices que sur des règles strictes à proprement parler.

https://www.nfa.futures.org/basicnet/Case.aspx?entityid=0339826&case=10BCC00015&contrib=NFA

Les règles existent, nous ne savons simplement pas ce qu'elles sont et les courtiers ont la liberté de définir ces règles dans notre ignorance. Il y a une raison pour laquelle FXMan77 s'inquiète de -200pips, c'est une préoccupation valide, mais elle devrait être dans son propre fil IMO.

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