À la recherche de modèles - page 7
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Il suffit d'apprécier l'ampleur de ce qui a déjà été réalisé. Comparez vraiment. Et se rendre compte que ces opportunités ont déjà été dépassées. Ils ne sont tout simplement pas nécessaires.
Vitaly, je ne sais pas. L'expérience de la vie me dit que dans le monde des gens, les choses complexes ne fonctionnent pas. Pas plus loin que le double sens, car là où vous vous en remettez à un faiseur (un compagnon, juste une personne), il vous laissera tomber. Je ne crois donc pas à une conspiration mondiale. Personne ne connaît l'avenir. Bien sûr, chacun a des opportunités différentes, mais chacun fait de son mieux dans la vie, c'est difficile pour tout le monde. Et les Buffetts et tous les autres.
Alexei, je ne crois en rien du tout. Mais cela ne signifie pas que vous devez nier l'évidence. Oh, allez. Ça n'a pas d'importance.
Et dans quel but faites-vous ce que vous faites ? Par intérêt, par nécessité ou pour un autre motif ? Pourquoi ce domaine particulier ? Et qu'est-ce qui est le plus important pour vous, l'expérience et l'épanouissement, ou le revenu ?
Et quel est le but de ce que vous faites ?
Je pense que nous sommes tous pareils ici.
Une fois que vous êtes ici, vous ne partez plus ! C'est intéressant, et..... une opportunité théorique séduisante de gagner de l'argent.
Je pense que nous sommes tous pareils ici.
Une fois que tu es ici, tu ne peux plus en sortir ! C'est intéressant, et..... une opportunité théorique séduisante de gagner de l'argent.
Merci pour l'information et la conversation. Au vu de vos conclusions, j'ose supposer que vous ne connaissez pas la définition du terme "big data". Si j'ai raison, vous devriez le découvrir.
... La création d'un EA totalement rentable n'est pas une tâche impossible si les ressources nécessaires sont mises en œuvre. Imaginez une IA reliée à de multiples modules contenant des bases de données de milliards de modèles, une communication interactive continue avec les publications officielles d'événements, y compris les détails des nouvelles banales qui pourraient affecter les cotations. C'est-à-dire une sorte de mini Skynet comme dans Terminator (ou mieux encore Google), déterminant en temps réel les réactions sur la base d'un ensemble d'événements parcourus par des modèles, etc ...
Exact, Google et d'autres ont créé des bases de données avec des modèles. Mais quels sont ces modèles ? Par exemple, les lettres de l'alphabet de différentes langues. Ils sont déterministes. Connaissez-vous des modèles sur les marchés financiers qui peuvent être combinés dans une base de données pour un trading rentable ? Il suffit de ne pas appeler doublement haut/bas, tête/épaules, etc. La réponse est simple : il n'y a pas de tels modèles dans les conventions. Pourquoi de manière conventionnelle ? Car même si elles existent, elles ont fonctionné il y a longtemps et fonctionnent encore, mais leur avantage statistique est insignifiant. Il y en a qui donnent un avantage significatif, mais ils apparaissent et disparaissent très vite. Le marché est volatile. Dès que vous découvrez un modèle, ça ne fonctionne plus. Peut-être que le modèle n'existait pas, mais qu'il s'agissait d'un ajustement comme dans l'optimisation du TS.
Malheureusement, la réalité des marchés financiers est étonnamment différente de la théorie.
... Vous avez défini les limites de mouvement à l'aide de votre script ? C'est déjà une grande réussite. Franchement, je suis impressionné par votre analyse.
Je ne me précipiterais pas sur de telles conclusions. Vous pouvez clairement voir les limites du mouvement sur l'histoire. Mais en ligne, comment déterminer quand le mouvement a commencé ? Après tout, le début du mouvement actuel est la fin du précédent. Il n'est pas déterminé tant qu'un nouveau haut/bas n'est pas formé. Encore une fois, nous avons un décalage, qui annule toutes les brillantes découvertes.
Comment avez-vous vérifié le fait que ce modèle s'est réalisé ?
Je me souviens que lorsque j'étais enfant, nous jouions pour des badges en utilisant la méthode du KO. Et j'étais aussi bon joueur que n'importe qui. Un jour, un ami est venu me rendre visite avec trois badges, alors que j'en avais quelques dizaines dans la boîte. Et donc on a joué avec lui et j'ai absolument tout perdu.
L'autre point est qu'en fait, là où nous sommes, nous ne jouons pas les uns contre les autres. Ce n'est pas parce que j'ai ouvert 0,01 lot sur une paire particulière à un moment donné que quelqu'un a nécessairement fait de même dans la direction opposée. Et le fait que j'ai clôturé un ordre avec un bénéfice de 1 USD ne signifie pas que quelqu'un d'autre clôturera le même ordre avec le même moins. Si l'on regarde objectivement, les comptes avec 10000 dollars couleront tout aussi bien que les comptes avec 100 dollars. Et ils ne s'écoulent pas l'un vers l'autre mais vers un autre endroit.
Un autre point est que si quelqu'un a accès à certaines informations, il a un avantage avec n'importe quel montant sur le compte.
C'est-à-dire des conditions initiales complètement différentes et vous ne pouvez pas tout lier en un seul.
La fréquence des répétitions et la probabilité, qui indique la durée d'un mouvement de vague utile. Obtenu sur l'historique EURUSD depuis 20 ans, pour des vagues quotidiennes (d'une durée de 10-20 heures) :
Ici, la valeur moyenne est de 6 heures et la valeur médiane de 1 heure (plus de 10 % de tous les cas). Cela signifie qu'après 6 heures, le mouvement de l'onde utile s'arrête dans 50 % des cas.
De même pour un mouvement de vague complet, c'est la distance entre le recul de la vague précédente et un nouvel extremum :
Ici, la moyenne est de 17 heures, tandis que la valeur médiane est étalée entre 10 et 13 heures (près de 5 % de tous les cas).Mais que représentent ces motifs ? Par exemple, les lettres de l'alphabet de différentes langues. Ils sont déterministes. Connaissez-vous des modèles sur les marchés financiers qui peuvent être combinés dans une base de données pour un trading rentable ?
Oui, je me suis juste un peu excité hier. C'était une semaine nerveuse.
La fréquence des répétitions et la probabilité, qui indique la durée d'un mouvement de vague utile. Obtenu sur l'historique EURUSD depuis 20 ans, pour des vagues quotidiennes (d'une durée de 10-20 heures) :
Ici, la valeur moyenne est de 6 heures et la valeur médiane de 1 heure (plus de 10 % de tous les cas). Cela signifie qu'après 6 heures, le mouvement de l'onde utile s'arrête dans 50 % des cas.
De même pour un mouvement de vague complet, c'est la distance entre le recul de la vague précédente et un nouvel extremum :
Ici, la moyenne est de 17 heures et la valeur médiane est étalée entre 10 et 13 heures (presque 5 % de tous les cas).Oooh, j'ai fait une chose similaire en 2011) le long de mes lignes).
Donnez des détails, des détails. C'est intéressant. Parce que les concepts généraux peuvent être discutés, mais pas appliqués. Mais comment, qui et quoi fait quoi, des calculs, une expérience concrète - cela peut déjà être développé, peut-être que certaines idées vont émerger. Discutons-en ensemble. Je suis prêt à partager mes réflexions.
Et j'invite tout le monde à ne pas être timide. Rien n'est secret, tout est volé devant nous