De la théorie à la pratique - page 15
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J'en ai la preuve - mais je veux que les jeunes travaillent dans cette direction.
Comme le disaient Feynman ou Young (qui est dans le domaine du calcul des variations), avant de résoudre un problème, il est bon de se demander s'il faut le résoudre tout court).
Dans ce cas, je préciserais si elle a une solution. Alexander, puisque vous avez décidé de mettre en pratique, permettez-moi de citer une personne célèbre qui a créé au moins deux sociétés de courtage http://forum.raufr.ru/showthread.php?52927-Иллюзии-и-реалии-пипсовки&p=1468023&viewfull=1#post1468023le 02.09.2008 (à l'époque, scalping n'était pas un mot courant, on appelait ça des pips, et un pip valait 0,0001) :
Pointez du doigt l'idiot qui apprend aux gens à faire pipi ! Comprenez bien, les pips - il y a un squeeze de pips de la part du courtier - ce n'est pas la bonne approche. Ce n'est pas bien du tout ! Imaginez le pipsing sur un compte de démonstration.... Vous n'avez aucun contrôle sur votre compte de démonstration et il n'y a pas d'argent. Votre pipsing est une stratégie gagnante garantie. Dans un compte de démonstration !
Vous pipser sur un compte en cents - bien sûr, votre stratégie est garantie - mais seulement à vos yeux, car - la perte de 50 cents sur chaque transaction - est une perte acceptable pour le courtier - parce que VOUS, pipser - attirerez des dizaines et des centaines d'autres, pipsers, que le courtier cédera avec succès pour des dizaines et des centaines de milliers de dollars ! Pips = 1 cent - pas d'attention ; Pips = 10 cents - pas d'attention ; Pips = 1 $ - discutable ; Pips = 10 $ - attention ; Pips = 100 $ - ahtung ; Pips = 1000 $ - pas d'attention ; Pips = 10000 $ - drain !!!!.
De quoi parlez-vous de toute façon ? Quels pips? Un courtier vous offrant un spread de 0 - 1 pip est capable de vous "court-circuiter" de 8 pips sur une transaction. Un croupier compétent vous laissera même descendre de 10 pips. Mais de quoi parlez-vous? Qui vous apprend ces conneries ?
Les gens ! !! Awww ! Suivez l'actualité, évaluez la situation politique, observez les paramètres d'inflation et les indicateurs économiques du pays dont vous négociez la monnaie !!!!. Et vous serez heureux !
Modérateurs et autres membres du forum - veuillez expliquer aux gens les choses qui les transforment en moutons pour l'abattage... Honte à vous ! Honnêtement, très embarrassant !!!
Pointez du doigt l'idiot qui enseigne aux gens comment faire du pipsqueak ! Comprenez bien, les pips - il y a un squeeze de pips de la part du courtier - ce n'est pas la bonne approche. Ce n'est pas bien du tout ! Imaginez le pipsing sur un compte de démonstration.... Vous n'avez aucun contrôle sur votre compte de démonstration et il n'y a pas d'argent. Votre pipsing est une stratégie gagnante garantie. Dans un compte de démonstration ! !!
Le courtier ne se soucie pas du tout de ce que vous faites, il ne fait qu'exécuter vos ordres et rien de plus. La bourse ne s'en soucie pas non plus, et même bien - vous créez de la liquidité et payez la commission.
Dans le cas du DC (dealer), il est la contrepartie de la transaction et c'est son risque et son argent, en pipsant vous prenez son argent. Bien sûr, il est contre.))
C'est une question de terminologie.))
Vous pouvez utiliser le pipsing sur le marché boursier (avec certaines limites), sur le Forex c'est en principe impossible. Travailler sur les tics avec DC Forex est une impasse, je suis d'accord. Ce problème, dans cette formulation, n'a pas de solution.
Ici, Vladimir - vous avec vos discours suscitez plus de doutes en moi, que SanSanych. Celui-là s'engage simplement dans des débats physiques et mathématiques, tandis que vous poussez la psychologie... Pourquoi ? Eh bien, si Forex m'entube, alors je suis un idiot. Mais je n'abandonnerai pas !
Ce ne sont pas mes discours, mais ceux du fondateur de FC. Je ne vous appelle pas à abandonner, je vous appelle à aller dans la zone, où les filtres des DC et la capacité des dealers à corrompre un client n'affecteront pas - à une plus grande échelle des fluctuations de taux. Il y a des modèles là aussi, pourquoi ne pas les chercher avec vos méthodes.
Je vois. Mais, ce n'est pas comme si j'allais prendre cette route. Le profit n'est pas la chose la plus importante pour moi. Le problème doit être résolu en beauté. SanSanych exige la preuve de la stationnarité des incréments. Il est évident que l'homme comprend le sujet et ce fait l'a surpris - il ne peut pas se réconcilier avec cela. Et j'apprécie ces moments - la personne réfléchit et comprend toute la beauté de l'hypothèse donnée. J'ai des preuves - mais je veux que les jeunes travaillent dans cette direction.
Si le profit n'est pas l'élément principal pour vous, il est fort probable que vous n'ayez rien à faire ici.
L'essentiel ici est le profit.
A moins que vous ne vouliez convertir la beauté de l'idée en argent.
! !!!!!!!!!!!!!! Mon hommage. Richard Feynman ! Qui sait, cet homme est certainement un de mes collègues. Et la tâche sera résolue. J'écris moins maintenant - je traite les résultats. Le travail, en général. La nouvelle année arrive à grands pas - j'ai de moins en moins de temps...
N'attendez pas, préparez-vous ! Révolution prévue pour le 01.01.2018 ?
Vous pourriez écrire un article sur le sujet de ce fil de discussion (la non-stationnarité et la non-normalité en tant que problème).
Les signaux et le bruit n'ont jamais été stationnaires ou normaux, mais l'ingénierie radio et la théorie du signal faisaient un excellent travail pour les traiter à l'époque de l'analogique, et aujourd'hui, les signaux sont également extraits du bruit. Avant même qu'ils ne soient retirés et restaurés avec succès sur les anciens BESM et EC.
La littérature sur ces questions est abondante - sur les méthodes en radiotechnique, traitement d'images, géophysique, astrophysique, etc. Je peux vous indiquer la littérature - il y a des livres sur l'étagère).
Tout à fait correctement : une branche énorme et très prospère de la science et de la technologie appelée ingénierie radio. Nous devrions également y ajouter la théorie du contrôle.
Et qu'est-ce que cela a à voir avec les rangs financiers ? Où avez-vous vu SIGNAL dans les rangs financiers ? Et en général, quel type de processus est une "série financière" : stochastique, déterministe ou un mélange des deux ?
Messieurs !
L'économétrie et les méthodes économico-mathématiques sont une science à part entière, compris ? Et à partir de là, les deux lettres sont identiques dans les textes et même les formules sont identiques - tout de même il est nécessaire de prouver l'applicabilité des méthodes étrangères dans l'économie.
Et la raison en est la suivante : outre les processus stochastiques et déterministes, il existe des processus INDÉTERMINES - ce sont des processus dans lesquels les êtres humains sont des éléments et qui se comportent de manière aléatoire (flux de passagers dans le métro) ou déterministe (dans l'armée). Mais le problème est qu'un tel processus indéterminé peut passer du stochastique au déterministe ou à un mélange des deux à tout moment, comme nous le constatons sur les marchés financiers.
Et lorsque nous commencerons à partir du fait des processus NON IDENTIFIÉS sur les marchés financiers, il s'avérera que les mathématiques, qui sont énormes et qui ont du succès dans d'autres domaines, ne fonctionnent pas sur les marchés financiers. Et ce n'est pas mon invention. Vous pouvez consulter les travaux de l'Institut des problèmes de gestion et de l'Institut d'analyse des systèmes de l'Académie des sciences de l'URSS dans les années 70-80. Il est mâché et décomposé.
Et une dernière chose.
Jusqu'au 20ème siècle, les mathématiques se développaient pour la physique, même une classification des sciences était : physique et mathématiques, et il n'y avait pas de sciences mathématiques.
Au 20ème siècle, le développement des mathématiques va servir les besoins de l'économie. Apparition des sciences économiques (application des méthodes économiques et mathématiques).
Regardez les mathématiques appliquées par Nobili.
Plus vite les différents physiciens, ingénieurs radio, ingénieurs automates et autres diplômés de la balalaïka de ce forum accepteront tout cela, mieux ce sera pour eux et moins il y aura de bêtises flagrantes sur le forum.
Très bien : une branche énorme et très prospère de la science et de la technologie appelée ingénierie radio. Il faut aussi y ajouter la théorie du contrôle.
Qu'est-ce que cela a à voir avec les rangs financiers ? Où avez-vous vu SIGNAL dans les rangs financiers ? Et en général, quel type de processus est une "série financière" : stochastique, déterministe ou un mélange des deux ?
Messieurs !
L'économétrie et les méthodes économico-mathématiques sont une science à part entière, compris ? Et à partir de là, les deux lettres sont identiques dans les textes et même les formules sont identiques - tout de même il est nécessaire de prouver l'applicabilité des méthodes étrangères dans l'économie.
Et la raison est la suivante : outre les processus stochastiques et déterministes, il existe des processus INDÉTERMINES - ce sont des processus dans lesquels les êtres humains sont des éléments et qui se comportent de manière aléatoire (flux de passagers dans le métro) ou déterministe (dans l'armée). Mais le problème est qu'un tel processus indéterminé peut passer du stochastique au déterministe ou à un mélange des deux à tout moment, comme nous le constatons sur les marchés financiers.
Et lorsque nous commencerons à partir du fait des processus NON IDENTIFIÉS sur les marchés financiers, il s'avérera que les mathématiques, qui sont énormes et qui ont du succès dans d'autres domaines, ne fonctionnent pas sur les marchés financiers. Et ce n'est pas mon invention. Vous pouvez consulter les travaux de l'Institut des problèmes de gestion et de l'Institut d'analyse des systèmes de l'Académie des sciences de l'URSS dans les années 70-80. Il est mâché et décomposé.
Et une dernière chose.
Jusqu'au 20ème siècle, les mathématiques se développaient pour la physique, même une classification des sciences était : physique et mathématiques, et il n'y avait pas de sciences mathématiques.
Au 20ème siècle, le développement des mathématiques va servir les besoins de l'économie. Apparition des sciences économiques (application des méthodes économiques et mathématiques).
Regardez les mathématiques appliquées par Nobili.
Plus vite les différents physiciens, ingénieurs radio, spécialistes des automates et autres diplômés de la balalaïka de ce forum accepteront tout cela, mieux ce sera pour eux et moins il y aura de bêtises flagrantes sur le forum.
L'ordure évidente est "Nobili" de l'économie.
Tu ne comprends pas...
Les "noblesses" de l'économie sont de véritables ordures.
Tu ne comprends pas...
Si vous prenez Markowitz et ses copains de Nobili avec leurs portefeuilles, TOUTES les institutions financières du monde utilisent ces mêmes portefeuilles sur leur base théorique depuis 40 ans.
C'est n'importe quoi ?
Et Clive Granger et sa cointégration ? Est-ce que c'est aussi de la foutaise ?
Dois-je continuer encore et encore ? Vous devriez peut-être commencer à énumérer les économistes et les mathématiciens soviétiques. Comme Kantorovich avec sa programmation linéaire ?
Encore ? Ou êtes-vous capable de le faire vous-même.
...Quelle est la meilleure façon d'organiser la collecte de données sur les tiques ???? Dans les mêmes intervalles de temps, distribués de manière exponentielle ? Est-ce que CHAQUE citation de tique est si importante ???
A mon avis, il faut comparer... Cela vaut la peine d'essayer d'abord sur des prix proches de la minute. Il est plus facile de les collecter - moins de travail préparatoire.
Et ensuite, vérifiez les résultats avec des tics. Encore une fois, à mon avis, les tiques ne sont pas la seule chose qui prête à confusion. Plus tôt, j'ai également dit qu'ils sont généralement pris sur de grands TF (quotidien, H4).
Dans le testeur, vous pouvez collecter les ticks ou toute série nécessaire par n'importe quel algorithme pratique, mais il faudra coder...