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Bonjour à tous, j'ai une idée basée sur les "tendances du marché" dont j'ai joint les résultats. L'essence est simple : l'idée de trader sur le momentum, ou plutôt sur le momentum, le HARRATER du mouvement. Le modèle de mouvement que j'ai en quelque sorte attribué pour une raison, parce que - parce que vous comprenez vous-même qu'il existe deux types de base de mouvement de prix - ce "breakout / tendance / impulsion" ou "rollback". Ainsi, nous identifions d'abord le type de mouvement de prix, puis nous concluons une transaction. Pour mon expérience, je n'ai fait que des formations d'impulsion, ou pour être plus précis, une seule formation jusqu'à présent. Bien sûr, je n'utilise qu'un graphique en ticks et j'ai dû tout discrétiser sur les ticks. En d'autres termes, l'algorithme compte combien de points il y a dans un tick. Et ensuite, il reconnaît le type de mouvement à l'intérieur d'un point.
Pourquoi les back-tests donnent de super résultats, mais que même dans les transactions de démonstration, le résultat est négatif ? (Si j'ai remarqué que j'ai une pente glissante, c'est probablement la meilleure façon d'éviter la pente glissante. J'ai même multiplié l'écart par deux, au lieu de 2 %, le drawdown a changé de façon insignifiante et n'a atteint que 4-5 %.
Je veux rendre cet algorithme intelligent et qui veut le faire, envoyez-moi un message.
Félicitations pour le premier tick grail sur le testeur de stratégie.
Bonjour à tous !
Pourquoi les back-tests montrent de super résultats, mais le résultat est négatif même sur les trades démo ? (Si j'ai une bonne journée de travail, il se peut que j'obtienne un résultat négatif même sur les transactions de démonstration. J'ai même multiplié l'écart par deux, au lieu de 2 %, le drawdown a changé de façon insignifiante et n'a atteint que 4-5 %.
Je veux terminer cet algorithme jusqu'à la marque qui veut l'utiliser, je vous enverrai un message dans ma boîte aux lettres.
Bonjour.
1. courte période de l'histoire, essayez au moins les 5 dernières années.
2. pour l'ajustement final, définissez tous les ticks et décochez le profit en pips pour le swap, le spread, le slippage.
3. la qualité de l'histoire est inférieure à 90% -> illusion.
Dans ce cas, la situation ne s'améliorera pas.)
Salut.
1. petite période de l'histoire, essayez au moins les 5 dernières années
2. pour le shootout final, réglez tous les ticks et décochez le profit en pips pour calculer le swap, le spread et le slippage.
3. la qualité de l'historique est inférieure à 90% -> illusion.
Dans ce cas, la situation ne s'améliorera pas.)
20 ans, j'ai essayé. Période d'une demi-année - 37000 transactions. Séparer par des jours, des mois sélectionnés. Pas un seul jour de perte) Ma performance commerciale est stable +20-150% par jour)). Le drawdown fluctue autour de 2-10%.
Vous pouvez l'essayer sur MT5. Je pense que le résultat sera le même. La qualité de l'histoire, même si elle est à 99%.
L'image ne changera pas. Ce n'est pas la question. La méthode de dessin des ticks est erronée, ou plutôt elle diffère de la réalité. Je pense qu'il est inutile d'utiliser de tels systèmes de ticks dans le testeur. Le compte de démonstration montre au moins approximativement la réalité.
Revenons aux motifs. Bien que je sois fatigué de taper la même phrase "tous les jours, régulièrement, dans le monde et sur le marché, les mêmes événements se produisent et ils ont des conséquences similaires".
Sur la paire de devises la plus volumétrique/active, c'est parfaitement visible - plus de 80 % de l'amplitude quotidienne est réalisée entre 10h00 et 17h00, heure de Moscou. Rarement jusqu'à 19
le premier chiffre est en fait merveilleux - ceux qui ne sont pas trop paresseux peuvent ouvrir le terminal de trading demain et regarder de près ce qui se passe sur le marché.
En d'autres termes, ils peuvent utiliser des indicateurs et des analyses pour détecter les mouvements et les revirements prévus dans cet intervalle. Et si l'on considère les détails, les moments d'inversion sont peu nombreux et quantifiés.
Une paire aussi volumétrique que l'EURUSD ne peut pas faire un retournement sans la participation de l'Europe ou à la fin de l'Amérique, juste comme ça.
Revenons aux motifs. Bien que je sois fatigué de taper la même phrase "tous les jours, régulièrement, dans le monde et sur le marché, les mêmes événements se produisent et ils ont des conséquences similaires".
Sur la paire de devises la plus volumétrique/active, c'est parfaitement visible - plus de 80 % de la fourchette quotidienne est réalisée entre 10h00 et 17h00, heure de Moscou. Rarement jusqu'à 19
le premier chiffre est en fait merveilleux - ceux qui ne sont pas trop paresseux peuvent ouvrir le terminal de trading demain et regarder de près ce qui se passe sur le marché.
En d'autres termes, ils peuvent utiliser des indicateurs et des analyses pour détecter les mouvements et les revirements prévus dans cet intervalle. Et si l'on considère les détails, les moments d'inversion sont peu nombreux et quantifiés.
Une paire aussi volumétrique que l'EURUSD ne peut pas simplement s'inverser sans la participation de l'Europe ou à la fin de l'Amérique.
Je ne vois pas beaucoup de différence entre EURUSD et SB avec une volatilité périodique. Si nous passons au "temps" avec une croissance uniforme de la variance, il aura des sommets en zigzag répartis presque uniformément (comme il devrait l'être pour un SB régulier).
Et pour ne pas se lever deux fois, il n'y a pas non plus d'attrait particulier pour les niveaux de prix circulaires (aux sommets en zigzag) pour l'EURUSD.
Revenons aux motifs. Bien que je sois fatigué de taper la même phrase "tous les jours, régulièrement, dans le monde et sur le marché, les mêmes événements se produisent et ils ont des conséquences similaires".
Sur la paire de devises la plus volumétrique/active, c'est parfaitement visible - plus de 80 % de la fourchette quotidienne est réalisée entre 10h00 et 17h00, heure de Moscou. Rarement jusqu'à 19
le premier chiffre est en fait merveilleux - ceux qui ne sont pas trop paresseux peuvent ouvrir le terminal de trading demain et regarder de près ce qui se passe sur le marché.
C'est-à-dire que les mouvements et les renversements prévus par l'indicateur et l'analyse se situent dans cet intervalle. Et si l'on considère les détails, les moments d'inversion sont peu nombreux et quantifiés.
Une paire aussi volumétrique que l'EURUSD ne peut pas simplement s'inverser sans la participation de l'Europe ou à la fin de l'Amérique.
Lorsque je spéculais sur les métaux à la Sberbank en 2008-2009, je suivais le marché 7 fois par jour. Ouverture/fermeture des échanges principaux. Les filles de l'agence ont commencé à copier des métiers après quelques mois. Ils me saluent toujours, même si j'y vais rarement. En l'espace de 40 minutes, j'ai réussi à prendre une décision, à faire 3 arrêts de bus, à faire la queue, à acheter/vendre quelque chose et à entendre un cri hystérique : "Qui a fait un marché sur le métal - je fais une interdiction".
C'est déjà de la pure publicité.......
Non, c'est l'absence d'un produit à promouvoir. Et l'absence de disponibilité future due à l'incapacité de l'auteur à produire ce produit.
Je ne vois pas de différence significative sur l'EURUSD à partir du SB à volatilité périodique. Si nous allons au "temps" avec une croissance uniforme de la dispersion, alors dans celui-ci les sommets en zigzag seront distribués presque uniformément (comme cela devrait être pour un SB régulier).
Et pour ne pas se lever deux fois, il n'y a pas non plus d'attrait particulier pour les niveaux de prix circulaires (aux sommets en zigzag) pour l'EURUSD.
Pendant ce temps, l'EURUSD a montré des merveilles de vagabondage aléatoire.