À la recherche de modèles - page 264
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Si nous examinons le problème de manière spécifique, nous constatons que "l'entrée dans le temps" n'a rien à voir avec le marché lui-même... Pas plus que "le niveau critique du prix"... qui se traduit par l'APPEL D'ÉVÉNEMENTS FUTURS sur le marché...
Une meilleure solution consiste à agir directement sur le marché ... Par exemple, le renversement d'un indicateur, lié au prix d'un instrument, ou d'un groupe d'indicateurs ...
Une question simple - pourquoi mettre un indicateur de tendance sur le graphique? Dans la capture d'écran - il y avait une entrée sans eux, les bougies de 3 heures sont déjà dans le plus, sans drawdown et même sans contre-action à l'inverse.
et l'indicateur de tendance me montrera quelle était la tendance de son point de vue avant.
Il s'agit d'un manque total de compréhension du fonctionnement de l'indicateur ...
L'indicateur n'est pas censé cibler la tendance...
Le but principal de l'indicateur - montrer le seul signal d'un renversement ... sans les faux signaux des fluctuations de prix ou de la spéculation, ou la mise en place de sociétés de courtage avec des cotations à gauche ...
Tant qu'il n'y a pas de position ouverte, vous n'avez rien perdu ! La tâche du trader est de configurer l'indicateur pour un délai minimum par rapport au renversement réel, mais le SIGNAL résultant - dans la seule performance ...
L'article est bon et les illustrations aussi, mais il y a au moins deux nuances :
1) L'auteur écrit : "... j'utilise parfois une méthode de négociation plus agressive : juste après la formation du point 3...". Le point 3 est un minimum/maximum local sur l'intervalle Bar2-1 ... Bar4, où Bar4 est une barre de rupture du niveau du point 2. En d'autres termes, le point 3 ne peut être identifié avant la rupture de ce niveau, nous ne pouvons que supposer que le renversement commencera à partir de ce point. Cependant, l'auteur ne le cache pas.
2. Patch 2B : Si vous regardez l'historique le plus proche avant le point 1, vous pouvez facilement voir le niveau, à la rupture duquel une position est ouverte après le point 2. C'est après la rupture d'un niveau réel, pas après la première barre qui apparaît après le point 2. L'algorithme est simple : a) après avoir fixé le point 1, trouver le niveau cassé le plus proche à sa gauche ; b) commencer à chercher le point 2 ; c) après avoir fixé le point 2, chercher une cassure de ce niveau et ouvrir une position.
Vous voyez, je préfère toujours comprendre ce que je fais et pourquoi. Pin-bar, rapport prise/arrêt - pas pour moi, bien que la règle (empirique) de Sperandeo d'au moins 5:1 soit compréhensible et acceptable pour moi, mais - c'est son expérience personnelle - ni plus ni moins.
Plus d'informations à l'adresse suivante
Tvh - point d'entrée, argot.
C'est un peu confus, j'ai lu le livre de Sperandeo dans l'original, c'est un peu différent, l'auteur s'est fait une raison en essayant de rendre tout logique, Sperandeo n'a pas exactement écrit sur le risque/profit 1 à 5.
nous verrons que "l'entrée dans le temps" ou à partir d'un niveau critique, n'est pas liée aux lectures actuelles de l'indicateur. Nous allons voir ça, oui
Mais nous verrons aussi que les entrées par temps et par niveaux sont plus efficaces.
il se passe ce qui suit (le moment de la saisie sur la capture d'écran précédente est souligné en rouge) :
c'était "l'entrée prévue" par temps et par niveau.
PS/ et en général, le post concernait certains théoriciens affirmant que de telles entrées ne sont pas "issues du marché" et qu'elles n'ont pas leur place dans une stratégie appropriée.
En gros, il se passe ce qui suit (le point d'entrée dans la capture d'écran précédente est surligné en rouge) :
qui était une "entrée planifiée" par le temps et le niveau.
PS/ et en général, le post concernait certains théoriciens qui disaient que de telles entrées "ne proviennent pas du marché" et que cela n'a pas sa place dans les bonnes stratégies.
J'ai toujours admiré les enfants qui veulent jouer à des jeux d'adultes...
Lorsque vous les interrogez sur la CONFIRMATION de leurs actions sur le marché, vous obtenez la réponse suivante : "Je viens d'avoir une crise d'urination dans la tête et j'ai réalisé que maintenant (pas plus tôt ou plus tard) il est temps d'ouvrir une position... et miracle ! - Je l'ai vraiment fait ! ..."
C'est ça - de la morve rose !... Le rêve de toute une vie !
J'ai toujours admiré les enfants qui veulent jouer à des jeux d'adultes...
Lorsque vous les interrogez sur la CONFIRMATION de leurs actions sur le marché, vous obtenez la réponse suivante : "Je viens d'avoir une envie pressante et l'ANNONCE est venue me dire que maintenant (pas avant ou après) je devais ouvrir une position... et oh, mon Dieu ! - Je l'ai vraiment fait ! ..."
C'est ça - de la morve rose !... Le rêve de toute une vie !
Vous êtes donc sûr que ce que vous avez risqué de montrer en temps réel était un coup de chance ?
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ça ne l'est pas. Je ne posterais même pas la première capture d'écran si j'avais des doutes importants.
Le sujet porte sur les modèles. Sur les événements qui ont une unité de temps et de lieu, et les conditions préalables à ceux-ci. Vous avez en quelque sorte décidé de nier la première partie (sur le lieu et le temps). On ne peut pas aller très loin avec les seuls prérequis.
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PS/ Et si vous voulez concourir en russe, pensez à l'expérience de votre adversaire - je peux envoyer beaucoup plus loin
Tvh - point d'entrée, argot.
C'est un peu confus, j'ai lu le livre de Sperandeo dans l'original, c'est un peu différent, dans l'article l'auteur a déjà pris sa décision, en essayant de rendre tout logique, Sperandeo n'a certainement pas écrit sur le risque/profit de 1 à 5.
Probablement, il s'agit de la page 174 de la traduction russe : Victor Sperando. Trader Vic II - Principes de la spéculation professionnelle.djvu (M.:Analytica IK,2002), voici son fond. Pendant 14 ans (1988-2002), l'auteur a pu trouver de nouvelles pensées et de nouvelles expériences, qu'il a pu refléter dans l'édition 2002. À propos, je n'ai pas non plus trouvé de mention de 1:5 dans la version de 1988 (qu'il s'agisse d'un livre ou non).
Lecture et lecture....
Je ne peux rien dire contre, car c'est du passé.
Mais en principe, je suis d'accord pour dire que la négociation à partir de niveaux n'est pas une mauvaise chose, mais pour l'instant.
Lecture et lecture....
Je ne peux rien dire contre, car c'est du passé.
Mais en principe, je suis d'accord pour dire que la négociation à partir de niveaux n'est pas une mauvaise chose, mais pour l'instant.
Tout coule, tout change, seuls les graphiques du marché restent inchangés.
Nous avons besoin de nouvelles approches pour les comprendre. Structures conformes.
Vous êtes donc sûr que ce que vous avez risqué de montrer en temps réel était un coup de chance ?
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ça ne l'est pas. Je ne publierais même pas la première capture d'écran si j'avais des doutes importants.
Le sujet porte sur les modèles. Sur les événements qui ont une unité de temps et de lieu, et les conditions préalables à ceux-ci. Vous avez en quelque sorte décidé de nier la première partie (sur le lieu et le temps). Vous ne pouvez pas aller loin avec seulement des prérequis.
Ridicule !
Tu as dessiné le niveau toi-même... Tu as imaginé "l'endroit et le temps"... Et tu as FAIT cette peinture sur pierre !
"Ce que je vois, je le chante !"
En fait, il devrait y avoir une PREUVE INDEPENDANTE des actions du trader, liée au graphique des prix ...
Par exemple, les SIGNAUX des indicateurs selon une loi mathématique stricte, qui peuvent facilement être intégrés dans un Expert Advisor...