Quelle est la signification du terme "non-lagging" (par rapport à l'indicateur) ? - page 7
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Une EMA correctement réalisée a un retard de groupe environ un tiers plus petit que la SMA.
Ah, qu'en est-il de la publication des EMA correctes, par exemple pour les seconds et cinquièmes ordres. Et à partir du "futur", il sera possible de prendre la moyenne géométrique. :)
Il en a déjà été question :
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégie
Les moyennes mobiles sont en retard
Aleksey Panfilov, 2018.02.21 06:01
D'après le nom, la formule doit dériver des proportions Y0/Y1=Y1/Y2 ou Y0 * Y1^(-2) * Y2=1 (et non des différences : Y0-Y1=Y1-Y2 ou Y0-2*Y1+Y2=0), mais comme dit sur le forum l'erreur n'est pas visuellement visible et le calcul est plus difficile.
Y0 * Y1^(-2) * Y2=1
Y0 * Y2^(-3) * Y3^(2)=1
Y0 * Y72^(-73) * Y73^(72)=1
Y72 = ( Y0 * Y73^(72) )^(1/73) - la racine du degré 73 nécessite probablement une quantité décente de ressources informatiques.
Pourquoi ne pas publier l'EMA correcte, par exemple, des deuxième et cinquième ordres. Et à partir du "futur", on peut prendre la moyenne géométrique. :)
Déjà discuté :
Du futur ? - Je vais passer mon tour.))
En général, tout le monde peut le faire, mais il ne sert à rien que MA soit plus grand que le 2-3ème ordre.
Du futur ? - Je passe mon tour.)
)))
Eh bien, au moins, il suffit de jeter l'EMA correcte dans la base de code ? ))))
Vous pouvez faire la moyenne (par interpolation d'un point sur chaque nouvelle barre) et prédire les variantes des exposants pour chaque barre. Mais à vrai dire, l'écart serait énorme, on obtiendrait un tel schéma en dents de scie. ))
Mais à partir de cette scie, nous pouvons prendre la moyenne géométrique. Il lisse beaucoup plus que l'arithmétique et correspond mieux à la nature des taux. )
)))
Mais il est possible de calculer la moyenne de l'exposant (en interpolant un point sur chaque nouvelle barre), ainsi que de prévoir des variantes d'évolution de l'exposant pour chaque barre. Mais la dispersion sera exaspérante, un tel schéma en dents de scie fonctionnera. ))
Mais à partir de cette scie, nous pouvons prendre la moyenne géométrique. Il lisse beaucoup plus que l'arithmétique et correspond mieux à la nature des taux. )
L'AM de 2 ou 3 commandes peut servir de base aux prévisions. Mais ils ne peuvent pas le faire seuls. J'utilisais un délai de 5 min sur 5 min sur 1m et cela fonctionnait plus ou moins bien. Lorsque l'on fait des prévisions sur 1 min, une bougie est approximativement égale à du bruit - cela ne fonctionne pas.
Les MA d'ordre 2-3 peuvent être utilisées comme base pour les prévisions. Mais ils ne sont pas capables de le faire par eux-mêmes. Je l'ai fait sur 5 min NS, sur 1m timeframe - cela fonctionne plus ou moins bien. Lorsque la prédiction à 1 min bougie est à peu près égale au bruit - pas assez bon.
Les MA d'ordre 2-3 peuvent être utilisées comme base pour les prévisions. Mais ils ne sont pas capables de le faire par eux-mêmes. Je l'ai fait sur 5 min NS, sur 1m timeframe - cela fonctionne plus ou moins bien. Lorsque la prédiction sur la bougie 1 min est à peu près la même que le bruit - elle ne roule pas.
C'est très probablement le cas.
Mais la bonne EMA peut être juste pour l'amour de l'art. ))
Voici les coefficients de l'effet de levier 72 :
)))
Au moins juste la bonne EMA à jeter dans la base de code ? ))))
Et il y a, l'une des premières options, en 2008, mais pas encore très correcte non plus. ))
Voici les ratios pour l'épaule 72 :
Je ne comprends pas ça. Je ne fais que suivre votre sujet en général, sans entrer dans les détails. J'ai assez de mes propres cafards)).
Je ne comprends pas cela. Je ne fais que suivre votre sujet en général, sans entrer dans les détails.
Dans ce sujet, la différence analogique, c'est-à-dire le développement d'une progression arithmétique, et je voudrais qu'elle soit basée sur une progression géométrique.
Tout le code source est sur cette page, il suffit de le programmer.
Vous pouvez facilement retravailler cesMT5,MT4.Le sujet est un analogue de la différence, c'est-à-dire le développement d'une progression arithmétique, mais j'aimerais en voir un basé sur une progression géométrique.
Toutes les sources sont sur cette page, il suffit de les programmer.
Vous pouvez facilement remodeler cesMT5,MT4.Je fabrique des filtres récursifs classiques - toutes sortes de Butterworths, Chebyshevs, ... et leurs modifications. Les coefficients y sont calculés selon des méthodes connues, qui ne sont pas très simples, je ne saurais le dire.
Vos filtres sont un domaine complètement différent et leur conception n'est pas basée sur la réponse en fréquence AFC. Je ne peux pas l'imaginer.
En fait, je suis passé au Python.