De la théorie à la pratique - page 51
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Et pour les non-initiés, je répète - les bandes de Bollinger sont bonnes UNIQUEMENT pour les processus markoviens et c'est tout. Si vous êtes convaincu qu'ils ne sont pas markoviens, pourquoi les utilisez-vous ?
Oui, elle est partie maintenant, Oleg... Disparu la nuit dernière...
tant que ce n'est pas la nuit et que ce n'est pas du monde réel.
mais le souvenir est là, bizarrement.
Et on vous dit depuis longtemps : utilisez les minutes (M1) dans le terminal MT5.Tant que ce n'est pas la nuit et que ce n'est pas du monde réel.
mais il y a un souvenir.
Au fait, en ce moment même, mon conseiller-expert fonctionne à la maison et il fait quelque chose de stupide - avec des intervalles de temps distribués de manière exponentielle, c'est-à-dire que pour un processus de Markov, il prend en compte l'historique et y calcule quelque chose... Intéressant de voir les résultats...
Au fait, en ce moment, j'ai un EA en cours d'exécution à la maison qui fait une chose stupide - avec des intervalles de temps distribués de manière exponentielle, c'est-à-dire que pour un processus de Markov, il prend en compte l'historique et y calcule quelque chose.... Intéressant de voir les résultats...
Oui, très
La mémoire est indispensable ! C'est là que je suis d'accord avec tout le monde. Et si mon EA donne des résultats positifs, cela voudra dire qu'il n'y a pas exactement une distribution géométrique. Il y a au moins une petite différence.
Oui, une fois de plus, pour les non-initiés - les bandes de Bollinger ne prennent en compte que la variance ACTUELLE. Vous avez peut-être un bon point d'entrée. Mais, voici le point de sortie... Le prix ne doit pas chercher à atteindre la moyenne et ne le fera pas. Il tendra si le point d'entrée de la variance actuelle est aligné avec le point d'entrée de la variance historique à une certaine taille d'échantillon. Relisez-le et souvenez-vous-en.
Là où il y a une distribution géométrique, il n'y a pas de mémoire et il ne peut y en avoir.
Encore une fois :je propose une expérience. Vous établissez une série avec une distribution géométrique (réelle ou générée), et je vous montrerai comment y ajouter absolument n'importe quelle régularité, c'est-à-dire une "mémoire", sans violer la distribution.
Oui, une fois de plus, pour les non-initiés - les bandes de Bollinger ne prennent en compte que la variance ACTUELLE. Vous avez peut-être un bon point d'entrée. Mais, voici le point de sortie... Le prix ne tend pas et ne tendra pas vers la moyenne. Il tendra si le point d'entrée de la variance actuelle est aligné avec le point d'entrée de la variance historique à une certaine taille d'échantillon. Relisez et souvenez-vous-en encore.
D'abord, nous dessinons (nous-mêmes, remarquez) la moyenne. Et nous déclarons alors que le rapport prix/moyenne (ou moyenne/prix) ne tendra pas. Et quel genre de moyenne avez-vous ?
En parlant de chats, y compris ceux de Schrodinger. Vous n'aimez pas les chats ? - Tu ne sais juste pas comment les cuisiner.
Vous devez passer aux chevaux sphériques de toute urgence.
Lorsque j'ai lu les données dans la séquence que j'ai appliquée, j'ai obtenu une distribution géométrique de la probabilité des incréments, en fait, ce qui m'a été signalé par l'estimé Vladimir. C'est la preuve de l'absence de mémoire du processus dans des conditions données.
Ce n'est PAS la preuve d'un manque de mémoire dans le processus.
Cela indique seulement que votre méthode est inadéquate.
Pensez-y : un processus existant objectivement a une mémoire, et le processus n'est pas privé de mémoire simplement parce que vous avez fait des manipulations.
Encore une fois :je propose une expérience. Vous présentez une série avec une distribution géométrique (réelle ou générée), et je vous montrerai comment, sans casser la distribution, y ajouter absolument n'importe quel motif, c'est-à-dire une "mémoire".
Je suis d'accord. Le thème des distributions doit être complété. Une minute. Je vais poster le fichier maintenant.