La stratégie de trading la plus banale - page 43
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Donc, ce que vous ne réalisez pas, c'est que vous travaillez avec une distribution de prix avec M = SMA. Le voisinage de la distribution forme le canal dans lequel le prix se déplace.
Si la SMA est déplacée vers l'arrière, le canal dont vous parlez se formera. Sur le "présent", qui est la SMA - il n'y a pas de canal pour le prix par rapport à la SMA, le prix est toujours (comme toujours) libre d'aller dans n'importe quelle direction et de n'importe quel montant (et pour un tel mouvement, la SMA calculera également tout de la manière standard, aucune restriction sur le montant de la différence entre le prix et la SMA - c'est-à-dire les "limites du canal" - n'existe, et ne peut exister).
Limitée uniquement par la distribution de probabilité. Vous avez écrit sur le fait de revenir à la moyenne vous-même l'autre jour. Non ?
La distribution de probabilité n'a pas de limites. Les queues vont à l'infini. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis heureux que vous ayez apporté votre réflexion à ce concept simple (la distribution de probabilité). Cela vous permet de comprendre plus facilement votre erreur.
Une autre chose est la distribution relative à la SMA décalée dans le passé par la valeur de son retard. En revanche, il n'y a pas de queues infinies, le prix est rigidement limité dans ses écarts possibles par rapport à la SMA (enfin, c'est parce que nous avons déjà regardé dans le futur en la calculant, si elle est décalée). Comme je n'ai pas parlé d'une SMA décalée, nous ne pouvons pas non plus parler de canaux.
J'ai lu les dernières pages de la branche et je n'ai pas compris quelque chose, le fait que le prix croise la MA n'est clairement pas une ouverture - pour le forex sur 15 minutes j'utilise 128 à cet effet, j'ai utilisé 176, cela a aussi de bons résultats, mais les croisements sont moins fréquents. Je fais des prévisions linéaires, j'ai essayé différentes méthodes, l'une d'entre elles peut être vue dans mon signal(PP dans le nom signifie juste que le volume de la position est calculé en tenant compte de la prévision de prix du franchissement de la MA), ainsi que l'ensemble de la remorque du commerce à la MA.
Mais, il ne dit pas du tout quand exactement le vecteur de mouvement de prix va changer, les deltas peuvent être très différents en taille et en durée et la valeur moyenne n'est pas suffisante pour construire un TS, nous devons aussi prendre en compte d'autres nuances.
Et oui, le prix peut aller à plat et la correction vers la MA ne sera pas suffisante pour que l'ordre fixé (par le delta de la MA, en option) soit rentable.
Ou avez-vous découvert une méthode qui vous permet de détecter avec une forte probabilité le point de retournement de tendance sans tenir compte des amplitudes moyennes des prix par rapport à la MA sur l'historique ?
J'ai lu les dernières pages de la branche et je n'ai pas compris quelque chose, le fait que le prix croise la MA n'est clairement pas une ouverture - pour le forex sur 15 minutes j'utilise 128 à cet effet, j'ai utilisé 176, cela a aussi de bons résultats, mais les croisements sont moins fréquents. Je fais des prévisions linéaires, j'ai essayé différentes méthodes, l'une d'entre elles peut être vue dans mon signal(PP dans le nom signifie juste que le volume de la position est calculé en tenant compte de la prévision de prix du franchissement de la MA), ainsi que l'ensemble de la remorque du commerce à la MA.
Mais, il ne dit pas du tout quand exactement le vecteur de mouvement de prix va changer, les deltas peuvent être très différents en taille et en durée et la valeur moyenne n'est pas suffisante pour construire un TS, nous devons aussi prendre en compte d'autres nuances.
Et oui, le prix peut aller à plat et la correction vers la MA ne sera pas suffisante pour que l'ordre fixé (par le delta de la MA, en option) soit rentable.
Ou avez-vous encore une méthode qui vous aidera à détecter avec une forte probabilité le point de retournement d'une tendance sans tenir compte des amplitudes moyennes des prix par rapport aux МА sur l'historique ?
Non, il n'a pas découvert une méthode pour prédire un point.
Il prétend qu'il peut prédire le prix en se basant sur le fait que les cotations croisent toujours leur moyenne.
Des conneries, bien sûr, mais l'escalade du printemps est une réalité objective.
Oui, la formule incrémentale de calcul de la SMA n'est pas très connue.
SMA[0]=SMA[1]+(PRICE[0]-PRICE[PERIOD])/PERIOD. (En termes MQL, sur des séries chronologiques). C'est-à-dire que chaque nouvelle valeur de la SMA dépend uniquement de la précédente et de la différence de prix entre la période actuelle et la précédente.
Les chaînes proviennent du même endroit. PRICE[0]-PRICE[PERIODE], l'augmentation/diminution du prix au cours de la période, simplement en le réduisant, est également l'indicateur utilisé par les régulateurs du marché. Aucun régulateur mondial ne permettra une hausse ou une baisse excessive.
C'est-à-dire que les canaux sont juste physiquement là, vous ne pouvez pas y penser, vous ne pouvez pas les nommer, mais ils sont là et ce sont eux qui sont échangés.
J'ai lu les derniers fils et je n'ai pas compris quelque chose, le fait que le prix traverse la MA n'est clairement pas une ouverture - pour le forex sur 15 minutes j'utilise 128 à cette fin, avant j'utilisais 176, cela a aussi de bons résultats, mais les croisements sont moins fréquents.
L'approche proposée, malgré son caractère primitif, n'a rien à voir avec le trading basé sur les croisements avec les SMA. Je ne suggère pas d'ouvrir pour vendre si le prix est supérieur à la SMA ou d'ouvrir pour acheter si le prix est inférieur. Le propos est tout autre. Le trading sur les croisements avec les SMA est une impasse, car les SMA sont à la traîne.
Oui, la formule incrémentale de calcul de la SMA n'est pas connue de tous ici.
SMA[0]=SMA[1]+(PRICE[0]-PRICE[PERIOD])/PERIOD. (En termes MQL, sur des séries chronologiques). C'est-à-dire que chaque nouvelle valeur de la SMA dépend uniquement de la précédente et de la différence entre la période actuelle et la précédente.
Les chaînes proviennent du même endroit. PRICE[0]-PRICE[PERIODE], l'augmentation/diminution du prix au cours de la période, simplement en le réduisant, est également l'indicateur utilisé par les régulateurs du marché. Aucun régulateur mondial ne permettrait une hausse ou une baisse excessive.
C'est-à-dire que les canaux sont juste physiquement là, vous pouvez ne pas y penser, vous pouvez ne pas les nommer, mais ils sont là et ils sont échangés.
Si c'était aussi simple et que tout dépendait des régulateurs, il n'y aurait pas de marché.
Que donnerait un canal sur l'euro de 0,9000 à 1,9000 ?
Oui, la formule incrémentale de calcul de la SMA n'est pas connue de tous ici.
Vous pouvez calculer le SMA comme vous le souhaitez, bien sûr, lorsqu'il est mis en œuvre sous forme de programme sur un ordinateur, cela n'a aucun sens de rechercher le montant total à chaque étape. Le point ne change pas. Il n'y a pas de chaînes ici et il ne peut pas y en avoir.
Bien sûr, il doit y avoir des canaux dans ce sens :-). Si c'est au sujet d'une telle chaîne, je pense que je peux être d'accord). Dans un sens normal, cependant, il n'y a pas de canaux dans ce qui est présenté.
L'approche proposée, malgré sa primitivité, n'a toujours rien à voir avec le trading basé sur les croisements avec la SMA. Je ne suggère pas d'ouvrir à la vente, si le prix est supérieur à la SMA ou d'ouvrir à l'achat, si le prix est inférieur. Le propos est tout autre. Le trading sur les croisements avec les SMA est une impasse, car les SMA sont à la traîne.
Qui dit que le signal est formé par le franchissement de la MA ? Non Le signal est juste par le delta de la MA vers la MA, et il est clairement en avance par nature, puisque nous pensons que le prix va se déplacer vers la MA et surtout y flotter après la tendance.
Veuillez donc expliquer, avec des mots qui ne sont pas destinés à un mathématicien, quelle est l'essence de cette idée ? Et où est-il détaillé ? Et qu'est-ce qui nous empêche de le programmer comme un indicateur ?