Peut-on distinguer le graphique SB du graphique des prix ? - page 11

 
Maxim Dmitrievsky:

il suffit d'apprendre à interpréter certaines des propriétés ci-dessus et vous pouvez déjà gagner quelque chose, du moins pas automatiquement, mais en comprenant ce que sont l'auto-similarité et la mémoire

C'est pourquoi l'analogie avec le SB est utile, plutôt que de nier que le marché n'est pas SB.

Je pense que le marché est un sacré mélange de mouvements aléatoires et directionnels. Et voilà que je m'interroge sur le facteur qui sépare ces mouvements. Toutes mes transactions cool et marquantes sont exclusivement sur SB. Dès que la tendance la plus profonde - je descends. Je n'arrive pas à comprendre ce bassin versant - rien n'y fait, pas de coefficients.

 
Alexander_K:

Je pense que le marché est un sacré mélange de mouvements aléatoires et directionnels. Et donc j'ai du mal à trouver le facteur qui sépare ces mouvements. Tous mes bons, bons échanges sont exclusivement sur le SB. Dès que la tendance la plus profonde - je descends. Je n'arrive pas à comprendre ce bassin versant - rien n'aide, aucun coefficient.

J'ai également réalisé de tels systèmes, en utilisant des oscillateurs avec des périodes différentes. C'est ainsi que cela se passera tout le temps sur un marché persistant de non-réponse. Je ne sais pas comment migrer dans une telle situation.

Le trading est plus ou moins possible avec la compréhension des ondes d'Elliott et des fractales et avec mes mains, pas toujours. Algotrading à mon avis est d'autres algorithmes qui ne prédisent pas

Il faut un bon équilibre entre le nombre de transactions et la probabilité de se planter, et on ne le trouve jamais).
 
Alexander_K:

Je n'arrive pas à comprendre ce bassin versant - rien n'aide, aucun coefficient.

Vous ne comprendrez pas, parce que cette division n'existe pas, il y a une séquence d'états du marché - tendance et plat, et les moments de tendance sont moins fréquents que les moments de plat.

il n'y a que l'observation et les statistiques.

Récemment, j'ai essayé de décider ce que je cherche et où l'appliquer : pour l'instant, j'ai décidé que si le TS est intraday, cela signifie que je m'intéresse aux mouvements de prix pendant la journée - j'ai créé des timeframes qui sont générés du début à la fin de la journée, puis je prends un nouveau jour comme nouveau point de référence et je recommence... Ensuite, je suis passé à un graphique logarithmique relatif au début de la journée modulo, il est apparu des mouvements répétitifs (jusqu'à un pip) au sein de la journée, et il n'y a pas tant de variantes de mouvement au sein de la journée. La première partie de la semaine est généralement plate, puis les nouvelles et peut-être une tendance, et ensuite le prix attendra de nouveau les nouvelles.

 
Alexander_K:

Je pense que le marché est un sacré mélange de mouvements aléatoires et directionnels. Et donc j'ai du mal à trouver le facteur qui sépare ces mouvements. Tous mes bons, bons échanges sont exclusivement sur le SB. Dès que la tendance la plus profonde - je descends. Je n'arrive pas à comprendre ce bassin versant - rien n'y fait, pas de coefficients.

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Mes pensées sur le hasard

Oleg avtomat, 2012.12.11 23:19

La vision du marché comme un phénomène purement aléatoire est fausse, fondamentalement fausse. Mais cette vision, point de référence primaire, détermine les approches de sa compréhension et de sa description basées sur les probabilités et le hasard, d'où le biais associé à la priorité des outils statistiques appliqués, qui ne peuvent être un outil adéquat pour refléter l'essence, la mécanique, du phénomène étudié. Oui, le hasard est présent, mais son rôle est loin d'être dominant.

 

Ce sont des incréments, je pense que ce sera visuellement plus facile ici, la même énigme si vous ne vous ennuyez pas ;))

 
Novaja:

ce sont des incréments, je pense que ce sera plus facile visuellement ici, même énigme, si vous ne vous ennuyez pas))

le graphique de gauche est très probablement une série de prix car il y a des périodes d'activité et des baisses d'activité. et une symétrie par rapport à la ligne zéro car les séries de prix se négocient dans les deux sens (haussiers/baissiers).

le graphique de droite est à trop petite échelle, probablement la même image ici

 

D1 :


H1 :

M5 :

M1 :


 
Igor Makanu:

D1 :


H1 :

M5 :

M1 :


Bonnes captures d'écran, c'est plus clair pour tout le monde maintenant ;))

 
Novaja:

Bonnes captures d'écran, c'est plus clair pour tout le monde maintenant ;))

Dossiers :
 
Vizard_:

Donnez-nous déjà les bonnes réponses.

Il n'y aura pas de bonnes réponses, le prix de clôture lui-même est assez aléatoire car il est lié à un temps discret (TF), et tout ce qu'il peut montrer ... et bien, probablement l'activité des participants à la transaction, et quels étaient leurs objectifs ? certains des objectifs peuvent aller jusqu'à la prochaine barre, et peut-être même jusqu'à plusieurs barres, et le temps d'une barre est toujours discret - il a une valeur finie et il ne doit pas coïncider avec les objectifs des participants à la transaction.

Raison: