Optimisez un EA et obtenez le meilleur des EA optimisés. - page 3
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
En lisant des déclarations de ce genre, j'ai toujours envie de demander : "Vous devez être Dieu... ?".
Même la personne la plus éloignée du trading, par simple raisonnement, vous dira que tout savoir est en principe impossible, et qu'il y aura toujours des CULIBINES qui seront capables de créer une stratégie rentable ! C'est la loi du développement des systèmes complexes...
Il n'est pas nécessaire d'être dans la soupe pour avoir une idée approximative de ce que ressent un poulet. Il suffit de mettre son doigt dans l'eau bouillante.
Certes, étant donné l'infinité de l'univers, on pourrait penser qu'il existe des CTs qui sont toujours rentables.
Mais je ne les ai pas rencontrés.
Et d'après mon expérience, l'équilibre entre temps rentable et temps non rentable dépend très peu de la complexité du système. C'est pourquoi j'en suis venu à la conclusion que les efforts doivent être dirigés non pas vers la création d'un super-système complexe, mais vers la création de nombreux systèmes simples.
C'est ce que je fais, et ce à quoi j'invite ceux qui le souhaitent à participer.
La suggestion semble sous-estimée. Par expérience, combien cela coûterait-il d'optimiser votre algorithme dans le "nuage" ?
Ou, alternativement, combien de temps prendrait l'optimisation si on lui attribuait 4 processeurs moyens ?
Entre parenthèses, première question sur le fond.
Pour moi, cela prend quatre heures sur quatre cœurs i5. Je ne vois pas l'intérêt d'engager le Cloud, bien que si quelqu'un le souhaite, pas de problème, cela accélère grandement les tests. Ceux qui m'aident, je leur donne accès aux meilleurs CT du "pool" général.
Je vous présente la CT la plus "gourmande en ressources", vous l'exécutez et vous évaluez si cela vaut la peine de la modifier.
Dans une demi-heure, j'arriverai à mon ordinateur, et je posterai l'expert.Je n'ai pas de messages privés.
(hilarant
... Skype indique que ma connexion wi-fi est incorrecte
... Correct pour le navigateur, correct pour le terminal, mais faux pour Skype... (Hilarant...)
L'une des caractéristiques indispensables d'un véhicule de travail est la stabilité...
La stabilité est le "rêve bleu"...
Je l'ai trouvé dans "variabilité constante"
... (c'est là que je vis
)
(woof woof woof ... Skype indique que ma connexion wi-fi n'est pas bonne ... C'est bon pour mon navigateur, c'est bon pour mon terminal, mais pas pour Skype... (Bon sang...)
Tous mes EA utilisent les modèles et les règles les plus simples.
La principale astuce consiste à "couvrir" le plus grand nombre possible de variantes du comportement du marché et à laisser entrer les experts qui obtiennent actuellement de bons résultats. Les experts présentant des résultats critiques sont arrêtés (automatiquement) et doivent être ré-optimisés.
Je vous joins l'une des plus gourmandes en ressources (pour MT5, mais version fonctionnelle - je peux la proposer pour MT4 également).
-----------------------------------------------------------------
Intervalle d'optimisation - un an. 13.03.17 - 13.03.18
L'horizon temporel - n'importe lequel, de M5 à H4, le conseiller expert sélectionne le meilleur. Je le mets habituellement sur le H1
En avant - Custom, 13.08.17 (cinq mois en arrière, sept mois en avant).
Mode : Pas de décalage, OHLC sur M1.
Dépôt initial 10000, effet de levier 1:100
L'optimisation est rapide, Custom max (la fonction de fitness indique un "pourcentage de gravité" - un score intégral de plusieurs composants).
Je joins le fichier d'ensemble, il contient les plages souhaitées, le nombre total de variantes - 7993824300.
Optimisation - rapide.
--------------------------------------------------
Vous pouvez estimer la durée de l'optimisation. Il est préférable d'utiliser une paire croisée, par exemple NZDJPY (c'est plus lent).
Il est évident que vous n'avez aucune expérience pratique.
Tout d'abord, cela soulève une question : où avez-vous trouvé autant de "TC", dans le tiroir de bric-à-brac ?
Vous n'avez aucune idée du temps et de l'argent que vous devez consacrer à l'optimisation dans MQL5 clod pour développer un seul conseiller expert rentable.
J'ai tous ces TC en fonctionnement.
Je n'ai pas besoin d'optimisation dans le nuage, j'optimise tout sur mon ordinateur personnel, et je suis satisfait.
Aucune expérience pratique ? Probablement. Donc, ma suggestion - vous ne serez pas intéressé. C'est parfaitement clair. Je montre les CT que j'ai (je répète, toutes avec des principes très simples, n'importe qui peut les écrire sans trop de difficultés). Quiconque veut passer un an à optimiser mon CT, et obtient pour 3 mois n'importe quel CT des "favoris".
Il m'a fallu sept mois pour développer le dernier robot, juste pour développer l'algorithme, sans même le programmer. Donc 200 est un grand nombre, bien sûr.
Mon premier robot a pris plus d'un an. Il a utilisé 20 modèles compliqués, des lignes de tendance, une gestion intelligente de l'argent... Et après trois mois de travail, il a commencé à tomber en panne, et j'ai perdu tout ce que j'avais gagné. En même temps, comme je le vois, il y a des TS simples qui donnent exactement le même résultat.
Je n'ai donc plus envie d'écrire un robot de trading compliqué. Il y aura une énorme pile de simples. Et je m'emploierai à sélectionner parmi eux ceux qui fonctionnent.
Tout cela est mis en œuvre à l'aide de réseaux neuronaux, mais de manière beaucoup plus simple. Vous avez toujours le même TS et le même principe d'approche du marché. Vous vous entraînez à plusieurs reprises, en obtenant toujours différents modèles, puis vous choisissez celui qui fonctionnera. Au lieu d'un tas d'EA, chacun avec son propre algorithme, 200 pièces. HORREUR ! !!
Tous les algorithmes sont les mêmes, il y en a 16 par symbole. Deux options pour la détection des tendances, deux directions d'entrée, suivi avant/arrière, inversions, TP-SL fixe. Tout est très simple.
Un réseau neuronal est une impasse. Un neurone peut distinguer des modèles, mais il n'a aucun sens commun. En conséquence, les "artefacts statistiques" sont beaucoup plus susceptibles de l'entraver.
Je prends 16 variantes de TS, couvrant à mon avis le maximum de comportements différents sur le marché. Certaines d'entre elles fonctionneront certainement.
Pas seulement le temps. Un bon TS, une fois que le mode optimal a été sélectionné, ne devrait pas souvent nécessiter une sur-optimisation.
J'aborde cette question d'une manière plus simple. Il y a des "paramètres limites", dès que le TS les dépasse - ça y est, il s'arrête automatiquement, et je le dirige vers une ré-optimisation.
Il est clair que les TS qui ne correspondent pas au marché (disons, le suivi de tendance sur des symboles plats) - dépasseront souvent les limites, et nécessiteront souvent une réoptimisation. Mais il faut voir que le marché n'a pas changé, et que la tendance TS ne fonctionne toujours pas sur ce symbole.
Je le répète - si quelqu'un n'est pas intéressé, je n'impose rien.