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"Les postulats sont imparfaits... Mais c'est clair - s'il n'y a pas de système strict dans la stratégie, mais seulement une approche par essais et erreurs, la stabilité est hors de question.
Mais l'expérience est une chose utile et vous devriez l'essayer, car le résultat négatif est également utile...
Les postulats peuvent être faux. Mais ils correspondent à mon expérience, et personne ne m'a jamais présenté un CT qui serait toujours gagnant, quelle que soit sa complexité.
Deuxième objection - comment peut-on dire "il n'y a pas de système strict" si les règles du TS appliqué sont très claires, et que quiconque les applique obtiendra la même chose que moi dans les limites de l'écart ?
La stabilité au sens du profit est exclue par le premier postulat.
La troisième objection - sur le "manque d'idée".
Encore une fois, c'est très étrange, étant donné la précision maximale de la formulation de TS. En quoi est-ce un "manque d'idée" si les principes, à mon avis, sont clairs même pour un trader débutant? Il n'y a pas de "manque d'idée" - il n'y a pas de "solution miracle", c'est-à-dire l'idée qui fonctionnerait toujours. C'est pourquoi je n'utilise pas un, mais plusieurs TS, et ce qui est très important - basé sur des principes différents. La tendance est déterminée par deux moyens non croisés - soit par un prix traversant la moyenne mobile (en fait, son tout début - ici beaucoup d'erreurs peuvent se produire, mais en cas de devinette - il est pris dans son ensemble), ou par rupture dans le canal - lorsque le début du mouvement a été perdu, mais il ya moins d'erreurs. L'entrée est soit le long ou contre la tendance. Enfin, l'accompagnement est également basé sur les principes de faible chevauchement.
J'étais moi-même assez sceptique, lorsqu'on m'a dit que parmi des TS aussi simples, il y aurait certainement des TS qui fonctionnent à l'heure actuelle. Lorsque je les ai écrits et exécutés, j'en étais convaincu. Une fois de plus, je vous suggère de regarder le graphique - à votre avis, ce sont des "systèmes qui ne fonctionnent pas" ? Oui, ils peuvent cesser de montrer de si beaux résultats à tout moment (l'un des systèmes l'a fait il y a quelques jours), mais il en va de même pour TOUT système, même complexe, qui a des "idées profondes".
Le deuxième postulat est basé sur le fait que les TS simples prennent en compte un petit nombre de paramètres du marché. Par conséquent, ils fonctionneront quels que soient les autres paramètres que vous modifiez. Les systèmes complexes d'échange de données sont basés sur un grand nombre de paramètres différents, et ne craignent donc pas les petites modifications de chaque paramètre. Mais il y a trop de paramètres eux-mêmes. Par conséquent, "l'accumulation de la masse critique de changements" y est beaucoup plus rapide que dans les TS simples, et ils échoueront avec la même probabilité. Mais il faudra beaucoup plus d'efforts pour créer un TS aussi complexe avec un grand nombre de facteurs pris en compte et une "idée profonde". Et pour quoi faire ?
Enfin, les "stratégies de sommation" ne sont d'aucune aide pour les sommations aléatoires. Si l'on additionne les meilleurs CT, la somme équivaut à la diversification des CT, qui est très largement utilisée. Comment cela peut-il "ne pas aider" ?
Et si nous nous souvenons de l'épopée folklorique, nous pouvons nous souvenir du magasinier de la ferme collective Kuzma Gladyshev (de l'histoire de Voinovich), de sa "théorie du cercle de la merde dans la nature" et de son excellent alcool de contrebande, qui était estimé par Chonkin comme "un bon brassin".
Encore une fois, c'est très étrange, étant donné la grande clarté de la formulation du TS. En quoi est-ce "manquer une idée" si les principes, à mon avis, sont clairs même pour un trader novice?
Oui, c'est "très étrange"... Si l'on considère que TOUTE stratégie est basée sur le principe de stabilité, on ne comprend pas pourquoi il faut résumer les résultats de PLUSIEURS stratégies... Une seule stratégie stable suffit pour faire des bénéfices.
Si vos stratégies ne vous permettent pas d'obtenir un bénéfice stable, alors la sommation de ces déficiences réduira encore ce même bénéfice sommé.
Il n'y a pas besoin d'inventer quoi que ce soit de nouveau ici... Il faut développer UNE stratégie rentable, et "ne pas subir de bêtises"...
Oui, c'est "très étrange"... Si l'on considère que TOUTE stratégie est basée sur le principe de la stabilité, on ne voit pas pourquoi il faut additionner les résultats de PLUSIEURS stratégies... Une seule stratégie stable suffit pour faire des bénéfices.
Si vos stratégies ne vous permettent pas de réaliser un bénéfice stable, la sommation de ces sous-performances réduira encore ce bénéfice sommé.
Il n'y a pas besoin d'inventer quoi que ce soit de nouveau ici... Il faut développer UNE stratégie rentable, et "ne pas subir de bêtises"...
Faux (soyons "vous").
S'il existait ne serait-ce qu'un seul TS "stable", il serait connu de tous depuis longtemps et tout le monde l'aurait utilisé. Le problème est que tout TS ne fonctionne que tant que ses principes sont utilisés par une petite partie des traders. Dès que la plupart des traders commencent à utiliser ces principes - le TS cesse de fonctionner, le TS sur les principes opposés commence à fonctionner.
Quel genre de "stabilité au cœur de tout TS"...
Nous devons faire la somme des résultats du TS pour augmenter juste la stabilité du résultat car en additionnant des variables aléatoires indépendantes, le gain attendu est égal à la somme de ces variables, mais l'écart-type est la racine de la somme des carrés des écarts-types (en l'absence de corrélation - c'est pourquoi je souligne l'importance du TS basé sur différents principes pour un seul symbole).
Disons que si nous avons un TS qui donne 1 point de profit plus moins 5 points - alors en l'utilisant seul - nous pouvons avoir -4 à +6 points de profit.
Mais si nous prenons deux tels TS, et que nous divisons un lot entre eux, ils donneront (0,5 + 0,5) points de profit plus moins SQRT(2.5^2 + 2.5^2) - donc nous pouvons avoir de -2.54 à +4.54 points de profit. En augmentant le lot, nous passons de -4 à +7.15 points de profit ! Et ce, avec le même gain attendu d'un point.
La différence entre les gains maximaux (avec la même perte), comme vous le voyez, est encore plus grande que l'espérance.
Est-ce que c'est ce que vous appelez une "souffrance absurde" ? ??
Faux...
S'il existait au moins un TS "stable", il serait connu de tous depuis longtemps, et tout le monde l'aurait utilisé.
D'où tenez-vous de telles conclusions ? Personne, tout simplement, ne reproduira ses stratégies rentables ... Oui, de telles stratégies existent, et ce n'est pas un secret. Même les statistiques disent qu'il y a environ 5% de traders qui réussissent, mais partager avec tous - c'est se faire du mal ...
Développer une stratégie rentable est tout à fait réel, mais assez difficile... Et c'est juste une stupidité de se concentrer sur des stratégies simples... Mais vous pouvez le vérifier...
Personne, juste pour le plaisir, ne reproduira ses stratégies rentables... Oui, de telles stratégies existent, et ce n'est pas un secret. Même les statistiques disent qu'il y a environ 5% de traders qui réussissent, mais partager avec tous - c'est se faire du mal ...
Développer une stratégie rentable - c'est tout à fait réel, mais assez difficile ... Et l'accent sur les stratégies simples - c'est juste une stupidité ... Mais vous pouvez vérifier...
Tu ne peux pas cacher la vérité dans un sac. Toute stratégie rentable - deviendra toujours inévitablement connue de tous.
Je suis sûr qu'il n'y a pas de CT qui gagne toujours. Et le seul moyen - est une sélection constante des TS les plus stables, parmi ceux qui gagnent maintenant.
C'est l'idée que je suis en train de tester.
Ci-dessus, j'ai montré pas moins de dix TS rentables ! Et il ne s'agit pas d'un test, mais d'un commerce de démonstration. Avec la mise à disposition d'un compte et d'un mot de passe d'investissement pour tous ceux qui le souhaitent. Lorsque j'ajuste "l'ensemble complet de TS" avec leur mise à jour régulière-sur-optimisation - devrait seulement développer des critères clairs pour la sélection des TS les plus stables, qui ont déjà montré de bons résultats non seulement dans les tests back and forward, mais aussi sur la démo, et les mettre dans le compte réel. Je pense que c'est irréel de gagner le dépôt de cette façon. Cependant, il est tout à fait possible d'avoir un petit bénéfice constant.
Tu ne peux pas cacher la vérité dans un sac. Toute stratégie rentable sera toujours inévitablement connue de tous.
La principale méthode de répétition des stratégies est l'analyse des rapports de transactions rentables. Mais, si le TS est suffisamment compliqué, il est impossible de le répéter. Et ces stratégies sont utilisées par les traders qui réussissent. Des stratégies simples sont écrites partout et en détail, mais il n'y a pas de succès... Votre méthode synthétique - combinant plusieurs stratégies simples - est une perte de temps et d'efforts, mais si vous ne la testez pas vous-même, il est impossible de vous faire changer d'avis... Bonne chance !
Il est tout à fait possible de changer d'avis. Mais avec de vrais arguments.
Mes vrais arguments sont ceux que j'ai donnés plus haut, notamment les graphiques du TS, et le mot de passe d'investissement du compte.
Et quels sont vos arguments ? Pourquoi serait-il "impossible de répliquer un TS suffisamment complexe" ? Un processeur constitué de centaines de millions de transistors - répétable, mais le TS constitué d'ordres de grandeur inférieurs de règles - "non répétable" ?
Si c'était le cas, toutes les banques l'auraient depuis longtemps et l'auraient utilisé. Mais toutes les banques, pour une raison quelconque, fournissent des signaux (y compris les utilisateurs internes). Et ils n'aiment pas les paires Forex, ils préfèrent tous utiliser le marché boursier, bien que le potentiel de gain soit plus important sur les paires Forex.
La raison en est simple : sur le marché des actions, tous les participants sont intéressés par la croissance du prix des actions, c'est pourquoi le prix des actions les plus liquides augmente plus souvent qu'il ne baisse. Et cela n'existe pas au Forex, ils peuvent aussi bien croître que chuter avec la même probabilité.
Il n'y a pas de solution miracle. Il n'y en a pas.
Il n'y a qu'une adaptation constante à l'évolution de la situation. C'est ce que ma "TC League" est censée faire.
Il est tout à fait possible de changer d'avis. Mais avec de vrais arguments.
Mes vrais arguments sont ceux que j'ai donnés plus haut, notamment les graphiques du TS, et le mot de passe d'investissement du compte.
Et quels sont vos arguments ? Pourquoi serait-il "impossible de répéter un TS suffisamment complexe" ?
Si vous pensez que cette stratégie (en annexe) mérite votre attention, essayez de la répéter...
Si vous pensez que cette stratégie (en annexe) mérite votre attention, essayez-la à nouveau...
Il n'y a qu'un mois d'échanges ici. (Restons sur une base de prénom, mon pote, nous nous connaissons très bien in absentia !)
Regardez l'image ci-dessus - n'importe quel TS que j'ai présenté a une forme de graphique similaire, et la durée de fonctionnement n'est pas moindre.
Votre graphique ne fait que me convaincre que la qualité d'un TS, son temps de fonctionnement avant qu'il ne commence à se vider - ne dépend pas de la complexité. Si le TS présenté par vous est "très complexe" - alors il est fort probable que beaucoup de temps ait été consacré à son développement. En même temps - j'ai plusieurs TS, qui montrent des résultats très similaires, et j'ai passé très peu de temps sur leur développement, je pense, beaucoup moins que vous (vous).
Trois de mes systèmes présentés, ont chacun donné plus de 50 $ de profit, avec un lot fixe de 0,01. Avec vos (vos) lots jusqu'à 9 unités - ils auraient rapporté jusqu'à 45K chacun. Et j'ai plus d'une centaine de systèmes "dans le noir" ! Si nous parlons de ceux qui ont effectué plus d'une douzaine de transactions, et en profit - ils sont plus de 60.
Et maintenant j'ai une question - pourquoi répéter un TS complexe, qui a probablement "éclos" pas un mois, qui a dû réfléchir longtemps, pour lequel vous avez dû "prendre soin et s'inquiéter" - si le plus stupide et le plus stupide TS (et pas un) - produire des résultats similaires ?
Et maintenant j'ai une question - pourquoi répéter un TS complexe, qui a probablement "nourri" plus d'un mois, auquel vous avez dû réfléchir pendant longtemps, pour lequel vous avez dû "vous occuper et vous inquiéter" - si le TS le plus stupide et le plus bête (et pas un seul) - donne des résultats similaires ?
La réponse est simple : une TS complexe sur la bonne idée donne un bénéfice stable de mois en mois. Et un ensemble de TS simples, bien sûr, fonctionnera, mais pas de manière stable et rentable. Il est certain que certains mois ne seront pas rentables... Les opérateurs qui sont satisfaits de cet état de fait peuvent s'en accommoder. Mais les Traders qui travaillent pour les investisseurs (Trustee), cela ne sera pas toléré...