Comment se fait-il que lorsque la CT devient évidente pour la plupart des participants au marché, elle cesse de fonctionner ? - page 9
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Oui, c'est un bon point. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier.
En fait, l'une des façons de le faire est d'utiliser une multidevise. Mais il n'est pas facile d'en faire une intelligemment...
La seule possibilité de créer un graal, c'est de combiner des stratégiesmédiocres, mais travaillant sur de nombreux instruments, en un tout.
Clarke a eu une idée similaire quelque part.
Ils créent une formule. Parfois, quand ils sont nus, ils créent une formule d'amour. Il est de coutume de chercher le graal pour le boire, et ainsi de suite, selon le schéma.
A propos de médiocre * N : sera égal à N * médiocre. Avec un œuf dans le panier suivant.
Насчет посредственного * N: будет равно N*посредственных. С одним яйцом в соседней корзине.
C'est là que vous avez tort... et les tests le confirment. J'ai juste multiplié une stratégie médiocre par 10-15 instruments et j'ai obtenu un rendement de 60 000 pips sur 10 ans, avec une courbe d'équilibre très similaire à une ligne droite. Existe-t-il une seule grande stratégie qui permette de réaliser des profits avec une telle constance et dans une telle quantité en travaillant sur un seul instrument ? Je ne pense pas. En appliquant une capitalisation compétente à ce tableau, on obtient plusieurs dizaines de millions de dollars, le tout en dix ans. Il ne s'agit pas d'une déclaration banale, mais de simples mathématiques et statistiques appliquées à des solutions ridicules mais durables.
La capitalisation (réinvestissement) ajoutera un peu à la rentabilité, mais pas beaucoup.
Il existe de nombreuses méthodes de gestion de l'argent, depuis le fait de doubler les mises lorsque vous perdez (martingale et ses variantes) jusqu'à la f Vince optimale. Certaines d'entre elles sont efficaces, beaucoup ne le sont pas. Si par réinvestir, vous entendez utiliser une méthode de construction de positions par fractions fixes, ringarde et dangereuse, du type " risque par transaction 2 % ", alors oui, bien sûr, le résultat sera médiocre, et le gain supplémentaire obtenu en utilisant cette stratégie sera éclipsé par l'augmentation des drawdowns maximums.
J'ai personnellement réussi à faire passer 10 000 pips de bénéfices acquis en dix ans à 500 000 - 700 000 $, en commençant avec 0,1 lot et un dépôt initial de 10 000 $. Personnellement, j'ai utilisé et j'utilise encore la méthode de capitalisation fexy-proportionnelle de Ryan Jones.
Lesrisques augmenteront proportionnellement comme avec les autres instruments (d'ailleurs, les résultats sont également positifs sur ces derniers, mais un peu moins bons).
Oh mon cher collègue, c'est peut-être l'une des idées fausses les plus cruelles qui vous empêche d'obtenir des résultats solides et durables ! Le fait est que lorsque vous vous diversifiez (en connectant des instruments supplémentaires), les risques n'augmentent pas proportionnellement, mais selon une formule inconnue qui leur est propre, proche de la formule moyenne. Le même Ryan Jones a très bien écrit à ce sujet. Le fait est que si nous avons une stratégie rentable qui fait 10 000 points sur EURUSD avec un drawdown maximal de 5% et que la même stratégie fait 15 000 points sur l'or, mais avec un drawdown maximal de 11%, alors, retenez votre souffle, le profit total est résumé et équivaut à 25 000 points, tandis que le drawdown maximal total sera proche du drawdown moyen des instruments ou (5% + 11%) / 2 instruments = 8%. C'est-à-dire qu'il s'agit de lois incrémentales différentes, en conséquence les fonctions de profit et de risque vont diverger ! !!
Remarque importante. Il est nécessaire de choisir des instruments non corrélés afin que les points de rabattement maximal pour chaque instrument ne se chevauchent pas sur l'axe du temps. C'est pourquoi je pense que se concentrer uniquement sur le Forex est même dangereux.
C'est là que vous vous trompez... et les tests le confirment. J'ai juste multiplié une stratégie médiocre par 10-15 instruments et j'ai obtenu un rendement de 60 000 pips sur 10 ans, avec une courbe d'équilibre très similaire à une ligne droite. Existe-t-il une seule grande stratégie qui permette de réaliser des profits avec une telle constance et dans une telle quantité en travaillant sur un seul instrument ? Je ne pense pas. En appliquant une capitalisation compétente à ce tableau, on pourrait obtenir plusieurs dizaines de millions de dollars, le tout en dix ans.
Oh, mon cher collègue, c'est peut-être l'une des idées fausses les plus cruelles qui vous empêche d'obtenir des résultats solides et durables ! Le fait est que lorsque vous vous diversifiez (en connectant des instruments supplémentaires), le risque n'augmente pas proportionnellement, mais selon une formule inconnue qui lui est propre et qui est proche de la formule moyenne. Le même Ryan Jones a très bien écrit à ce sujet. Le fait est que si nous avons une stratégie rentable qui fait 10 000 points sur EURUSD avec un drawdown maximal de 5% et que la même stratégie fait 15 000 points sur l'or, mais avec un drawdown maximal de 11%, alors, retenez votre souffle, le profit total est résumé et équivaut à 25 000 points, tandis que le drawdown maximal total sera proche du drawdown moyen des instruments ou (5% + 11%) / 2 instruments = 8%. C'est-à-dire qu'il s'agit de lois incrémentales différentes, en conséquence les fonctions de profit et de risque vont diverger ! !!
Observation importante. Il est nécessaire de sélectionner des symboles corrélés de manière à ce que les points de rabattement maximal pour chaque symbole ne se chevauchent pas sur l'axe du temps.
Merci, collègue. Je n'ai pas encore vraiment creusé dans cette direction, mais il semble que le moment soit venu. Observations utiles.
C'est pourquoi je pense qu'il est même dangereux de s'accrocher uniquement au forex.
Pourquoi les CTs cessent-ils de fonctionner avec le temps ?
Pouvez-vous donner un exemple. TS telle ou telle œuvre avant.... et ne fonctionne pas après....
Et que signifie "évident" pour la plupart des gens ?
Pouvez-vous donner un exemple. CU untel travaille avant.... et ne fonctionne pas après....
Et qu'entendez-vous par évident pour la plupart des gens ?
Si vous lisez attentivement tout le fil de discussion, vous verrez de quoi nous parlons, mais dans un sens plus étroit, prenez juste un MTS de cette base de code, optimisez-le pour 2008 et exécutez-le en 2009, montrera-t-il le même résultat ? J'en doute... il s'avère qu'en 2008, il gagnait de l'argent et qu'en 2009, il n'en gagne plus, donc voici un exemple de "ça a marché avant....". et ne fonctionne plus après....", bien qu'il ne s'agisse pas vraiment de cela, ce n'est pas ma déclaration "il cesse de fonctionner" beaucoup de gens ici le pensent, donc je voulais entendre les opinions de ceux qui le pensent et ceux qui ne le pensent pas.
il s'avère qu'en 2008, il était gagnant, mais pas en 2009, donc voici un exemple de "ça a marché avant....". cela fonctionnait avant.... et ne fonctionne plus après....
La stratégie de la base n'est pas un bon exemple. Je doute que cette stratégie ait été utilisée par la majorité en 2008 (et qu'elle ait rapporté de l'argent), mais pas en 2009.
Apparemment, on s'est mal compris. Et je ne parlais pas de Forex ou de MTS. Et tu le pensais probablement.
Le sujet n'est pas formulé correctement. La plupart des gens ne peuvent pas commercer sur le même système. Je doute que la majorité d'entre eux puissent également utiliser certains principes généraux, qui ne sont pas fondamentaux (par exemple, une baisse de l'inflation - un signal pour acheter des actions (aux États-Unis) était juste dans les années 80-90 et absolument néfaste à partir de 1998 (maintenant, c'est le contraire qui est vrai)).
Sur le marché des changes, l'affirmation selon laquelle le moteur des mouvements de devises est le différentiel de taux d'intérêt (calculez, par exemple, le LIBOR pour les euro-dollars) est vraie. Et ce principe ne changera jamais. Mais qu'elle soit utilisée par la majorité (bien que ce soit évident) - j'en doute.
Тема в принципе сформулирована не корректно. Не может большинство торговать по одной системе. Сомневаюсь, что большинство может использовать и некие общие, хотите фундаментальные, принципы (например, снижение инфляции - сигнал к покупке акций (в США) был справедлив в 80-90 гг. и абсолютно вреден с 1998 г и поныне (теперь наоборот)).
D'une manière générale, une inflation plus faible est un signal pour acheter des obligations afin de les revendre plus tard à un prix plus élevé (les rendements obligataires baissent, le prix augmente), et non un signal pour acheter des actions. La baisse des rendements obligataires entraîne un afflux de liquidités vers les actions plus risquées, ce qui les fait monter. Ne soyez pas facétieux sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas si vous ne comprenez même pas le mécanisme de cause à effet de l'analyse croisée des marchés.
La stratégie commerciale connue de tous ne cesse pas de fonctionner, mais sa rentabilité diminue de manière inversement proportionnelle au degré de diffusion du système et, parallèlement, à l'augmentation de l'efficacité du marché. La possibilité d'arbitrage entre les contrats à terme et le marché au comptant a été "inventée". Quiconque maîtrisait les mathématiques plutôt primitives du processus pouvait gagner et gagnait énormément d'argent. Le temps a passé. La stratégie fonctionne toujours, mais seuls les plus rapides peuvent l'utiliser aujourd'hui, et ils ne gagnent qu'un tout petit peu. Et pour tout le reste, une règle simple : l'arbitrage est impossible. Le marché est devenu plus efficace.
Par conséquent, oui, le marché change sous l'influence de bonnes stratégies, mais les stratégies ne cessent pas de fonctionner. La garantie de changer le marché et de le maintenir dans sa nouvelle forme modifiée est précisément la poursuite et l'utilisation active de ces stratégies. Le marché évolue très lentement et vous pouvez vraiment les voir sur les graphiques historiques. Le marché aspire à l'efficacité décrite par les classiques, mais il ne l'atteindra jamais car il est composé d'êtres humains qui sont des êtres irrationnels. Comme une fonction (fonction de profit ??) qui aspire à zéro, mais ne l'atteint jamais.
À propos, il existe des stratégies "perpétuelles" qui fonctionnaient de la même manière auparavant et qui fonctionnent aujourd'hui, sans que les rendements ne diminuent. C'est vraiment incroyable, mais ils existent.