De la théorie à la pratique - page 1033
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J'attendrai qu'un idiot publie une formule pour le bonheur et les profits faciles.
L'attente est aussi une affaire, quelle que soit la façon dont on la considère.
Naturellement. Ils ouvrent des positions longues sur la tendance à la hausse de l'économie, qu'ils font eux-mêmes tourner entièrement grâce à la technologie qu'ils contrôlent, puis (en créant simplement un déficit de la masse monétaire) provoquent une récession et une dépression en ouvrant des positions courtes à l'avance. Et les professeurs d'économie sont payés pour écrire de longs traités sur la nature naturelle (et ses mécanismes moteurs "objectifs") du développement économique cyclique avec une alternance de hauts et de bas.
Votre approche est tout à fait compréhensible. C'est psychologiquement commode, mais pratiquement inutile - tout changement dans n'importe quel marché est bénéfique pour les banquiers. Comment ces connaissances peuvent-elles être utilisées ?
En gros, ceux qui "savent" ce que les Rothschild font avec l'or et comment ils le font n'utilisent ce "savoir" que pour écrire des textes pertinents, et non pour faire du commerce d'or.
Il est clair que toute théorie utile à la spéculation sera finalement dépassée par le marché et deviendra inutile. Mais que se passerait-il si les mathématiciens trouvaient une théorie qui rendrait les spéculateurs complètement inutiles ? Ils sont maintenant attirés par l'économie de toutes les manières possibles - en donnant, par exemple, un prix Nobel à cette science.
Voici un article intéressant sur la "stationnarité" et la "mémoire".
https://medium.com/pit-ai-technologies/non-stationarity-and-memory-in-financial-markets-4b8d1200667c
Voici un article intéressant sur la "stationnarité" et la "mémoire".
https://medium.com/pit-ai-technologies/non-stationarity-and-memory-in-financial-markets-4b8d1200667c
Merci, Max ! Très intéressant - je m'assois pour le lire.
Voici un article intéressant sur la "stationnarité" et la "mémoire".
https://medium.com/pit-ai-technologies/non-stationarity-and-memory-in-financial-markets-4b8d1200667c
Bayan.
Merci, Max ! C'est très intéressant - je suis assis ici en train de le lire.
Et vous ne devriez pas le lire du tout - vous, "physicien", n'avez rien à faire de la non-stationnarité.
Voici un article intéressant sur la "stationnarité" et la "mémoire".
https://medium.com/pit-ai-technologies/non-stationarity-and-memory-in-financial-markets-4b8d1200667c
Jusqu'à présent, j'ai seulement compris que c'est pour les séries décrites par des modèles de régression. Il s'agit d'une catégorie assez étroite de processus. Comme l'écrit très justement SanSanych, pour les utiliser il ne suffit pas de calculer les coefficients, il faut calculer leurs intervalles de confiance.
Son exemple de non-stationnarité définie de manière erronée est tout à fait artificiel - il est clair, par exemple, que personne ne jugera le mouvement annuel par un seul jour.
Je n'ai pas encore lu sur la mémoire.
Merci, Max ! Très intéressant - je m'assois pour lire.
S'il vous plaît, c'est à peu près ce que vous faisiez, si je ne me trompe pas.
La mémoire n'a rien à voir avec le skewness/kurtosis.
et puis ça continue encore et encore.
Comme nous l'avons vu précédemment, il est possible de générer des séries temporelles qui sont gaussiennes (donc ni asymétriques ni leptokurtiques), stationnaires et dotées d'une mémoire arbitrairement longue.
S'il vous plaît, c'est à propos de ce que vous faisiez, si je ne me trompe pas.
La mémoire n'a rien à voir avec le skewness/kurtosis.
Exactement ça... J'étais donc sur la mauvaise piste, ce qui s'est avéré être le cas.
Je pense que cela explique pourquoi il est difficile de gagner de l'argent sur le marché.