De la théorie à la pratique - page 181
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Un TS avec une sur-optimisation régulière peut très bien être testé sur un historique de trois mois, mais un historique de trois mois teste la validité de paramètres spécifiques, et le système lui-même avec des paramètres différents devrait également donner des résultats cohérents sur une plus longue période, donc quelques années sont une exigence raisonnable.
Au fait. Il y a quelques années, j'ai décidé de ressusciter mon très vieux système d'il y a 3 ans, qui donnait de bons résultats. Ça n'a pas marché du tout, avec aucun réglage.
Est-il donc judicieux de tester un système avec des données anciennes, si vous savez déjà qu'il ne correspond pas aux réalités du marché actuel ? Je pense que non.
D'après mes observations, le marché (son comportement) change de manière significative en 2 ans environ. Même l'utilisation de données vieilles d'un an est déjà très discutable. Je pense.
En l'espace d'un an, les systèmes qui ont été mis au point pendant 3 mois n'ont pas besoin d'être reconfigurés. Une autre question est de savoir qui leur donnera le droit de travailler sans réajustement).
Pourquoi un an ? Cela dépend du mode de fonctionnement. Moi, par exemple, je l'ai depuis environ trois ans. Le schéma qu'Alexander essaie d'exploiter sans le savoir, je pense aussi qu'il durera de nombreuses années, jusqu'à ce que la structure du marché des devises et la composition de ses participants changent (ce qui est peu probable).
Ne serait-ce que pour voir comment le système survit au Brexit, à la surprise de la SCB en 2015 et à d'autres krachs. Ce sont des événements rares (mais significatifs), ils se produisent environ une fois par an.
Les échanges d'Alexander sont donc rares. Je ne pense pas que les mois seront suffisants pour accumuler suffisamment de statistiques.
Pourquoi un an ? Cela dépend du mode de fonctionnement. Moi, par exemple, je l'ai depuis environ trois ans. Le schéma qu'Alexander essaie d'exploiter sans le savoir, je pense aussi qu'il existera pendant de nombreuses années jusqu'à ce que la structure du marché des devises et ses participants changent (ce qui est peu probable).
Je ne faisais référence qu'aux systèmes vieux de 3 mois. Je ne parle pas des autres systèmes dans ce billet.
Voici les résultats pour deux semaines :
Tous les métiers ne sont pas présentés, bien sûr.
Sur un compte de démonstration, mais en utilisant les cotations d'un vrai compte NDD.
Dans 2 semaines +100% au dépôt.
Cette semaine, je vais le tester sur un flux de Poisson de citations. Si tout est OK, je vais le démarrer sur le compte réel. Si c'est la même chose, c'est tout, de quoi d'autre ai-je besoin ?
Et oui ! Je ne veux offenser personne avec mes posts ! C'est juste une façon de communiquer. Je compatis sincèrement avec les personnes qui, comme les lions, se sont battues avec le Forex, mais sont tombées dans une bataille inégale. Je veux les aider.
Vous serez surpris lorsque vous vous rendrez sur le marché réel. La qualité des cotations n'est pas le problème, mais la réalité est très différente et la seule preuve de votre justesse est un signal provenant d'un compte réel, bien sûr avec une dynamique d'équité positive. Les gains sur le marché ne sont pas formés par des transactions uniques mais par des séries de transactions avec une date butoir d'une semaine, d'un mois, etc. Vous verrez que la situation réelle sera différente de vos attentes. Ce n'est pas parce que les institutions d'investissement ne pouvaient pas y penser, et que vous pouviez ...... Tu ne trouves pas ça bizarre ?
Il y a longtemps, il y avait un programme appelé Chaos Hunter. Chasseur de Chaos. Le résultat du travail de ce programme a été exactement la formule de marché susmentionnée, que, d'après ce que je comprends, les gens essaient de trouver. Mais malheureusement une telle formule n'existe pas, pour de nombreuses raisons, mais la principale est que le FUTUR n'est PAS DEFINITIVEMENT possible ! Après tout, si nous parlons d'une formule universelle qui peut fonctionner pendant une longue période, disons un an ou plus, il n'y a aucune garantie que la formule fonctionnera de la même manière à l'avenir.......
Le marché existe dans l'instant, ici et maintenant, et l'histoire du passé n'a aucune incidence sur l'avenir.......
Ne serait-ce que pour voir comment le système survit au Brexit, à la surprise de la SCB en 2015 et à d'autres krachs. Ce sont des événements rares (mais significatifs), ils se produisent environ une fois par an.
Les échanges d'Alexander sont donc rares. Je ne pense pas que quelques mois suffiraient pour accumuler suffisamment de statistiques.
Je suppose que oui.
Je ne m'occupe que de l'intraday, parfois du overnight.
Mon échange avec Alexander est rare, mais par la durée (ce que j'ai vu) c'est un intrade typique. Toutes sortes de brexit, etc. intraday ne le menace en aucun cas).
Selon toute vraisemblance, il s'agit soit d'un surdimensionnement de la transaction, soit d'une perte excessive. Les deux finissent par avoir un visage impassible sur le long terme. C'est pourquoi nous avons besoin d'un test pluriannuel.
Regardez le GBPUSD 24.06.2016 et l'EURCHF 15.01.2015 :)
Selon toute vraisemblance, il s'agit soit d'un surdimensionnement de la transaction, soit d'une perte excessive. Les deux finissent par avoir un visage impassible sur le long terme. C'est pourquoi vous avez besoin d'un test sur plusieurs années.
Je ne touche même pas le TS. Il n'est pas familier avec des concepts tels que le dépassement. Un modèle d'approximation du processus de Wiener avec démolition en action. Vous savez vous-même que vous ne pouvez pas en trouver une meilleure. L'essentiel est de compter correctement la variance et la moyenne comme mesure de la tendance centrale. Et un paramètre supplémentaire est bien sûr nécessaire. J'utilise actuellement l'asymétrie, mais je passe progressivement à la non-gentropie.
Selon toute vraisemblance, il s'agit soit d'une surenchère dans un échange, soit d'un chevauchement de pertes. Les deux finissent par avoir un visage impassible sur le long terme. C'est pourquoi vous avez besoin d'un test pluriannuel.
Tout dépend du signal d'entrée/sortie.
s'il y a un tel signal et qu'il n'y a pas d'intervention manuelle (programme de démarrage/arrêt), alors le résultat est tout à fait correct.
le risque est bien sûr surestimé, ce que le réel n'apprécie pas