De la théorie à la pratique - page 143
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"Aïe."
mais c'est une semaine plate.
Je vérifierai son algorithme en utilisant d'autres données - je ne serai pas pressé. Qui a besoin d'être plus rapide - laissez-le lire les dernières pages de ce fil et le faire lui-même.
Je ne suis pas pressé. C'est un fil intéressant.
Je lis pour l'instant.
Les transactions que vous avez sont de toute façon dans la démo. C'est ça le problème.
J'attendrai les vrais, et on verra.
Je ne suis pas pressé. C'est un fil intéressant.
Je lis pour l'instant.
Vous avez les transactions dans la démo de toute façon. C'est ça le problème.C'est mon beau-père qui le regrette le plus, en marchant autour de moi avec des exclamations comme "Eh bien ? Quand ? Quand ????!!!" :)))
Merci, Bas, pour la source tiques.alpari.org tiques, qui est nouvelle pour moi. Il y en a beaucoup, et, Alexandre, vous imaginez bien, beaucoup parce qu'ils sont donnés pour chacun des 10 types de comptes différents - et cela dans une seule maison de courtage ! C'est la première fois que je vois une telle approche de la question du stockage de l'historique des tics. Dukas en particulier, si je me souviens bien, a un cas de tics. Gaincapital aussi.
En effet, l'historique des coches est avant tout un outil de résolution des litiges pour la société de courtage.
Comme, vous voyez à quel point nous sommes honnêtes (et votre affaire n'était pas là), nous avons des journaux de toutes les affaires et ils sont publics.
Et deuxièmement, un avantage concurrentiel. Nous avons une histoire de tique et nous faisons tout pour que nos traders réussissent leurs transactions.
Eh bien, que puis-je dire, mes amis...
J'ai analysé le travail de l'algorithme proposé sur mes archives, collectées à l'aide de différentes méthodes de lecture des citations.
La conclusion est la suivante :
Le modèle proposé par Vizard fonctionne uniquement et seulement pour la méthode de lecture en temps exponentiel avec pseudo-états (je ne peux pas parler de temps uniforme avec pseudo-états - je ne dispose pas d'une telle archive).
Aucune autre méthode de réception des données(chaque tick, pas chaque tick, etc.) ne convient à ce modèle. Si quelqu'un analyse les ticks d'archives en utilisant cette méthode et obtient des résultats négatifs - laissez tomber, j'ai la même chose.
Maintenant, pour expliquer cela de manière compétente, je dois vraiment quitter le forum pendant un long moment, sans faire de bêtises.
Pas d'au revoir.
Regards,
Alexander_K.
Selon la théorie, il ne peut pas y en avoir. Le marché est un processus probabiliste, et non déterministe, et il est donc impossible de le prévoir à 100 %. Vous ne pourrez pas vous débarrasser des transactions négatives, mais vous n'en avez pas besoin - la question est leur nombre, vous devez juste vous assurer qu'elles ne l'emportent pas sur le profit, pour faire simple.
En outre, 100 % de transactions rentables est un indicateur de ce que l'on appelle la "surcompensation" (= la négociation unique). (= auto-tromperie), qui aboutit à une ruine soudaine.
Eh bien, que puis-je dire, mes amis...
J'ai analysé le travail de l'algorithme proposé sur mes archives, collectées à l'aide de différentes méthodes de lecture des citations.
La conclusion est la suivante :
Le modèle proposé par Vizard_, fonctionne uniquement et seulement pour la méthode de lecture dans des intervalles de temps exponentiels avec des pseudo-états (je ne peux pas parler de temps uniforme avec des pseudo-états - je n'ai pas une telle archive)
Algorithme de réception des ticks, adapté au modèle, pouvez-vous me le rappeler ? Personne ne veut m'aider, je vais devoir écrire un programme pour traiter les archives moi-même.
Pouvez-vous me rappeler l'algorithme de réception des ticks adapté au modèle ? Personne ne veut m'aider, je vais devoir écrire moi-même un programme pour le traitement des archives.
J'ai utilisé le générateur de nombres à distribution exponentielle de cet articlehttps://habrahabr.ru/post/263993/.
1. Le générateur génère la valeur =1, donc je lis les cotations Bid et Ask en 1 seconde. Et il importe peu qu'il s'agisse d'une citation "live", c'est-à-dire d'une valeur réellement reçue, ou d'une valeur "ancienne" (cette valeur est considérée comme un pseudo-état et elle est très importante).
2. Je lis la citation suivante jusqu'à la valeur suivante du générateur = , par exemple 3. Et ainsi de suite.
Je prends des cotations par DDE avec une discrétisation = 1 ou plusieurs secondes, donc j'ajoute 1 à la valeur donnée par le générateur et je prends la partie entière.