De la théorie à la pratique - page 34
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Je ne suis pas un MQL).
Et c'est... bien !
Peut-être VisualStudio ?
Écrire une API là-bas, refaire la conception de la plate-forme et tout.
)
Il n'y a rien à faire.
Je l'ai fait pendant 10 minutes tout au plus et n'importe quelle commande est possible, même un million.
terminé...
Je suis d'accord :
http://dxdy.ru/post1247421.html#p1247421
Vladimir, comme toujours, tu as les plus beaux billets. J'ai même peur d'imaginer qui vous êtes par profession - votre champ d'intérêt est trop vaste.
Mais c'est précisément parce que dans de tels schémas, nos incréments préférés ont une signification physique et mathématique claire. C'est comme ça ! :)))
C'est pourquoi je maintiens mon opinion - il est IMPOSSIBLE de travailler avec chaque tique. Il est nécessaire de travailler avec des temps d'échantillonnage définis t. Oui, mais où trouver les valeurs d'archives ?Yuriy Asaulenko m'a suggéré une méthode - je vais la regarder et l'étudier maintenant.
Pensez à ce que vous venez d'écrire. Ignorer le moment de l'apparition d'un événement afin de mieux rendre compte de sa signification physique dans un processus évoluant dans le temps.
Pendant ce temps, sur le forum, jusqu'en 2008, il y avait Alex Brusyansky, un trader à succès qui a disparu de tous les forums (signe qu'il a trouvé le graal) et n'apparaît sur http://www.blotter.ru/3/l11/indigo-dma/ que lorsqu'on ne lui donne pas de bénéfice. Ainsi, ses méthodes de trading, par exemple, sont directement liées au calcul et à la comparaison des pas de temps des ticks avec une précision de l'ordre de la milliseconde (quelqu'un a déjà trouvé ce lien ici https://www.youtube.com/watch?v=5dBj0r-ggiU&feature=autoshare). Maintenant que j'ai refait des recherches, il s'avère qu'il a décidé d'exposer sa méthode sur les pages du site http://worlhi.forexbablo.ru/. Cependant, tous les liens donnent déjà 403 Forbidden, et même dans les copies google tout est gommé. Pas pour rien, je pense.
Sur le sens physique et mathématique clair. Au fait, et à propos des "oncles à DC" qui ne connaissent qu'un cours de physique scolaire. Ces oncles n'ont pas besoin d'avoir une connaissance approfondie de la physique et des mathématiques. Au lieu de cela, ils l'ont ... qui pensez-vous ? Les personnes que nous utilisons pour communiquer ici. Les développeurs, MQ. Ils visitent nos pages de temps en temps, mais pas pour livrer les secrets du serveur MT. Et ce serveur, à ma connaissance, avait des fonctions de filtrage intégrées pour le temps et l'espace (comme votre moyenne sur deux ticks consécutifs) il y a environ 15 ans. Configurable, bien sûr. Plus une API vers le serveur pour créer d'autres filtres, à votre goût. Ainsi, le démarchage, la façon de citer, est donné par le serveur lui-même. Il fournit des méthodes si délicates pour les hommes à DC, tout ce qu'ils ont à faire est de maîtriser ces méthodes. Il faut en tenir compte dans un "sens physico-mathématique".
Pourquoi faut-il analyser les mouvements de taux dans le cadre du spread ? Ils n'ont pas du tout pour but d'apporter des informations sur le forex au terminal. Beaucoup de gens vous l'ont déjà dit. Je vais ajouter quelque chose qui n'a pas été mentionné. Comment les PED utilisent leur droit de générer des taux (indicatifs ?). Au moins à l'intérieur du spread, le DC a la possibilité : d'augmenter le taux jusqu'à un stop loss ; de ne pas passer le taux jusqu'à un take profit ; enfin, de simplement décaler le taux par rapport à la position globale du client.
Pourquoi voudriez-vous analyser les mouvements de taux au sein du spread ? Ils ne servent absolument pas à apporter des informations sur le forex dans le terminal. De nombreuses personnes vous l'ont déjà dit. Je vais ajouter quelque chose qui n'a pas été mentionné. Comment les PED utilisent leur droit de générer des taux (indicatifs ?). Au moins à l'intérieur du spread, le DC a la possibilité de : amener le taux à un stop loss ; ne pas manquer un taux pour prendre des bénéfices ; enfin, simplement déplacer le taux contre la position globale du client.
Pour ajouter de moi-même. Il n'y a pas si longtemps, j'ai téléchargé une histoire d'une minute à partir d'une seule source - une sorte d'effroi, pas une histoire.
Je l'ai téléchargé à partir d'un autre - on dirait deux outils complètement différents).
Les deux sont des DCs très célèbres.
Il est écrit dans les conditions générales de ma société de courtage qu'elle corrige, y compris rétroactivement, les cotations qui sont considérées comme hors marché, et que les transactions effectuées sur ces cotations ne sont pas valables. Les queues peuvent donc être arrachées rétroactivement).
Réfléchissez à ce que vous venez d'écrire. Ignorer le moment où se produit un événement afin de mieux rendre compte de sa signification physique dans un processus évoluant dans le temps.
Pendant ce temps, Alex Brusyansky était présent sur le forum jusqu'en 2008 . Ce trader à succès a disparu de tous les forums (signe qu'il a trouvé le graal) et n'apparaît sur http://www.blotter.ru/3/l11/indigo-dma/ que lorsqu'il n'obtient pas de bénéfices. Ainsi, ses méthodes de trading, par exemple, sont directement liées au calcul et à la comparaison des pas de temps des ticks avec une précision de l'ordre de la milliseconde (quelqu'un a déjà trouvé ce lien ici https://www.youtube.com/watch?v=5dBj0r-ggiU&feature=autoshare). Maintenant que j'ai refait des recherches, il s'avère qu'il a décidé de mettre sa méthode sur les pages de http://worlhi.forexbablo.ru/. Cependant, tous les liens donnent déjà 403 Forbidden, et même dans les copies google tout est gommé. Pas pour rien, je pense.
Sur le sens physique et mathématique clair. Au fait, et à propos des "oncles à DC" qui ne connaissent qu'un cours de physique scolaire. Ces oncles n'ont pas besoin d'avoir une connaissance approfondie de la physique et des mathématiques. Au lieu de cela, ils l'ont ... qui pensez-vous ? Les personnes que nous utilisons pour communiquer ici. Les développeurs, MQ. Ils visitent nos pages de temps en temps, mais pas pour livrer les secrets du serveur MT. Et ce serveur, à ma connaissance, avait des fonctions de filtrage intégrées pour le temps et l'espace (comme votre moyenne sur deux ticks consécutifs) il y a environ 15 ans. Configurable, bien sûr. Plus une API vers le serveur pour créer d'autres filtres, à votre goût. Ainsi, le démarchage, la façon de citer, est donné par le serveur lui-même. Il fournit des méthodes si délicates pour les hommes à DC, tout ce qu'ils ont à faire est de maîtriser ces méthodes. Il faut en tenir compte dans un "sens physique et mathématique".
Pourquoi faut-il analyser les mouvements de taux dans le cadre du spread ? Ils n'ont pas pour but d'apporter des informations sur le forex au terminal. Beaucoup de gens vous l'ont déjà dit. Je vais ajouter quelque chose qui n'a pas été mentionné. Comment les PED utilisent leur droit de générer des taux (indicatifs ?). Au moins à l'intérieur du spread, la société de courtage a la possibilité : d'augmenter le taux jusqu'à un stop loss ; de ne pas passer le taux pour prendre des bénéfices ; enfin, de simplement décaler le taux par rapport à la position globale des clients.
Je vous assure, Vladimir, et je le répète aux gars de l'AC : ne souffrez pas, vous ne pourrez jamais tuer le processus de non-marquage. Vous avez la visite de vrais physiciens d'URSS (vous vous souvenez de ce pays ?) qui savent de quoi ils parlent.
Oui, Alexander, une autre considération. Si vous abandonnez les ticks au profit de fluctuations de taux plus importantes que le spread, je pense que le problème du manque de capacité tampon dans votre instance VisSim disparaîtra également. Le nombre de ticks dont vous avez besoin 12-20 milliers correspond à une échelle de temps de quelques heures, ce qui a le sens physique de "période" de changements dans l'activité du marché https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6168925 et est comparable à la durée des sessions. C'est-à-dire quelques centaines de minutes au lieu de dizaines de milliers de tics.
:))))))))) A demain !
Je vous assure, Vladimir, et je le répète aux gars de DC - ne souffrez pas, vous ne pourrez jamais tuer le processus de non-marquage. Vous avez reçu la visite de vrais physiciens d'URSS (vous vous souvenez de ce pays ?), qui savent de quoi ils parlent.
Ils n'en ont rien à faire des mathématiques.
Si vous ouvrez une histoire, ça descend, si vous ouvrez une vente, ça monte.
Je vous assure, Vladimir, et je le répète aux gars de DC - ne souffrez pas, vous ne pourrez jamais tuer le processus de non-marquage. Vous recevez la visite de vrais physiciens d'URSS (vous vous souvenez de ce pays ?), qui savent de quoi ils parlent.