Une étude sur l'applicabilité de la martingale à l'aide de simulations du jeu de la pièce de monnaie - page 2
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Je ne le cache pas vraiment. Il y a deux règles :
1. un nombre limité de doubles (j'en ai 1 dans la vie réelle)
2. Un système qui ne donne pas une grande série de pertes et le rapport entre les transactions rentables et non rentables au moins 50 à 50.
Dans ce cas, Martin n'apporte pas un mauvais profit.
Je ne le cache pas vraiment. Il y a deux règles :
1. un nombre limité de doubles (j'en ai 1 dans la vie réelle)
2. Un système qui ne donne pas une grande série de pertes et le rapport entre les transactions rentables et non rentables au moins 50 à 50.
Dans ce cas, Martin n'apporte pas un mauvais profit.
Martingale est une grande... et assez sûr s'il n'est pas utilisé sous sa forme pure (comme la nitroglycérine)
. Un ajout trivial de "plastifiants" permet de l'utiliser confortablement et en toute sécurité.
Grigoriy Chaunin:
2. Un système qui ne produit pas une grande série de pertes et dont le rapport entre les transactions rentables et les transactions perdantes est au moins de 50/50.
Dans ce cas, la martingale n'est pas un mauvais profit.
La martingale est une grande... Et c'est une chose assez sûre si vous ne l'utilisez pas dans sa forme pure (comme la nitroglycérine). L'ajout insignifiant de "plastifiants" rend son utilisation confortable et suffisamment sûre.
C'est exactement ce que je vais vérifier, en utilisant un jeu simple comme exemple. Je vais essayer différentes variantes de la martingale. Mais le jeu restera le même - une pièce de monnaie - une grande série de pertes apparaîtra selon la théorie des probabilités, et c'est tout à fait possible.
En général, il faut tout considérer d'un point de vue pratique ; il y a un certain nombre fini d'essais qu'une personne peut réussir à faire dans sa vie. Si nous supposons qu'un pari est fait chaque seconde pendant cent ans - nous obtenons 60*60*24*365*100=3 153 600 000. Trois milliards ! J'ai exécuté le script pour voir la série maximale d'échecs - elle s'est avérée être de 29. Donc, comme nous l'avons découvert la dernière fois, compter sur 32 est plus que suffisant. Il ne reste plus qu'à calculer la bankroll nécessaire et à déterminer le nombre de parties qu'une personne peut jouer en un an, ainsi que l'argent qu'elle peut gagner. Et regardez la faisabilité.
Le commerce et l'échange de pièces sont des choses différentes. Le fait est que j'arrêterai de trader bien avant d'avoir une série de 29 pertes. J'ai une idée de la façon dont le système s'est comporté sur une période assez longue de l'histoire. Et cela me permet de comprendre quand l'arrêter. D'un point de vue pratique, de telles expériences ne sont pas intéressantes. Le marché n'est pas aléatoire. C'est là tout le problème. Par conséquent, la théorie des probabilités ne fonctionnera pas sur elle. La preuve que le marché n'est pas aléatoire a été référencée ici. Un tel système ne peut exister dans un marché aléatoire. Et une pièce de monnaie est un processus aléatoire.
Merde, je ne peux pas insérer le lien vers le suivi. Je vais le décrire avec des mots. La négociation est en cours depuis 2012. Le tirage au sort est de 10 %. 90 % des transactions sont rentables. Les arrêts sont utilisés.
Que le marché se produise ou non est une autre question, tout comme le fait d'y trouver un avantage. Pourquoi une martingale ou d'autres astuces alors, si vous avez déjà un avantage (disons 60% du temps, vous devinez, alors optez pour un lot fixe et ne vous en préoccupez pas). La question est de savoir si la martingale peut aider dans les cas où nous n'avons aucun avantage, comme dans un jeu de pièces de monnaie ou autre.
J'ai des stop et take à peu près égaux. 70% de trades rentables. Et avec un doublement, le bénéfice augmente et beaucoup. S'il n'y a pas de série de pertes supérieures à un, alors c'est toujours comme si 100 % des transactions étaient rentables. Quel système pourrait donner un tel résultat ? En réalité, la situation n'est pas aussi rose, mais elle en est proche. Parfois, il y a une série de 2 ou 3 pertes consécutives. Après eux, je soupire et continue à négocier. Mais le bénéfice global du système reste bon. Il est beaucoup plus facile de trouver un système avec un ratio de 50/50 de transactions rentables et perdantes que de 90/10.
Le problème, c'est qu'il n'y a aucune garantie qu'il n'y aura que trois pertes consécutives au maximum. Il pourrait y en avoir 5 ou 6. Encore une fois, si vous avez 70% de transactions réussies, vous n'avez besoin de rien, vous n'avez pas besoin de plus de profits, vous devriez être millionnaire très bientôt de toute façon. Je veux dire, le problème est qu'il n'y a pas 70% de transactions réussies, vous les avez maintenant et vous ne les aurez pas demain. Ce n'est pas bon, si seulement ça l'était, il y a toujours 50% dans une pièce, et on peut faire des tests dessus.
Mec, ça fait longtemps que j'hésite à le faire fonctionner en temps réel. Je veux dire, c'est une martingale. C'est mauvais. C'est ce que tout le monde dit. Je l'ai fait fonctionner sur la démo, cependant. Les résultats ont été bons. Il y a beaucoup de préjugés parmi les commerçants.
Le problème, c'est qu'il n'y a aucune garantie qu'il n'y aura que trois pertes consécutives au maximum. Il pourrait y en avoir 5 ou 6. Encore une fois, si vous avez 70% de transactions réussies, vous n'avez besoin de rien, vous n'avez pas besoin de plus de profits, vous devriez être millionnaire très bientôt de toute façon. Ce que je veux dire, c'est que le problème est qu'il n'y a pas de taux de réussite de 70%, vous l'avez maintenant et vous ne l'aurez pas demain. Ce n'est pas bon, si seulement si, mais dans une pièce de monnaie il y a toujours 50%, et vous pouvez tester dessus.
Je ne discuterai pas. J'ai écrit tout ce que je voulais.
Pourquoi recourir à la martingale ou à d'autres astuces si vous avez déjà un avantage (disons 60 % de devinettes, puis empocher de l'argent avec un lot fixe sans vous en préoccuper) ?
Pour contourner les limites natives, il faut une raison. Martingale (peu importe ce que cela signifie) comme une excuse pour vous-même - je ne suis pas un joueur inadéquat, c'est juste un système...
J'ai des stop et take à peu près égaux. 70% de trades rentables. Et avec un doublement, le bénéfice augmente et fortement. S'il n'y a pas de série de pertes supérieure à une, c'est comme si tous les trades à 100% étaient rentables.
Alors pourquoi garder une marge gelée pour la martingale alors que le TS est très fiable ? Cela signifie que les risques sont mal calculés, que la taille du lot est sous-estimée, que l'efficacité du dépôt ne correspond pas aux possibilités du TS.