et à errer de nouveau au hasard... - page 42
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Faut-il un cours de théorie des probabilités pour le justifier ? Les livres le prouveront mieux que moi.
Réponse acceptée !
Elle tend vers 0, car le nombre d'aigles et de queues à l'infini est égal.
C'est le cas ?
Faut-il un cours de théorie des probabilités pour le justifier ? Les livres le justifieront mieux que moi.
Et alors ? .... la même chose va se produire....
de toute façon, les gens ne l'aiment pas.... vous n'aimez pas qqn... mais c'est le modèle de marché le plus parfait ... pas complètement précis, mais il n'y a pas d'autres modèles plus précis ... et il n'y a pas de modèle - il n'y a pas de justification scientifique (logique, rationnelle, fiable ... choisissez n'importe quel mot) des mouvements des traders.... et le jeu de la chance est considéré comme égal au marché ...
c'est pourquoi les options sont évaluées sur la base de ce modèle simple... il y a eu des tentatives pour prendre en compte le regroupement de la volatilité comme les modèles GARCH et tout s'est arrêté et malgré ces tentatives pour faire quelque chose de plus précis dans l'évaluation des options, on est revenu à sb.....
ps : ok vous n'aimez pas ce modèle, donnez-moi une alternative.... vous messieurs les traders ? au moins un modèle est plus précis que la théorie du marché efficient...
Novi, pour comprendre ce que tu as écrit, pourrais-tu déchiffrer ce que "qqn..." ? S'il vous plaît, ayez un peu de respect pour les lecteurs. Et concernant la fonction aléatoire (RF), chaque RF a ses caractéristiques : moyenne, variance, fonction d'autocorrélation. Ils peuvent être utilisés pour le commerce. Par exemple, si la dispersion des FS est faible, nous pouvons essayer le trading de fourchette : du haut vers le milieu. Il est plus difficile de négocier le long de la tendance, car on ne sait pas exactement quand elle se terminera.
J'ai regardé votre profil. vous racontez ces conneries sur ce forum depuis 2012 ! 5 ans ! Vous auriez dû me demander d'abord et je vous aurais tout expliqué.
Vous auriez dû passer 5 ans sur quelque chose de valable.
voilà...
Si j'avais su que ce crétin allait détruire le fil de discussion, je n'aurais pas créé ce fil du tout((((
Je voulais discuter d'un sujet intéressant avec des gens normaux et intelligents, mais cet imbécile est venu ici avec son MOTION...........
Novi, pour comprendre ce que tu as écrit, pourrais-tu déchiffrer ce que "qqn..." ? S'il vous plaît, ayez un peu de respect pour les lecteurs. Et concernant la fonction aléatoire (RF), chaque RF a ses caractéristiques : moyenne, variance, fonction d'autocorrélation. Ils peuvent être utilisés pour le commerce. Par exemple, si la dispersion des FS est faible, nous pouvons essayer le trading de fourchette : du haut vers le milieu. Il est plus difficile de suivre la tendance, car on ne sait pas exactement quand elle prendra fin.
Si tu lisais attentivement, tu verrais que je l'ai déjà décrit, que chaque aléa a un ensemble unique de paramètres et de caractéristiques... Je ne le conteste pas, c'est vrai...
mais le caractère aléatoire ne le rend pas moins aléatoire.... bien que, connaissant ces caractéristiques, il soit possible de prédire ce que l'on peut attendre d'une série chronologique et ce que l'on ne peut pas...
Je ne sais pas, mais la distribution des cotations du marché est faite de manière tellement intelligente que tout le monde est en difficulté, pour toutes les stratégies... pour ceux qui suivent les tendances, ils sont arrêtés sur la scie, et les suiveurs de canaux sont assommés par les tendances, les martingaleurs sont arrêtés dans les zones de très forte volatilité et de mouvement interdit, les conservateurs n'ont tout simplement pas le droit de gagner, et ainsi de suite...
il n'y a probablement aucun moyen de gagner de l'argent qui soit plus difficile que le trading... en raison de la concurrence parfaite...
C'est le cas ?
Aucun cours de télévision n'a jamais prouvé cela. A l'infini est égale (et même pas égale, mais tend à la limite à...) non pas la quantité, mais le rapport No/(No+Np)=0.5. La différence |No-Np| peut être au moins infinie.Bien, No/(No+Np)=0,5, No=0,5No+0,5Np No=Np
Je ne sais déjà plus qui parle de quoi.
Mais la distribution des cotations de marché est faite de manière tellement astucieuse pour faire rentrer tout le monde, pour toutes les stratégies... pour ceux qui suivent la tendance, ils sont arrêtés sur la scie, tandis que les suiveurs de canal sont assommés par les tendances, les martingaleurs sont arrêtés dans les zones de très forte volatilité et les mouvements sans issue, les conservateurs n'ont tout simplement pas le droit de gagner, et ainsi de suite....
Qui a fait ça ? Noms, prénoms, poignées de main ?
C'est juste un processus aléatoire. Tous ces niveaux, canaux, tendances, etc. n'ont rien à voir avec la réalité. Tous ces canalisateurs, créateurs de tendances et autres n'ont donc pas de chance, ce qui est tout à fait naturel.
Qui l'a fabriqué ? Des noms, des noms, des identités ?
C'est juste un processus aléatoire. Tous ces niveaux, canaux, tendances, etc. n'ont rien à voir avec la réalité. Tous ces canalisateurs, créateurs de tendances et autres n'ont donc pas de chance, ce qui est tout à fait naturel.
Vous vous contredisez. Vous avez des statistiques avec des mo positifs, vous l'avez dit vous-même. Ainsi, si vous avez séparé une composante aléatoire d'une composante non aléatoire (dans certaines limites), même si vous ne vous en êtes pas rendu compte vous-même, alors pourquoi ces éléments - canaux, tendances et autres éléments de l'AT - ne fonctionneraient-ils pas également sur cette statistique positive. Appliquer l'AT à tout - bien sûr, cela ne servira à rien. Mais sur certaines données, pourquoi ça ne marcherait pas. C'est ça la phrase, il faut être capable de le préparer (TA), de l'exécuter sur certaines données, en contexte.
Eh bien, No/(No+Np)=0.5, No=0.5No+0.5Np No=Np
Je suis déjà confus par qui parle de quoi.
Tend vers 0 même si le nombre d'aigles et de queues à l'infini est égal.
Le nombre de têtes et de queues peut varier de n'importe quel nombre, y compris l'infini. La probabilité que "le nombre d'aigles et de queues à l'infini soit égal" est infinitésimale.
Soit X=infini. Np=X, No=X+10^60 -> Np/(No+Np)=0,5 et |Np-No|=10^60.
Encore une fois.
Le nombre de têtes et de queues peut varier de n'importe quel nombre, y compris l'infini. La probabilité que "le nombre d'aigles et de queues à l'infini soit égal" est généralement infinitésimale.
Soit X=infini. Np=X, No=X+10^60 -> Np/No=0.5 et |Np-No|=10^60.