FOREX et ECONOMIE. Théorie, pratique, prévisions et implications - page 4
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Pourquoi chercher ? Votre article est sur le forum, je l'ai lu.
Et en général - OK !
Allez, monte.
C'est probablement dans les blogs, je n'écris pas d'articles, j'ai juste posté des informations - pas les miennes.
Ok.
Je l'ai mis en discussion générale, parce que cela n'a pas beaucoup de sens si vous lisez la théorie. Mais en tant qu'exemple de développement futur, ce n'est pas mal du tout.
J'ai maintenant essayé de déterminer la profondeur de l'échantillonnage du temps.
Le principe est le suivant : je prends le deuxième modèle de série temporelle, que j'ai placé ci-dessus, et je commence à additionner les valeurs de chaque barre (recherche de droite à gauche) jusqu'à obtenir zéro.
J'imprime les valeurs sur lesquelles j'ai obtenu zéro, ou je n'imprime pas du tout, si je n'ai pas obtenu zéro.
J'ai l'image suivante dans toutes les TF :
Ainsi, la balance des cotations se trouve toujours sur l'avant-dernière barre disponible, quelle que soit la période de temps.
Qu'en pensez-vous ?
Des idées ?
Quelles sont vos pensées ?
Eh bien, je suis toujours dehors, honnêtement.....
Comprenez-vous la logique de l'expérience ?
Eh bien, je suis toujours dehors, honnêtement.....
Que voulez-vous faire de toute façon ?
Comprenez-vous la logique de mon expérience ?
Non.
Quelle est l'expérience ?
Vous transformez une série d'une manière ou d'une autre, vous la regardez et vous vous demandez : qu'en pensez-vous ?
Non.
Quelle est l'expérience ?
Vous transformez une série d'une manière ou d'une autre, vous la regardez et vous vous demandez : qu'en pensez-vous ?
J'ai décrit ci-dessus l'algorithme de ma méthode de conversion.
Puis j'ai posté une capture d'écran de ce que j'ai obtenu.
Puis j'ai posté un algorithme pour l' échantillonnage temporel.
Ou dois-je l'écrire à nouveau pour vous?
J'essaie maintenant de décider de la profondeur de l'échantillonnage du temps.
Qu'en pensez-vous ?