Quelle est la profondeur optimale de l'historique pour identifier un signal utile ? - page 17
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Je ne m'attendais pas à une telle réponse de la part du respecté ... OK ... disons que le prix est une personne et qu'elle se tient quelque part ... alors je pose la question où elle se tient et pourquoi ... en y répondant, on obtient une image du marché.
Il n'y a pas de quoi être surpris, d'accord, la question de savoir où se trouve le prix, il semble être sur l'écran. Mais la question de savoir pourquoi elle est là relève pratiquement de la démagogie absolue. Et d'ailleurs la réponse à cette question - parce qu'il y a un certain temps c'était là et maintenant c'est ici - est un exemple de cette démagogie. Et ce n'est pas une réponse, mais un constat qui découle de la première question.
Il serait intéressant d'entendre une réponse sur le pourquoi.
L'impression est trompeuse, je l'ai goûté.
Néanmoins, pouvons-nous revenir au point de départ ?
Je me demandais donc, si nous effectuons des transactions intrajournalières en minutes, et que la transaction est censée durer en moyenne une demi-journée, quelle est votre profondeur optimale d'historique en barres (c'est-à-dire en temps) ?
Tout dépend du TS et de ses conditions. La transaction est généralement clôturée lorsque le TP ou le SL est atteint, ainsi que sur le signal inverse de l'indicateur. Je n'ai pas essayé de fermer des transactions après une certaine période de temps. Par exemple, le TS que j'applique, donne la meilleure performance sur les données H1 du 01 01 2014 au présent, avec un nombre optimal de barres d'historique = 240 barres, soit 2 semaines de trading. Pourquoi exactement 2 semaines - je ne sais pas.
Il y a 6014 bars dans l'histoire.
Tics modélisés 11027
Qualité de la modélisation n/a
Erreurs de concordance des graphiques 0
Dépôt initial 1000.00
Courant d'écart (51)
Bénéfice net 10864.18
Bénéfice total 21090.43
Perte totale -10226.25
Rentabilité 2,06
Gain attendu 4,32
Abattement absolu 941,41
Abaissement maximal 1789.48 (20.23%)
Le drawdown relatif est de 94.14% (941.41)
Total des transactions 2516
Positions courtes (% de gain) 1873 (87,72%)
Positions longues (% de gain) 643 (51,01%)
Transactions rentables (% de toutes) 1971 (78,34%)
Transactions à perte (% du total) 545 (21,66%)
Le plus grand
commerce rentable 11.00
transaction perdante -21.43
Moyenne
transaction rentable 10,70
transaction perdante -18.76
Nombre maximal
gains continus (profit) 335 (3663.71)
Pertes continues (perte) 48 (-965,65)
Maximum
Profit continu (nombre de victoires) 3663.71 (335)
Perte continue (nombre de pertes) -965.65 (48)
Moyenne
gains continus 23
Perte continue 6
yosuf:
Je ne sais pas pourquoi exactement 2 semaines.
Positions courtes (% des gagnants) 1873 (87,72%)
Positions longues (% des gagnants) 643 (51,01%)
Vous avez l'air d'un père qui travaille dur. )))) Parfois, regardez le tableau.
Il serait intéressant que vous nous expliquiez pourquoi.
Je dois être dans le mauvais forum ... La réponse à la question de savoir où se trouve le prix est l'analyse technique (tendance, canal, niveaux de résistance, etc.). J'étudie le graphique des prix.
Pour répondre à la question "pourquoi", je regarde les facteurs fondamentaux que les acteurs du marché prennent en compte (c'est-à-dire que je vois l'humeur du marché et ses intérêts).
Je me demandais donc, si nous effectuons des transactions intraday en minutes, et que la transaction est censée durer une demi-journée en moyenne, quelle est votre profondeur optimale d'historique en barres (c'est-à-dire en temps) ?
Je dois être dans le mauvais forum ... La réponse à la question où se trouve le prix est l'analyse technique (tendance, canal, niveaux de résistance, etc.) Je veux dire que j'étudie le graphique des prix.
Pour répondre à la question "pourquoi", j'examine les éléments fondamentaux pris en compte par les participants au marché (c'est-à-dire que je vois l'humeur du marché et ses intérêts).
Mais les fondamentaux ne donneront pas une réponse claire à la raison pour laquelle le prix est là.
Si c'est le cas, il ne répondra pas dans le délai dont vous parliez.
En fait il n'y a rien à discuter, vous n'avez pas voulu répondre, c'est-à-dire que vous ne donnez pas non plus de réponse sur la profondeur de l'histoire,
Une demi-journée, c'est 720 minutes. Je ne comprends pas pourquoi un graphique d'une minute est nécessaire pour une transaction aussi longue. À un tel taux d'échantillonnage, aucun traitement du signal n'est possible avec les outils de TA, à l'exception des plus primitifs, comme les indicateurs standard, dont l'inutilité est depuis longtemps évidente pour tous.
La question s'adressait à une personne précise, concernant ses prédispositions dans l'analyse.
Quant à vous, vous avez fait l'analyse sur des minutes et des semaines, et vous ne vous êtes pas posé de telles questions avant https://forum.mql4.com/ru/42459/page2#503868.
Et maintenant, c'est impossible.
La question s'adressait à une personne précise, concernant ses prédispositions dans l'analyse.
Quant à vous, vous avez fait l'analyse sur des minutes et des semaines, et vous ne vous êtes pas posé de telles questions avant https://forum.mql4.com/ru/42459/page2#503868.
Dans ce post, il est littéralement dit ce qui suit : Changer l'intervalle de temps signifie changer le taux d'échantillonnage et rien d'autre. J'ai aussi écrit la même chose ici. Ces images montrent simplement la décomposition du prix en plusieurs composantes par les filtres. Ce n'est pas la chose la plus complexe, mais même cela nécessite des ressources informatiques importantes. Et maintenant je fais un extrapolateur. Le calcul de 32 mesures sur un ordinateur de qualité moyenne prend 50 ms, tandis que le calcul de 64 mesures prend 500 ms. Rien que de penser aux barres 720 me rend malade...
En principe, vous avez probablement raison de dire que nous devrions utiliser un historique beaucoup plus long que la durée de la transaction. Mais je comprends que je dois prendre plusieurs dizaines de mesures et les utiliser pour calculer les 1-2-3 mesures suivantes. A la mesure suivante, nous pouvons le répéter.
Ce post dit littéralement ce qui suit : Changer l'intervalle de temps signifie changer le taux d'échantillonnage et rien d'autre. J'ai aussi écrit la même chose ici. Dans ces images, il s'agit simplement d'une décomposition par filtre du prix en plusieurs composantes. Ce n'est pas la chose la plus compliquée, mais même cela nécessite des ressources informatiques importantes. Et maintenant je fais un extrapolateur. Le calcul de 32 mesures sur un ordinateur de qualité moyenne prend 50 ms, tandis que le calcul de 64 mesures prend 500 ms. Rien que de penser aux barres 720 me rend malade...
En principe, vous avez probablement raison de dire que nous devrions utiliser un historique beaucoup plus long que la durée de la transaction. Mais je comprends que je dois prendre plusieurs dizaines de mesures et les utiliser pour calculer les 1-2-3 mesures suivantes. Sur la mesure suivante, nous pouvons le répéter.
Je ne sais pas comment argumenter autrement... Je vais vous envoyer le lien, peut-être qu'il vous renseignera mieux.
https://forum.mql4.com/ru/4368/page13#251394
où se trouve la photo.
Je reste sur la même opinion jusqu'à présent, seulement si la profondeur de 11500 barres est nécessaire dans ce cas (ce qui est dans le lien), c'est ce que je veux dire.
Ou à propos de ces photos
https://forum.mql4.com/ru/24013/page52
ou sur votre propre https://forum.mql4.com/ru/42459/page2#503868 par exemple dans cette image pour m1 quel genre d'historique vous prenez, 64 barres si votre ligne bleue la plus lente a une période bien au-delà des centaines de barres... c'est ce que je veux dire. Et je ne crois pas aux prédictions basées sur 32 ou 64 barres...
Je ne sais pas comment argumenter autrement... Je vais vous envoyer un lien, peut-être qu'elle pourra mieux vous renseigner.
https://forum.mql4.com/ru/4368/page13#251394
où se trouve la photo.
Je reste sur la même opinion jusqu'à présent, seulement si vous avez besoin de la profondeur de 11500 barres dans ce cas (qui est dans le lien), c'est ce que je veux dire.
Ou à propos de ces photos
https://forum.mql4.com/ru/24013/page52
ou sur votre propre https://forum.mql4.com/ru/42459/page2#503868 par exemple dans cette image pour m1 quel genre d'historique vous prenez, 64 barres si votre ligne bleue la plus lente a une période bien au-delà des centaines de barres... c'est ce que je veux dire. Et je ne crois pas aux prédictions basées sur 32 ou 64 barres...
Il m'est plus facile de commenter mes propres photos que celles des autres, d'autant plus que les photos des autres sont effrayantes. J'ai pris la longue histoire pour peindre l'histoire. Je n'ai même pas pensé à utiliser toutes ces données pour faire des prédictions.
Inversement, je ne crois pas aux prédictions basées sur des milliers de barres. Je veux dire que je le fais, mais c'est un gaspillage insignifiant de puissance informatique.
Je peux vous montrer le spectre de la dérivée première du prix.
Et voici à quoi ressemblent les prévisions :
La ligne blanche est la prévision et la ligne verte est le résultat réel. La prévision a été faite sur 64 barres à gauche de la ligne pointillée. On ne peut faire confiance qu'aux quelques bars les plus proches. Les basses fréquences ne sont pas très bien extrapolées, les hautes fréquences parfaitement. La précision de l'extrapolation des hautes fréquences dépend très légèrement de la fréquence d'échantillonnage.