Économétrie : Prévision par modèle d'espace d'état - page 9

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MetaDriver:

Il n'y a pas besoin de tendance. C'est votre caprice de gauchiste. Négociez une barre pour commencer. Sans l'écart, c'est suffisant. S'il y a une nette rentabilité dans ces conditions - il y aura matière à discuter plus avant.
Oui, c'est une idée intéressante.
 
MetaDriver:
Eh bien, tous mes prévisionnistes sont initialement à une barre. C'est une autre chose : c'est trop loin de 100%...) Et où d'autre pourriez-vous faire une "expérience pure" avec la couleur des barres (direction du trade) ? Sinon, comment pouvez-vous fournir une prédiction à 100% de la direction sans lire au préalable l'histoire ?
Réel. Je suis d'accord, mais pas à 100%, seulement un MO positif
 
TheXpert:
Mieux encore, dites-moi, y a-t-il un curwafitter dans la cachette ? )


Je le fais)) L'aftar l'a, je ne sais pas.
 
EconModel:
Oui, la pensée est intéressante.

Avez-vous vérifié l'erreur pour une distribution normale ? Il s'agit d'une exigence économétrique standard pour les modèles prédictifs.
 

Testez le graal dans le testeur. Qualité. Coûteux )


Avals:
Je l'ai)) L'aftar l'a, je ne sais pas.

C'est dommage... Ne me dites pas que sur un graphique propre...

Sinon je vais devoir déchirer mon modèle que c'est impossible sur des graphiques purs.

______________________

Voici la photo de TC, elle montre parfaitement que c'est un ajustement.


 
Avals:

Y a-t-il un graphique de la distribution des erreurs ? Si elle a une queue aussi épaisse que la distribution incrémentale, alors tant pis).

P.S. Vous pouvez même les placer sur le même graphique pour plus de clarté.


> summary(forecast.residuals)

Min. 1er Qu. Médiane Moyenne 3ème Qu. Max.

-3,353e-03 -3,636e-04 3,888e-05 5,263e-05 5,883e-04 3,181e-03

C'est quoi sa queue ?

Il semble y avoir un cycle hebdomadaire.....

 
EconModel:


> summary(forecast.residuals)

Min. 1er Qu. Médiane Moyenne 3e Qu. Max.

-3,353e-03 -3,636e-04 3,888e-05 5,263e-05 5,883e-04 3,181e-03

C'est quoi sa queue ?

Il semble y avoir un cycle hebdomadaire.....

distribution de fréquence pour voir si l'erreur est normalement distribuée
 
Avals:
Avez-vous vérifié l'erreur pour une distribution normale ? C'est une exigence standard de l'économétrie pour les modèles prédictifs.

Eh bien, la normalité est un peu trop, mais la stationarity....

Missing..... Je le ferai.

Le choix des modèles s'est fait par AIC...

 
FAGOTT:
réel. Je ne suis pas d'accord à 100%, juste un MO positif

Ne me fais pas rire. Je ne suis pas d'accord à moins de 100%. C'est dans ce contexte que vous avez qualifié de "mythe" le commerce de la couleur des barres. Votre phrase vous sort complètement de ce contexte, parce qu'alors vous ne pouvez garantir aucun "gain positif attendu" du tout, parce qu'il n'existe que dans le testeur (sur l'historique), et n'est connu que rétroactivement sur le réel. ))
 
Avals:
distribution de fréquence pour voir si l'erreur est normalement distribuée

Je n'ai pas assez de connaissances pour le faire tout de suite.

En fait, si je me souviens bien, vous devez vérifier une racine unitaire.

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