Économétrie : Prévision par modèle d'espace d'état - page 7
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Il ne faut pas gronder l'économétrie.
D'ailleurs, pour le fun, ce n'est pas vous, mais Faa, qui grondait les réseaux neuronaux :))
L'un des principaux domaines en plein essor de l'économétrie est l'économétrie non paramétrique. L'économétrie non paramétrique est une branche de l'économétrie qui ne nécessite pas la spécification des formes fonctionnelles des objets à estimer. Au lieu de cela, ce sont les données elles-mêmes qui forment le modèle. Les méthodes non paramétriques sont de plus en plus populaires dans la recherche appliquée. Elles sont plus adaptées à l'analyse d'une grande quantité de données avec un petit nombre de variables. De plus, ces méthodes sont appliquées lorsque les spécifications paramétriques habituelles ne conviennent pas à la tâche à accomplir. L'économétrie non paramétrique relâche les hypothèses paramétriques, ce qui est parfois très utile dans la recherche appliquée. Les principales méthodes permettant de construire des modèles flexibles sont les méthodes à noyau, le lissage par spline, les méthodes du plus proche voisin, les réseaux neuronaux et les méthodes de lissage flexible des séries de données.
C'est dans ces moments-là qu'on a envie de tenir l'écrivain financièrement responsable du bazar. Un pari, peut-être ?
Dans des moments comme celui-ci, j'ai envie de tenir l'écrivain financièrement responsable de ses conneries. Un pari, peut-être ?
Combien êtes-vous prêt à gagner/perdre de $ si j'encaisse ce "mythe" dans le testeur (sur tous les instruments, pour de nombreux mullions) en un jour ? // L'horizon temporel, pour simplifier, est également un jour.
;)
Si vous le voulez, utilisez-le ! Mais courageusement, sans mâcher la morve !
Testeur, mon cul !
Tester - va te faire foutre
Voici le résultat selon le testeur anonyme.
Il y a là un paramètre : seuil - écart du prix par rapport à la prévision.
Pour le seuil = 10 pips (0.001)
seuil = 0,0005
Dites-moi que vous avez aussi un (un) pronostiqueur de barres qui fonctionne ? Sans données externes ?
Si vous voulez participer, participez ! Mais courageusement, sans mâcher la morve !
Tester, mon cul.
Si vous voulez participer, participez ! Mais courageusement, sans mâcher la morve !
Tester, mon cul.
Je conclus du graphique : le modèle n'est pas désespéré, mais il ne rapportera pas d'argent.
Nous devons travailler.
La question demeure : comment utiliser les prévisions ?
Je conclus du graphique : le modèle n'est pas désespéré.
D'après le graphique, je conclus : le modèle n'est pas désespéré.
Et sur l'axe horizontal, quoi ? Le nombre d'échanges ?