Économétrie : Prévision par modèle d'espace d'état - page 10
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Ne me fais pas rire. Je ne suis pas d'accord à 100%. C'est dans ce contexte que vous avez qualifié de "mythe" la négociation sur la couleur des barres. Votre phrase vous sort complètement de ce contexte, car alors vous ne pouvez garantir aucun "gain positif attendu", car il n'existe que dans le testeur (sur l'historique), et n'est connu que rétroactivement sur le marché réel. ))
Il n'y a pas assez de connaissances dans l'immédiat.
En fait, si je me souviens bien, vous devez vérifier une racine unitaire.
Quel genre de queue a-t-il ?
?hist, ?densité, ?quantile
Un test à 100 bars est ridicule. Faites-le à 2-3 000 au moins.
Je n'ai pas assez de connaissances pour le faire tout de suite.
En fait, si je me souviens bien, vous devez vérifier une racine unitaire.
Je peux tout voir.)
Je n'ai pas assez de connaissances pour le faire tout de suite.
En fait, si je me souviens bien, vous devez vérifier une racine unitaire.
distribution de fréquence pour voir si l'erreur est normalement distribuée
Voici le test de racine unitaire # Augmented-Dickey-Fuller Unit Root Test :
La valeur de la statistique de test est : -7.0173
Valeurs critiques pour les statistiques de test :
1pct 5pct 10pct
tau1 -2,6 -1,95 -1,61
Si je comprends bien, le résidu est stationnaire.
Voici le test pour la racine unitaire # Augmented-Dickey-Fuller Unit Root Test :
La valeur de la statistique de test est : -7.0173
Valeurs critiques pour les statistiques de test :
1pct 5pct 10pct
tau1 -2,6 -1,95 -1,61
Si je comprends bien, le résidu est stationnaire.
La question est ancienne : que faire des prévisions ?
Jusqu'à présent, je n'ai vu qu'une seule suggestion qui fonctionne : négocier une barre. Vraiment pas d'écart. C'est douteux.
Je ne sais pas ce que ces tests montrent. Nous pouvons constater à partir de la distribution - soit comme les augmentations de prix - des queues épaisses et pointues, soit une petite variance fixe sans valeurs aberrantes sur quelques sigmas.
La question est ancienne : que faire des prévisions ?
Jusqu'à présent, je n'ai vu qu'une seule suggestion qui fonctionne : négocier une barre. Vraiment pas d'écart. C'est douteux.
vous ouvrez vers la prévision si l'objectif est supérieur à X*spread. Sur la barre suivante, si la prévision coïncide avec la position - vous tenez (nous sauvegardons le spread par rapport à la ré-entrée). Si dans la direction opposée, nous fermons
Oui, c'est un raffinement du metadriver.
Pardon, ce résultat est donc celui du testeur anonyme. Ensuite, nous devrions revérifier dans le testeur et voir.....