Les résultats du test de mon EA - quelle est l'accroche et l'illusion ? - page 5
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Après-midi. J'utilise des ordres stop en attente.
Le principal problème est que le testeur ne tient pas compte du glissement. Notez que si un ordre dans le testeur tombe sur un gap - il déclenchera toujours un profit si le TP ne tombe pas sur le gap. En réalité, il y aura des dérapages.
Le deuxième problème - le problème de la génération de ticks, qui n'a pas grand-chose à voir avec le marché et votre microstop s'étalera souvent dans la perte - a été décrit ci-dessus à ce sujet.
Mais néanmoins, testez le système avec le lot fixe 0.1 - par le gain attendu, il sera possible de dire plus précisément - si cela fonctionnera ou non.
Dans le Strategy Tester, les systèmes breakout avec microstops donnent souvent d'excellents résultats. True.... certains systèmes ne fonctionnent pas beaucoup plus mal que dans le testeur))))))))))) Sur le MO, vous devez regarder.
Ces CT seraient fortement liés entre eux... Il est peu probable que cela fonctionne.
Le principal problème est que le testeur ne tient pas compte du glissement. Notez que si un ordre dans le testeur tombe sur un gap - il déclenchera toujours un profit si le TP ne tombe pas sur le gap. En réalité, il y aura des dérapages.
Le deuxième problème - le problème de la génération de ticks, qui n'a pas grand-chose à voir avec le marché et votre microstop s'étalera souvent dans la perte - a été décrit ci-dessus à ce sujet.
Mais néanmoins, testez le système avec le lot fixe 0.1 - par le gain attendu, il sera possible de dire plus précisément - si cela fonctionnera ou non.
Dans le testeur, les systèmes de rupture avec un microstop donnent souvent d'excellents résultats.
Le slippage est l'exécution d'un ordre en fonction des ordres qui sont dans le carnet à ce moment-là. Avec un MO élevé et la liquidité du marché, le glissement devient une préoccupation secondaire. Il n'est pas non plus nécessaire de lutter contre le mode de génération de tics; il faut simplement savoir comment il fonctionne et éviter ses pièges.
La principale raison de l'échec est ce que l'on appelle le mot "adaptation", car le testeur, de manière très efficace, nous permet d'adapter notre modèle, alias TS, au marché.
Le slippage est l'exécution d'un ordre sur un ordre qui est actuellement dans le livre. Avec un MO élevé et une grande liquidité du marché, le slippage devient un facteur secondaire. Il n'est pas non plus nécessaire de lutter contre le mode de génération de tics ; il suffit de savoir comment il fonctionne et d'en éviter les pièges.
La principale raison de l'échec est ce que l'on appelle le mot "ajustement", car le testeur nous permet très efficacement d'adapter notre modèle, alias TS, au marché.
Le glissement dans le système réel est de toute façon plus petit que le m.o. du système. Et si le mo est petit - alors kaput. Je suis d'accord, si l'écart n'est pas microscopique - alors le générateur de tics n'affecte pas le résultat.
L'ajustement, bien sûr, peut avoir sa place. Bien que, je pense qu'il n'y a pas grand chose à ajuster - cela semble être une répartition des avoirs avec un micro arrêt.
Le fait que le système ait un signal d'entrée et un signal de sortie, il s'agit en fait de deux systèmes complets donnant un signal d'entrée.
Oui, c'est un signal, mais ce n'est pas nécessairement la base d'un système distinct. Le signal peut être le signe avant-coureur d'une augmentation du risque, plutôt que d'un revenu dans la direction opposée. Lorsque nous sommes entrés - nous avions une certaine valeur potentielle de rendement/risque qui nous convenait. Un autre signal pourrait montrer que soit le revenu a changé, soit le risque a changé, soit les deux. Dans ce dernier cas, un système distinct peut être construit sur la base du second signal et si son rendement/risque nous convient (en tenant compte des frais généraux), il peut être négocié séparément. Dans le premier et le deuxième cas, il s'agit uniquement de signaux de sortie. Par exemple, le signal a montré une forte augmentation de la volatilité, ce qui a modifié les risques et la valeur actuelle du profit/risque ne nous satisfait plus. Sortie.
Temps, chalut, tp - c'est des conneries. Si un TS de confiance donne des signaux d'entrée, qu'est-ce qui l'empêche de donner des signaux de sortie ?
Le TS est obligé de donner des signaux d'entrée et de sortie.
Le fait que le système ait un signal à l'entrée et un signal à la sortie, est en fait deux systèmes complets donnant un signal à l'entrée.
Non !!!
Je soupçonne que vous ne considérez que les stratégies inverses, c'est-à-dire OpenBuy --> CloseBuy=OpenSell --> CloseSell= OpenBuy --> etc.
Mais c'est fondamentalement faux. Parce que les deux signaux CloseBuy != OpenSell et CloseSell != OpenBuy --- ces signaux ne sont pas équivalents (l'équivalence des signaux n'est pas une règle, mais une exception à la règle)
Le système doit être composé de deux sous-systèmes fermés OpenBuy --> CloseBuy & OpenSell --> CloseSell
Le TS est obligé de donner des signaux d'entrée et de sortie.
Non, il n'est pas obligé de sortir.
Non, tu n'as pas besoin de sortir.
Eh bien, cela dépend de la façon dont vous le dites. Pour moi, c'est obligatoire.
Eh bien, cela dépend de la façon dont vous définissez la tâche. Pour moi, c'est obligatoire.
C'est différent.