La diversification des risques est-elle même possible sur le marché des changes ? - page 6
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Mais alors, d'après ce que je vois, ce ne serait pas de la diversification de toute façon.
Regardez :
Par exemple, je décide de trader de manière agressive - 10% du risque (du dépôt) pour 1 transaction.
Je prends 5 symboles liés au quid et il s'avère que si le graphique général du quid ne bouge pas dans ma direction - alors je perdrai immédiatement 50% !
N'est-ce pas ?
Je vais prendre un portefeuille (comme je le vois) tout en regardant ce graphique général ?
P.S. Si je ne commande pas 50% (en 5 positions, mais par exemple 2% sur chaque instrument du portefeuille), alors cette manoeuvre n'a pas de sens, car je peux trader avec le même succès sur 1 instrument (quelconque) à la fois...
(ayant les mêmes risques et le même bénéfice potentiel)
Qu'est-ce que l'indice du dollar a à voir avec cela ? L'indice du dollar est juste une devise, pas une paire de devises.
Le SP500, quant à lui, est un ensemble de toutes les actions qui sont négociées. Et la principale astuce des strates neutres par rapport au marché est de mettre en évidence l'alpha, car vous pouvez obtenir le bêta simplement en achetant l'indice.
Une paire avec un risque de 10 % et 5 paires avec un risque de 10 % chacune ne constituent pas une diversification. Il s'agit simplement d'une augmentation du risque, et non d'une répartition. La diversification dans votre cas est de 5 paires à 2% chacune. La diversification n'est pas une augmentation du profit, mais une réduction du risque, ce qui entraîne principalement une baisse des profits, mais le résultat final peut être meilleur.
L'essentiel est simple.
Ou je fais 10 transactions en 10 jours.
(Chaque transaction comporte un risque de 10% et dure 1 jour).
Ou je fais 10 transactions en 1 jour.
(avec le même risque par instrument).
Ici, je veux comprendre s'il est possible de négocier 10 instruments par jour et les risques seraient aussi répartis (en termes de diversification), que si je négocie ces 10 positions - 10 jours ?
En d'autres termes, je veux charger la totalité de mon dépôt chaque jour (ou au moins 30 % de celui-ci).
En bref, le dépôt doit fonctionner et ne pas être seulement pour la frime.
Vous saisissez l'idée ?
Comment cela peut-il être réalisé ?
(Et s'il est possible de l'organiser sur le marché des changes ?)
Voir.
Le résultat est simple.
Soit je fais 10 transactions en 10 jours.
(chaque transaction à 10% de risque).
Ou je fais 10 transactions en 1 jour.
(avec le même risque par instrument).
Ici, je veux comprendre s'il est possible de négocier 10 instruments par jour et les risques seraient aussi répartis (en termes de diversification), que si je négocie ces 10 positions - 10 jours ?
En d'autres termes, je veux charger la totalité de mon dépôt chaque jour (ou au moins 30 % de celui-ci).
En bref, le dépôt doit fonctionner et ne pas être seulement pour la frime.
Vous comprenez l'idée ?
Si vous effectuez 10 transactions par jour, vous obtenez rapidement un nombre statistiquement significatif d'observations. Si votre TS a un MO positif, il est plus probable qu'il apparaisse sur un grand nombre d'observations (loi des grands nombres sous une forme tordue).
Si vous effectuez 10 transactions par jour, vous obtenez rapidement un nombre statistiquement significatif d'observations. Si votre TS a un MO positif, il est plus probable qu'il apparaisse sur un grand nombre d'observations (loi des grands nombres sous une forme tordue).
De quelles observations parle-t-on exactement ?
Et où voulez-vous en venir exactement ?
(que proposez-vous de faire, je veux dire ?)
Pouvez-vous le reformuler ? )
De quel type d'observations s'agit-il exactement ?
Votre TS ne donne pas des trades 100% rentables, n'est-ce pas ? Certains métiers sont dans le +, d'autres dans le -. L'essentiel est qu'à la fin d'une certaine période, le montant total des transactions sera +. En négociant 10 transactions par jour dans votre exemple, vous atteindrez cette période plus rapidement.
Eh bien, si le TS donne vraiment des résultats positifs.
Votre TS ne donne pas des trades 100% rentables, n'est-ce pas ? Certains des métiers sont + et d'autres sont -. L'essentiel est qu'à la fin d'une certaine période, le montant total des transactions sera +. En négociant 10 transactions par jour dans votre exemple, vous atteindrez cette période plus rapidement.
Eh bien, si le TS donne vraiment un MO positif
Mais comment effectuer 10 transactions par jour - s'il est risqué de conserver toutes ses positions en même temps sur le marché des changes ?
(C'est la question principale de ce billet...)
Oui. Exactement.
Mais comment pouvez-vous effectuer 10 transactions par jour - s'il est risqué de conserver toutes vos positions en même temps sur le marché des changes ?
(C'est la question principale de ce billet...)
Il est moins risqué (en termes de perte) d'ouvrir dix transactions sur dix instruments en même temps que d'ouvrir une transaction sur un seul instrument. A condition qu'il y ait de vrais signaux d'ouverture.
La probabilité qu'un aigle (perte) tombe lors d'un tirage au sort est de 50 %.
La probabilité qu'en lançant 10 pennies, 10 aigles tombent est inférieure à 50%.
N'est-ce pas ?
Regardez.
Le résultat est simple.
Soit je fais 10 transactions en 10 jours.
(Chaque transaction comporte un risque de 10% et dure 1 jour).
Ou je fais 10 transactions en 1 jour.
(avec le même risque par instrument).
Ici, je veux comprendre s'il est possible de négocier 10 instruments par jour et les risques seraient aussi répartis (en termes de diversification), que si je négocie ces 10 positions - 10 jours ?
En d'autres termes, je veux charger la totalité de mon dépôt chaque jour (ou au moins 30 % de celui-ci).
En bref, le dépôt doit fonctionner et ne pas être seulement pour la frime.
Vous saisissez l'idée ?
Comment cela peut-il être réalisé ?
(Et s'il est possible de l'organiser sur le marché des changes ?)