Statistiques, optimisation et "lucky coin" .... - page 2
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Tout d'abord, il ne s'agit pas d'ouvrir des postes comme celui de topicstarter à partir de zéro,
et deuxièmement, ce n'est pas un Graal.
Eh bien, d'après le butin de l'affaire - c'est vraiment une scorie, vouée à l'échec.
Et tout système peut être lisse après optimisation dans le testeur, mais seulement sur l'historique)
Et tout système peut être graphique après optimisation dans le testeur, mais seulement sur l'historique).
C'est ce que vous pensez par inexpérience. Il n'y a pas grand-chose à optimiser dans les bons systèmes.
À la veille du week-end....
Conclusion : compte tenu de tout ce qui précède, je ne pose pas spécifiquement la question : "comment continuer à vivre ? Je m'intéresse aux objectifs de l'optimisation et des statistiques, de ceux qui s'y consacrent activement...
Je suis moi-même obsédé par l'idée d'une pièce...
Mais, après de nombreuses années, j'en suis seulement arrivé au point que le TP avec SL devrait être dans les 10-12 p... Ce qui, avec les écarts de nos DT, est généralement difficile à respecter.
Il serait également bien de prendre en compte le fait qu'en cas de TP, nous devrions ouvrir une position dans la même direction... ( ?)
Et dans nos spreads, le TP devrait être égal à au moins SL*2.5 - sinon tout n'a aucun sens. Et prendre 2.5p de plus quand on danse dans un couloir de 10-12 pips, est déjà un problème, parce que 4 pips - le spread normal (la plupart).
Il est donc nécessaire :
1. ou aller au-delà de 10-12 pips, dans un couloir jusqu'à 60 pips (mais alors vous ne pouvez faire que deux transactions infructueuses pendant une semaine).
Soit vous prenez la fourchette dans vos mains... Et placer le second pari lorsque le prix est atteint, sans attendre la clôture du précédent.
>Dans les bons systèmes, il n'y a pas grand-chose à optimiser.
Sauf le rendement...
C'est ce que vous pensez parce que vous êtes inexpérimenté. Dans les bons systèmes, il n'y a pas grand-chose à optimiser.
Je suis d'accord à 100%.
En prévision du week-end....
Le nombre d'absurdités dans les nouvelles branches est en constante augmentation. Le printemps est-il vraiment arrivé... ?
Azarus, vous semblez être l'une de ces personnes qui ont entendu quelque chose quelque part, mais qui n'ont pas compris ce que cela signifie et à quoi cela doit s'appliquer. Votre première thèse commence par les mots "Il y a un certain TS" : "TP - X pips, SL - Y pips ; ... La direction de l'entrée - déterminée par un jeu de pile ou face... " Vous ne pouvez pas lire plus loin, car ce que vous proposez n'est pas un TS, mais un générateur de nombres aléatoires. Il est vraiment insensé de l'optimiser - c'est un fait. Mais conclure sur cette base qu'il est également insensé d'optimiser tout TS relève soit de la démagogie délibérée, soit d'une erreur logique consistant à trouver un lien là où il n'existe pas, c'est-à-dire entre TS et PRNG.
La quantité d'absurdités dans les nouveaux fils de discussion ne cesse d'augmenter. Le printemps est-il vraiment arrivé... ?
Azarus, vous semblez être une de ces personnes qui ont entendu quelque chose quelque part, mais qui n'ont pas compris ce que cela signifie et à quoi cela peut s'appliquer. Votre première thèse commence par les mots "Il y a un certain TS" : "TP - X pips, SL - Y pips ; ... La direction de l'entrée - déterminée par un jeu de pile ou face... " Vous ne pouvez pas lire plus loin, car ce que vous proposez n'est pas un TS, mais un générateur de nombres aléatoires. Il est vraiment insensé de l'optimiser - c'est un fait. Mais conclure sur cette base qu'il est également insensé d'optimiser tout TS relève soit de la démagogie délibérée, soit d'une erreur logique consistant à trouver un lien là où il n'existe pas, c'est-à-dire entre TS et PRNG.
)))) comme d'habitude - vous avez compris ce que vous avez lu, pas ce qu'il dit, mais ce que vous vouliez comprendre. Qui vous a suggéré d'"optimiser la pièce" ?
L'auteur a émis l'hypothèse que le processus de sélection de la meilleure implémentation de TS, basée sur le PRNG sur l'historique des cotations, est identique au processus d'optimisation de tout TS basé sur un indicateur ou une combinaison d'indicateurs de TA sur l'historique des cotations.
Le printemps est arrivé, mais les bêtises ne sont pas là)
)))) comme d'habitude - vous avez compris ce que vous avez lu, pas ce qu'il dit, mais ce que vous avez voulu comprendre. Qui vous a suggéré d'"optimiser la pièce" ?
L'auteur a émis l'hypothèse que le processus de sélection de la meilleure implémentation de TS, basée sur PRNG sur l'historique des cotations, est identique au processus d'optimisation de tout TS basé sur TA sur l'historique des cotations.
Le printemps est arrivé, mais les bêtises ne sont pas là.
Ne me mettez pas en colère. Je n'ai rien d'autre à dire à cette absurdité.
Si un TS avec un gain attendu positif stable est trouvé
et deuxièmement, il n'existe pas de graphique.
Puisque le sujet portait sur R. Pardo et son livre "Developing... ".
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir clarifier ma question.
Peu importe. AUCUNE optimisation du TS ne garantira les bénéfices futurs. C'est triste, mais c'est malheureusement un fait.