Statistiques, optimisation et "lucky coin" ....
CONCLUSION : Si l'obtention d'un résultat de trading acceptable est la conséquence d'une simple coïncidence (obtenue en jouant à pile ou face, en utilisant des indicateurs, en travaillant avec le prix, en utilisant des algorithmes utilisés dans les radars (et il y en a), etc.), alors il s'avère que le prix en lui-même ou sous la forme de certaines fonctions exprimées dans les indicateurs afin de générer des signaux de trading ne diffère pas d'un simple jeu de pile ou face. Puisqu'il est clair qu'il n'y a pas de pièce "chanceuse" (je fais ici appel aux experts en théorie des probabilités), il n'y a donc pas de SMT "chanceux" ou "durable" basé sur la fonction prix/prix. Cela signifie que toute optimisation du TS ou toute statistique utilisée pour évaluer ce TS est dénuée de sens, car à tout moment, comme une pièce de monnaie "chanceuse" cessera de montrer des résultats "positifs", et le TS, construit sur une simple coïncidence, cessera de "fonctionner", la seule question est le moment.....
La deuxième conclusion paradoxale : si les VTBs montrant de bons résultats sur l'historique dans le testeur/réel, ne garantissent pas le maintien de ces résultats dans le futur, pourquoi les VTBs qui ont de mauvais résultats sur l'historique ne peuvent-ils pas être performants dans le futur ? Il s'avère donc qu'il n'y a aucune différence entre la sélection d'un GTS..... "co-optimisé" et "non-optimisé" dans le trading réel. Quoi qu'il en soit, c'est toujours un jeu de devinettes : "chanceux ou malchanceux" ....
Conclusion : compte tenu de tout ce qui précède, je ne pose pas spécifiquement la question : "comment continuer à vivre ? Je m'intéresse aux objectifs de l'optimisation et des statistiques, de ceux qui s'y consacrent activement...
Les deux conclusions sont absolument correctes. L'optimisation des TS et les statistiques des résultats de ces TS - sans signification. La réponse est "ceux qui s'y sont activement engagés" au cours des dernières années, en appliquant notamment la méthode décrite par R. Pardo dans son ouvrage fondamental sur l'optimisation et les essais.
...... La réponse est "ceux qui l'ont fait activement" au cours des dernières années, en appliquant notamment la méthode décrite par R. Pardo dans son ouvrage fondateur sur l'optimisation et les essais.
Pardo a écrit dans son livre quelles conditions/résultats du TS devraient satisfaire le trader (c'est peut-être exagéré, mais néanmoins ....). Mon idée est que tout résultat de TS peut être obtenu, même le plus "graal", la seule question est le nombre de prises nécessaires pour cela. Le problème est que la "graalité" des résultats n'augmente pas la confiance dans l'AT elle-même.
Un bon TS a quelques particularités.
Les deux conclusions sont absolument correctes. L'optimisation des TS et les statistiques des résultats de ces TS n'ont aucun sens.
Les deux conclusions sont absolument délirantes. L'optimisation et les statistiques aléatoires à pile ou face n'ont aucun sens (bien que certaines personnalités de l'automne et du printemps ne le pensent pas, héhé), mais qu'en est-il des systèmes de trading qui utilisent des modèles, c'est-à-dire l'exact opposé du hasard ?
Au sujet de l'auteur du sujet. Si un TS avec un gain attendu positif stable est trouvé, le but de l'optimisation est de trouver l'ensemble optimal de paramètres (et non de trouver le seul ensemble rentable pour une pièce abstraite sur un certain morceau d'histoire). L'objectif d'un ensemble de statistiques est de trouver le système lui-même, qui mérite d'être optimisé. Dans le cycle Idée commerciale - Ensemble de statistiques (vérification de l'idée) - Recherche des paramètres optimaux, vous libérez la partie la plus essentielle, la première. Le deuxième et le troisième n'ont de sens que s'ils sont disponibles.
Topikstarter. Si un TS avec un gain attendu positif stable est trouvé, le but de l'optimisation est de trouver l'ensemble optimal de paramètres (et non de trouver le seul ensemble rentable pour une pièce abstraite d'une pièce sur un morceau d'histoire donné). L'objectif d'un ensemble de statistiques est de trouver le système lui-même, qui mérite d'être optimisé. Dans le cycle Idée commerciale - Ensemble de statistiques (vérification de l'idée) - Recherche des paramètres optimaux, vous libérez la partie la plus essentielle, la première. Le deuxième et le troisième n'ont de sens que s'ils sont disponibles.
Qu'est-ce qu'une idée de transaction ? L'idée de trading de Topikaster est d'ouvrir des positions avec une pièce.
Félicitations à lui.
Merci.
Il faut bien réfléchir pour savoir si un générateur de nombres aléatoires ou un indicateur TA est plus "scientifique".
Un bon CT a certaines caractéristiques.
Comme quoi ?
Tout d'abord, il ne s'agit pas d'ouvrir des postes comme celui de topicstarter à partir de zéro,
et deuxièmement, il n'y a pas de Graal.
Puisque le sujet portait sur R. Pardo et son livre "Developing... ".
Après l'avoir lu, je ne comprends toujours pas le critère de sélection du MODÈLE D'OPTIMISATION "parfait" ? Qu'est-ce que c'est ? Dans chaque période individuelle (approche de) l'optimisation des valeurs des variables.
Est-ce que c'est vraiment juste pour battre tout par la moyenne et c'est tout...
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir clarifier ma question.
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A la veille du week-end.... Le sujet s'inspire des raisonnements menés dans les fils de discussion voisins sur l'intérêt de l'optimisation des CT, les performances statistiques des CT, etc. Je n'essaie pas d'aborder les aspects pratiques, je m'intéresse davantage à l'approche conceptuelle.
Donc, thèse n°1 : il y a un CT : TP - X pips, SL - Y pips ; entrée - à la clôture de la dernière transaction (c'est-à-dire au TP ou au SL) ; direction d'entrée - déterminée par un tirage à pile ou face. Si nous avons 1000 pennies physiques, nous pouvons supposer que 100 pennies montreront des résultats acceptables sur l'historique, 10 d'entre eux montreront des résultats acceptables sur le compte démo en temps réel, 1 pennie d'entre eux montreront des résultats acceptables sur le compte en cents réels (...) et ensuite, fiers du résultat obtenu, nous ouvrons un compte standard, le remplissant à XXXXX dollars, et recrutons des investisseurs par le biais de comptes PAMM, en leur montrant les statistiques des transactions précédentes ... ; Question 1 (rhétorique) : comment cette histoire se termine-t-elle ?) - Note : si les mathématiciens ont soudainement des objections à la possibilité d'obtenir des résultats acceptables à partir de 1000 pièces, vous pouvez prendre 20 000 pièces (la question n'est pas les chiffres, l'idée elle-même est discutée) ....
Puisqu'il est clair que la pièce, dans ce cas, agit comme un générateur de nombres aléatoires (RNG), alors au lieu de 1000 (ou 20 000) pièces, vous pouvez insérer ce RNG dans le Conseiller Expert (je ne considère pas les capacités logicielles de MQL pour accomplir cette tâche, je considère l'idée elle-même ...), et après 1000 (ou 20 000) exécutions, nous obtiendrons le résultat "brut" du testeur ... C'est-à-dire ma pensée : avec un nombre suffisamment important de tentatives dans le test, dans le forward, etc., il est toujours possible de RAPPELER des résultats qui satisfont les amateurs les plus exigeants de statistiques sur les systèmes de trading.....
Thèse n°2 : il existe 100 indicateurs MT-4 différents. Avec toutes les combinaisons possibles de deux, trois, quatre, cinq indicateurs différents avec différents paramètres personnalisables, nous obtenons 1 000 (mais si nous voulons, en prenant les indicateurs de ces mêmes combinaisons d'autres symboles et/ou TF, nous pouvons obtenir 20 000) générateurs de signaux de trading (GTS). Nous utilisons le TS susmentionné, mais au lieu d'une pièce de monnaie, la direction à suivre pour acheter ou vendre nous sera indiquée par le STS. Si nous avons 1000 (ou 20 000) STS, nous pouvons supposer que 100 STS nous montreront des résultats acceptables sur l'histoire, dont ...... (en outre, pour gagner de l'espace - similaire à ce qui précède...)
Question ¹2 (rhétorique) : Quelle est la différence de principe entre la combinaison d'indicateurs comme GTS, et de pièces comme HGS... ? - Je prévois la réponse à l'avance : la pièce est une "affaire" pure et les indicateurs sont des fonctions de prix, qui...., donc...... Considérez la thèse n°3...
Thèse #3 : il y a le même TS... Cette fois, les signaux de trading sont générés comme suit : Option 1 : si la clôture de la dernière barre est supérieure à son ouverture - BAY, si la clôture est inférieure à l'ouverture - SELL ; Option 2 : si la clôture de la dernière barre est supérieure à son ouverture - SELL, si la clôture est inférieure à l'ouverture - BAY... Nous pouvons supposer que le testeur montrera de meilleurs résultats pour la variante 1 et pour la variante 2, mais en général, les deux résultats seront assez lents "sur l'ensemble des instruments et des TF"... Maintenant, nous ajoutons la Variante 3 : au rapport fermeture/ouverture de la dernière barre, nous ajoutons la fermeture/ouverture de l'avant-dernière barre, la Variante 4 : à la fermeture/ouverture des deux dernières barres, nous ajoutons la position haute de ces deux barres,..... Variante 97 : nous considérons la variante 4, mais nous prenons les données de l'instrument "voisin", etc...... Ainsi, nous obtenons 1 000 (ou 20 000) entrées possibles. Si nous avons 1000 (ou 20 000) choix d'entrées disponibles, nous pouvons supposer..... (j'espère que ma pensée
compréhensible...).... Donc, Question #3 : si dans un cas, les prix génèrent un signal plutôt faible, mais dans l'autre cas, un très bon signal (j'insiste sur le fait que sur un large ( !!!) ensemble de signaux différents, on obtiendra nécessairement au moins un résultat "graal"), alors qu'en est-il : découverte d'un modèle de marché fondamental ou simple coïncidence ?
CONCLUSION : Si l'obtention d'un résultat de trading acceptable est la conséquence d'une simple coïncidence (obtenue en jouant à pile ou face, en utilisant des indicateurs, en travaillant avec le prix, en utilisant des algorithmes utilisés dans les radars (et cela existe), etc.), alors il s'avère que le prix lui-même et certaines fonctions exprimées dans les indicateurs, afin de générer des signaux de trading, ne diffèrent pas d'un simple jeu de pile ou face. Puisqu'il est clair qu'il n'y a pas de pièce "chanceuse" (je fais ici appel aux experts en théorie des probabilités), il n'y a donc pas de SMT "chanceux" ou "durable" basé sur la fonction prix/prix. Cela signifie que toute optimisation du TS ou des statistiques utilisées pour l'évaluation de ce TS n'a aucun sens, car à tout moment, comme une pièce de monnaie "chanceuse" cessera de montrer des résultats "positifs", et le TS construit sur une simple coïncidence, cessera de "fonctionner", la seule question est celle du temps.....
La deuxième conclusion paradoxale : si les TCPs montrant de bons résultats sur l'historique dans le testeur/réel, ne garantissent pas le maintien de tels résultats dans le futur, pourquoi les TCPs montrant de mauvais résultats sur l'historique ne peuvent-ils pas avoir de bonnes performances dans le futur ? Il s'avère donc qu'il n'y a aucune différence entre la sélection d'un GTS..... "co-optimisé" et "non-optimisé" dans le trading réel. Quoi qu'il en soit, c'est toujours un jeu de devinettes : "chanceux ou malchanceux" ....
Conclusion : compte tenu de tout ce qui précède, je ne pose pas spécifiquement la question : "comment continuer à vivre ? Je m'intéresse aux objectifs de l'optimisation et des statistiques, de ceux qui s'y consacrent activement...