Cours absolus - page 104
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Bon après-midi. J'ai été absent pendant un certain temps. J'ai travaillé sur les maths, pour ainsi dire.
Démarrage d'une nouvelle branche. Faisons simple. Le trading de démonstration du Dr F. Le commerce sera fondé sur de nouveaux principes élaborés au fil du temps.
TC s'est en quelque sorte éloigné du sujet du fil de discussion. Les nouveaux principes ne semblent pas émerger.
Résolvons la simple tâche de faire correspondre le vecteur au panier négocié. Un jour, en semaine, le TS a ouvert les positions suivantes
Les lignes indiquent la valeur d'un lot de la position en lots USD. Volume - le volume réel de la position ouverte (en lots minimum). Total - la somme des colonnes, en tenant compte du volume, le volume total des positions ouvertes pour chacune des devises (en lots minimum de USD). La position suivante est ici fondamentale :
La somme des composantes du vecteur total est toujours égale à zéro.
40,47 est la somme des composantes positives du vecteur total, c'est la mesure réelle du volume du panier échangé.
Sous la ligne "Total" est écrit le vecteur unitaire du panier négocié. Le signe du produit scalaire du vecteur du panier négocié et du vecteur de la direction du marché (c'est là que les indices sont nécessaires) montre à quel point nous sommes en phase.
Idéalement, le produit scalaire des indices et du vecteur panier devrait donner une estimation du bénéfice.
C'est la tâche à accomplir !
Le plus intéressant est que j'ai pu le résoudre il y a plusieurs années, lorsque j'ai placé l'indicateur CurrencyIndexC dans Code Base. Il calcule les indices des devises d'une certaine manière. Il ne contient que deux erreurs qui n'influencent pas le résultat. Les indices ont été construits comme des changements relatifs par rapport à un point de départ dans le passé. Je voulais que les indices soient additifs : C(t0, t1) + C(t1, t2) = C(t0, t2), où C(t0, t1) est la variation de l'indice par rapport au point de départ t0. Pour être additif, les logarithmes des changements relatifs ont été pris.
Il n'était alors pas du tout clair comment voir la direction du mouvement du marché.
Dans cet exemple de panier négocié, 5 devises sont impliquées. Pour construire un vecteur de direction, nous sélectionnons les 5 indices correspondants et construisons un vecteur à partir de ceux-ci. Ensuite, la somme des composantes du vecteur est calculée et divisée par le nombre de devises. Ensuite, chacune des 5 composantes est réduite à sa moyenne (j'utilise toujours des vecteurs à 8 composantes). Ce vecteur a une somme de ses composantes égale à zéro. Et, c'est la direction du mouvement pour un sous-ensemble des cinq monnaies sélectionnées.
Or, le produit scalaire du vecteur directionnel calculé de cette façon et du vecteur panier donne une estimation du bénéfice.
Ainsi, on ne peut pas voir le vecteur de direction sans décider des devises que l'on va négocier.
Bon après-midi. J'ai été absent pendant un certain temps. J'ai travaillé sur mes maths, pour ainsi dire.
Bonjour, Dr.F.
Avez-vous trouvé une solution au problème des taux absolus ?
Je sais que ça fait longtemps... Mais toujours intéressant.
Voir
Je me souviens de ce fil grâce aux liens que j'ai récemment introduits dans le forum sous les messages. C'est une chose utile.
Bonjour Dr.F.
Avez-vous trouvé une solution au problème des taux absolus ?
Oui, je l'ai fait. Et tout récemment démontré. Attendant tranquillement le profit, il semble... ici.
Bonjour Dr.F.
Avez-vous trouvé une solution au problème des taux absolus ?
Expliquez brièvement ce que sont les taux absolus.
Oui, c'est vrai. Et tout récemment démontré. Attendant tranquillement des bénéfices en quelque sorte... ici.
Ce n'est pas...
Ce n'est pas celle-là...
Mais c'est la bonne (en quelque sorte).
Expliquez brièvement ce que sont les taux absolus.
Une paire de devises en forex - un rapport A/B - a sa propre dynamique, qui dépend de la dynamique de ses composants, le taux de change de la devise A et le taux de change de la devise B.
Il s'agit de ce que l'on appelle ici les taux absolus.
Mais c'est celui-là (en quelque sorte).
Si c'est lui, il vous dira peut-être ses résultats.
le taux de change de la devise A et le taux de change de la devise B.
Taux de change à quoi ? (A/ABS)/(B/ABS) = A/B et quoi ? Quel est le but de tout ça ?
Supposons que nous sachions quelle devise est la plus volatile dans une paire, comment l'utiliser ?